公司收购情况 - 2018年2月28日公司以约1.732亿美元收购Alpine，其中现金支付3330万美元，发行4463200股普通股，交易产生6600万美元商誉、630万美元客户关系无形资产和2110万美元核心存款无形资产[152] 净利息收益率及相关收入变化 - 2019年和2018年第二季度净利息收益率分别为3.76%和3.91%，对应贷款收购会计折扣产生的accretion收入分别为340万美元和550万美元，分别提升净利息收益率25和40个基点[153] - 2019年和2018年前六个月净利息收益率分别为3.75%和3.81%，对应贷款收购会计折扣产生的accretion收入分别为590万美元和740万美元，分别提升净利息收益率21和29个基点[153] - 2019年第二季度税等效净利息收入为4660万美元，上年同期为4880万美元；2019年第二季度税等效净利息收益率为3.76%，2018年同期为3.91%[157] - 2019年前六个月税等效净利息收入为9270万美元，较2018年前六个月的8740万美元增加530万美元，增幅6.11%；2019年前六个月税等效净利息收益率为3.75%，2018年同期为3.81%[158] - 2019年第二季度净利息收入为4660.3万美元，净利息收益率为3.76%；2018年同期净利息收入为4882.8万美元，净利息收益率为3.91%[160] - 2019年上半年末，公司总盈利资产达49.90376亿美元，收益率4.90%；总利息负债40.11093亿美元，成本率1.43%；净利息收入9274.7万美元，净息差3.75%[163] 各类资产平均余额、利息及收益率变化 - 2019年第二季度联邦基金出售和现金投资平均余额为1.6211亿美元，利息及费用为98.2万美元，收益率为2.43%；2018年同期平均余额为2.27499亿美元，利息及费用为101.4万美元，收益率为1.79%[160] - 2019年第二季度应税投资证券平均余额为4.88341亿美元，利息及费用为360.6万美元，收益率为2.95%；2018年同期平均余额为5.55053亿美元，利息及费用为375.6万美元，收益率为2.71%[160] - 2019年第二季度贷款平均余额为40.8672亿美元，利息及费用为5418.2万美元，收益率为5.32%；2018年同期平均余额为39.82958亿美元，利息及费用为5171.4万美元，收益率为5.21%[160] - 2019年第二季度计息存款平均余额为31.0766亿美元，利息费用为843.7万美元，利率为1.09%；2018年同期平均余额为31.58816亿美元，利息费用为500.5万美元，利率为0.64%[160] 利息收入与支出变化 - 2019年第二季度，贷款利息收入增加250万美元，增幅4.8%，主要因贷款平均余额增2.6%和平均收益率提高11个基点[167] - 2019年上半年，贷款利息收入增加1400万美元，增幅15.0%，主要因贷款平均余额增10.1%和平均收益率提高23个基点[168] - 2019年第二季度，投资证券组合利息收入减少40万美元，主要因平均余额降12.9%，部分被平均收益率提高20个基点抵消[170] - 2019年上半年，投资证券组合利息收入增加70万美元，增幅7.9%，主要因平均收益率提高20个基点[171] - 2019年第二季度，利息负债利息支出增至1460万美元，上半年增至2840万美元[171] - 2019年第二季度，存款利息支出从500万美元增至840万美元，增加340万美元，增幅68.6%，主要因平均利率提高45个基点[172] - 2019年上半年，存款利息支出增加670万美元，增幅73.2%，主要因平均利率提高40个基点和平均余额增6.3%[173] - 2019年第二季度，借款利息支出从500万美元增至610万美元，增加110万美元；上半年从920万美元增至1260万美元，增加340万美元[174][175] 贷款损失拨备情况 - 2019年第二季度和2018年同期，贷款损失拨备分别为410万美元和190万美元，增加主要因特定储备增加[176] - 2019年和2018年上半年贷款损失拨备分别为730万美元和390万美元[177] 非利息收入与支出情况 - 2019年和2018年上半年非利息收入分别为3666.2万美元和3234.9万美元，增长431.3万美元[179] - 2019年和2018年上半年商业FHA收入分别为818.7万美元和365.6万美元，增长453.1万美元，利率锁定承诺从9150万美元增至1.067亿美元[181] - 2019年和2018年上半年住宅抵押贷款银行业务收入分别为144.5万美元和353.4万美元，减少208.9万美元[179] - 2019年和2018年上半年非利息支出分别为8129.1万美元和9595.1万美元，减少1466万美元[184] 所得税费用情况 - 2019年和2018年上半年所得税费用分别为940万美元和440万美元，有效税率从23.3%增至23.6%[190] - 2019年第二季度有效税率增至23.6%，2018年同期为19.2%[189] 资产与负债情况 - 2019年6月30日总资产降至55.5亿美元，较2018年12月31日的56.4亿美元有所减少[191] - 2019年6月30日贷款降至40.7亿美元，较2018年12月31日减少6400万美元[191] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司PCI贷款分别为3450万美元和4300万美元，减少主要因贷款还清和转至OREO[200] - 2019年6月30日和2018年12月31日，PCI贷款未偿还客户余额分别为4500万美元和5690万美元[202] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月和六个月，PCI贷款可accretable yield有相应变化，2019年6月30日余额为1040万美元，2018年12月31日为1220万美元[204] - 2019年6月30日和2018年12月31日，贷款损失准备金分别为2590万美元和2090万美元，增加主要因特定准备金增加和贷款评级下调[206][208] - 2019年6月30日和2018年12月31日，按贷款类别划分的贷款损失准备金占比有不同变化[206] - 截至2019年6月30日，总不良贷款为5067.6万美元，较2018年12月31日的4289.9万美元有所增加；不良贷款占总贷款的比例从1.04%升至1.24%[217] - 截至2019年6月30日，潜在问题商业贷款（不含PCI贷款）总计1.20898亿美元，高于2018年12月31日的1.11458亿美元[221] - 截至2019年6月30日，投资证券账面价值为6.13026亿美元，其中可供出售证券为6.09657亿美元，占比99.5%；权益证券为336.9万美元，占比0.5%[224] - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物增至2.454亿美元，较2018年12月31日增加3170万美元，主要源于投资活动和经营活动现金流分别为1.194亿美元和5350万美元，部分被融资活动使用的1.412亿美元现金流抵消[229] - 截至2019年6月30日，经营租赁使用权资产总计1020万美元[231] - 截至2019年6月30日，总负债降至49.1亿美元，低于2018年12月31日的50.3亿美元[232] - 2019年第二季度，平均存款余额为4.028775亿美元，加权平均利率为0.84%；2018年同期平均存款余额为4.184124亿美元，加权平均利率为0.48%[233] - 截至2019年6月30日，定期存款（25万美元及以上）和经纪定期存款总计2455.96万美元，其中3个月及以内到期的为666.76万美元[233] - 截至2019年6月30日，总存款降至40.1亿美元，较2018年12月31日减少6300万美元，主要是由于经纪货币市场存款和经纪定期存款有意减少1.117亿美元[233] - 截至2019年6月30日，经营租赁负债总计1070万美元[234] 股东权益情况 - 截至2019年6月30日，股东权益较2018年12月31日增加3140万美元至63990万美元，主要因累计其他综合收益增加930万美元和净收入3030万美元，部分被向普通股股东宣布的1170万美元股息抵消[236] 其他资产相关情况 - 2019年6月30日和2018年12月31日，用于回购协议下出售证券质押的投资证券账面价值分别为1.288亿美元和1.322亿美元[239] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司从联邦储备贴现窗口获得的信贷额度分别为5090万美元和5680万美元，对应的商业房地产贷款池分别为6000万美元和6760万美元，两个时间点均无未偿还借款[240] - 2019年6月30日，公司可用联邦基金信贷额度总计4500万美元，且未使用[241] 风险资本比率情况 - 2019年6月30日，公司和银行的总风险资本比率分别为13.49%和13.22%，最低要求为10.50%；普通股一级风险资本比率分别为9.38%和12.63%，最低要求为7.00%；一级风险资本比率分别为10.85%和12.63%，最低要求为8.50%；一级杠杆比率分别为9.27%和10.80%，最低要求为4.00%[244] 合同义务情况 - 截至2019年6月30日，公司总合同义务为4.860413亿美元，其中不到一年到期的为3.810856亿美元，一到三年到期的为354535美元，三到五年到期的为441087美元，超过五年到期的为253935美元[245] 利率变动对净利息收入和经济价值权益的影响 - 2019年6月30日，利率立即变动 - 100、+100和+200个基点时，净利息收入的美元变化分别为 - 935.2万美元、250.3万美元和285.1万美元，百分比变化分别为 - 5.1%、1.4%和1.6%；2018年12月31日，对应美元变化分别为 - 849.7万美元、269.4万美元和462.3万美元，百分比变化分别为 - 4.3%、1.4%和2.4%[254] - 2019年6月30日，经济价值权益在利率立即变动 - 100、+100和+200个基点时，美元变化分别为 - 8144.2万美元、4503.1万美元和6375万美元，百分比变化分别为 - 15.1%、8.4%和11.9%；2018年12月31日，对应美元变化分别为 - 8003.5万美元、4059.9万美元和6946.1万美元，百分比变化分别为 - 12.7%、6.4%和11.0%[258] - 2019年6月30日，公司在+100和+200个基点情景下符合董事会政策限制，但在 - 100个基点敏感性上超过既定容忍水平[256][259][260] - 2019年6月30日，利率立即变动 - 100、+100、+200基点时，净利息收入（NII）的美元变化分别为 - 9352千美元、2503千美元、2851千美元，百分比变化分别为 - 5.1%、1.4%、1.6%；2018年12月31日，对应美元变化为 - 8497千美元、2694千美元、4623千美元，百分比变化为 - 4.3%、1.4%、2.4%[254] - 2019年6月30日，利率立即变动 - 100、+100、+200基点时，经济价值的权益（EVE）的美元变化分别为 - 81442千美元、45031千美元、63750千美元，百分比变化分别为 - 15.1%、8.4%、11.9%；2018年12月31日，对应美元变化为 - 80035千美元、40599千美元、69461千美元，百分比变化为 - 12.7%、6.4%、11.0%[258] 利率风险建模与管理情况 - 公司使用净利息收入风险（NII at Risk）和经济价值的权益（EVE）两种方法对利率风险进行建模[253] - 公司至少每季度计算利率风险测量并向ERC报告，报告信息包括期末结果、识别超出的政策限制及评估、行动计划和解决时间[252] - 2019年6月30日报告的NII at Risk显示，与2018年12月31日相比，公司收益对利率变化的敏感性增加[257] - 2018年9月，美联储提高联邦基金目标利率范围，使利率下降情景幅度从之前的 - 50基点变为 - 100基点[260] - 资产敏感头寸指短期利率上升预计带来更高净利息收入，负债敏感头寸则相反[251] - 公司报告NII at Risk以分离仅与生息资产和付息负债相关的收入变化，模型模拟未来十二个月市场利率 - 100