资产支持证券投资 - 公司持有的非机构担保的住宅抵押贷款支持证券(non-agency RMBS)包括由优质、Alt-A和次级贷款支持的证券[75] - 公司定义的非机构担保RMBS包括优质贷款支持证券、Alt-A贷款支持证券和次级贷款支持证券[76] - 公司持有的债券中有112百万美元的未实现亏损是由于信用利差扩大或自购买以来无风险利率上升造成的[80] - 公司评估了处于未实现亏损状态的债券的财务表现,认为预期可以全额收回每一项受损证券的摊余成本[80] - 公司评估资产支持证券的信用损失时,会评估预期和压力情况下的未来现金流,以识别可能出现的合同付款不足[83] - 公司评估抵押贷款支持证券的信用损失时,使用一种现金流模型,该模型根据证券特定的抵押品特征和交易结构估算相关抵押贷款的现金流[84] 债券投资 - 公司三季度债券投资总额为44亿美元，其中公司债券9亿美元，住宅抵押贷款支持证券4亿美元[94] - 公司三季度债券投资新增17亿美元，其中公用事业债券16亿美元[94] - 公司三季度债券投资减少6亿美元，主要来自公司债券的核销[94] - 公司三季度投资收益为22.08亿美元，其中债券投资收益11.91亿美元[97] - 公司三季度投资管理费用为3.52亿美元[97] - 公司三季度投资收益中包含23百万美元的公允价值变动损失[97] 权益投资 - 公司三季度衍生工具和投资净损失为53.31亿美元，主要来自基金持有资产的公允价值变动[98] - 公司三季度从分出再保险合同持有资产获得净收益11.99亿美元[98] - 公司三季度权益投资收益为0.06亿美元[97] 房地产贷款投资 - 公司三季度房地产贷款投资收益为2.48亿美元[97] - 公司审查不以公允价值计量的抵押贷款,以估计预期信用损失,并根据预期信用损失计提贷款损失准备[114] - 截至2024年9月30日,公司商业抵押贷款和住宅抵押贷款的损失准备余额分别为1.43亿美元和500万美元[112] - 公司截至2024年9月30日的商业抵押贷款总额为95.62亿美元，其中90%的贷款的贷款价值比小于70%[124] - 公司截至2024年9月30日的住宅抵押贷款总额为10.01亿美元，其中91%为正常还款贷款[124] 其他投资 - 截至2024年9月30日三个月和九个月内,以损失价值出售的证券总公允价值分别为4.19亿美元和23.14亿美元,约占账面价值的97%和94%[100] - 截至2024年9月30日三个月和九个月内,可供出售债务证券的销售收益分别为0.6亿美元和3.5亿美元[101] - 公司认定以下实体为可变利益实体,且公司为主要受益人,因为公司既有权力指导可变利益实体的重大活动,又有义务承担可变利益实体的损失或有权获得可变利益实体的收益[102] - 2023年12月,一家合并的CLO扩大发行97百万美元,净公司持有部分,未反映在2023年12月31日的合并资产负债表中[103] - 公司在2023年12月31日出售了私募股权基金III-VI的全部投资,以及大部分私募股权基金VII的投资,并确认了9700万美元的损失[104] - 公司投资于某些有限合伙企业和有限责任公司,截至2024年9月30日和2023年12月31日,公司的投资和未偿付资本承诺总额分别为26.09亿美元和25.76亿美元[109] 抵押贷款 - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日分别有3.5亿美元和3.68亿美元的优先级和桥接贷款计入公寓类别[126] - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日分别有1.38亿美元和1.71亿美元的优先级和桥接贷款计入办公类别，其中2.4亿美元和0美元为重组贷款[126] - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日分别有2.68亿美元和2.87亿美元的优先级和桥接贷款计入仓储类别[126] - 公司在2024年9月三个月和2023年九个月分别修改了0美元和2400万美元的商业抵押贷款期限[127] - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日分别有1.8亿美元和2.2亿美元的已购买90天以上逾期和正在进行中的贷款[126] - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日分别有3百万美元和5百万美元的正在进行中的贷款[126] - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日分别有9.11亿美元和9.56亿美元的商业抵押贷款[124][125] - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日分别有8.82亿美元和10.01亿美元的总抵押贷款[125] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司依赖或预计将依赖于相关物业偿还的压力型抵押贷款分别为2900万美元和1600万美元[129] 其他资产 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司持有的政策贷款分别为35亿美元和35亿美元，其中分别有9亿美元和9亿美元不作为再保险抵押品持有[130] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司持有的其他投资资产包括联邦住房贷款银行资本股票1.27亿美元和1.08亿美元，房地产2.27亿美元和2.26亿美元[131] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司参与的证券借贷交易的估计公允价值分别为2500万美元和1900万美元[132] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司的回购协议余额分别为7.94亿美元和0美元[134] - 2024年第一季度，公司执行了15亿美元的抵押品升级交易[136] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司收到的美国国债公允价值分别为16亿美元和0美元[137] 衍生工具 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司的衍生工具名义金额合计为929.2亿美元和1192.25亿美元[141][143] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司的衍生工具净公允价值分别为-17.62亿美元和-4.42亿美元[141][143] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司与再保险相关的衍生工具净公允价值分别为19.97亿美元和24.83亿美元[141][143]