抵押贷款利率与发放活动 - 2024年第三季度30年固定住宅conforming抵押贷款利率从6月的6.86%降至9月的6.08%下降78bps[132] - 2024年8月抵押贷款发放活动经季节性调整后环比增长9.6%[132] 国债收益率 - 2024年第三季度两年期和五年期国债收益率分别下降112bps和82bps[132] 公司债券发行 - 2024年7月25日公司完成5000万美元2029年到期的9.500%优先票据发行[133] - 2024年10月公司发行AOMT 2024 - 10约3.168亿美元的证券化项目[141] 利息收入相关 - 2024年第三季度目标资产余额和收益率增加使利息收入增长[134] - 2024年第三季度净利息收入为9020万美元[156] - 2024年前九个月净利息收入为2710万美元2023年同期为2070万美元[168] 收益与损失 - 2024年第三季度净已实现损失主要源于利率对冲合同相关的已实现损失等[135] - 2024年第三季度净未实现收益受住宅整笔贷款估值增加等推动[136] - 2024年第三季度总已实现和未实现收益（亏损）为2880万美元2023年同期为530万美元[159] - 2024年前9个月实现和未实现净收益为3400万美元2023年同期为净亏损80万美元[169] 公司投资与交易 - 2024年第三季度购买2.648亿美元新发行的非合格住宅抵押贷款[137] - 2024年3月参与AOMT 2024 - 3约4.396亿美元的证券化项目并提供约4870万美元贷款[138] - 2024年10月公司参与的证券化交易，AOMT 2024 - 10发行约3.168亿美元债券，用于偿还约2.604亿美元债务并留存3,940万美元现金[252] - 2024年6月参与的证券化交易，AOMT 2024 - 6发行约4.796亿美元债券，公司按比例份额约250万美元[255] 公司财务状况指标 - 截至2024年9月30日公司总借款能力为11亿美元[142] - 2024年第三季度可分配收益为亏损340万美元2023年同期为亏损860万美元[148] - 2024年9月30日止三个月年化可分配收益回报率为 -5.2%2023年同期为 -14.8%[151] - 2024年9月30日普通股每股账面价值为11.28美元2023年12月31日为10.26美元[152] - 2024年9月30日普通股每股经济账面价值为14.02美元2023年12月31日为13.54美元[154] - 截至2024年9月30日公司总借款为333042千美元[243] 运营费用 - 2024年第三季度总运营费用为3821万美元[156] - 2024年第三季度运营费用为130万美元2023年同期为140万美元[160] - 2024年第三季度与附属公司发生的运营费用为50万美元2023年同期为60万美元[161] - 2024年第三季度尽职调查和交易成本为25.4万美元2023年同期为11.5万美元[162] - 2024年第三季度股票补偿费用为60万美元2023年同期为40万美元[163] - 2024年第三季度无证券化成本2023年同期为40万美元[164] - 2024年第三季度与附属公司发生的管理费为120万美元2023年同期为140万美元[165] - 2024年前9个月运营费用为460万美元2023年为580万美元[170] - 2024年前9个月与附属公司的运营费用为144万美元2023年为170万美元[171] - 2024年前9个月尽职调查和交易成本为66.3万美元2023年为13.6万美元[172] - 2024年前9个月股票补偿费用为190万美元2023年为120万美元[173] - 2024年前9个月证券化成本为160万美元2023年为230万美元[174] - 2024年前9个月与附属公司的管理费用为380万美元2023年为450万美元[175] 住宅抵押贷款相关数据 - 截至2024年9月30日住宅抵押贷款未偿还本金余额范围为7.5万 - 340.3万美元加权平均为48.1万美元[182] - 截至2023年12月31日住宅抵押贷款未偿还本金余额范围为1.8万 - 341万美元加权平均为49.2万美元[184] - 截至2024年9月30日公司直接持有的住宅抵押贷款中投资者贷款占34%借款人银行对账单贷款占57%略低于优质贷款占9%[186] - 截至2024年9月30日住宅抵押贷款证券化信托中未偿本金余额（UPB）为151.2722万美元公允价值为145.2907万美元贷款数量为3594笔加权平均贷款利率为5.12%[191] - 截至2023年12月31日公司直接持有的住宅抵押贷款中投资者贷款占29%借款人银行对账单贷款占50%略低于优质贷款占21%[188] - 截至2023年12月31日住宅抵押贷款证券化信托中未偿本金余额（UPB）为133.4963万美元公允价值为122.1067万美元贷款数量为3112笔加权平均贷款利率为4.7%[194] - 截至2024年9月30日AOMT 2019证券化中UPB为29.5926万美元贷款数量为1081笔加权平均贷款利率为7.21%90天以上逾期率为8.1%[197] - 截至2023年12月31日AOMT 2019证券化中UPB为33.1376万美元贷款数量为1197笔加权平均贷款利率为6.90%90天以上逾期率为9.0%[200] RMBS投资组合相关 - 截至2024年9月30日公司RMBS投资组合中夹层为1.3463万美元次级为6.2223万美元仅利息/超额为1.3055万美元[203] - 截至2024年9月30日公司从经纪人处购买整池RMBS约19436.4万美元[203] - 截至2024年9月30日公司在多数控股子公司投资为1.872万美元[203] - 截至2024年9月30日公司RMBS投资组合总额为30.1825万美元[203] - RMBS投资组合相关数据展示包括不同类型的金额等[206] - 2024年9月30日RMBS期末公允价值相关数据[210] - 2023年12月31日RMBS期末公允价值相关数据[211] - 展示AOMT证券化交易中RMBS贷款组合的地域多元化情况[213][214] CMBS相关数据 - CMBS相关数据如2024年9月30日和2023年12月31日的未偿本金余额等[215] - AOMT 2020 - SBC1证券化交易相关的CMBS数据[216] 公司流动性与资本资源 - 公司流动性和资本资源来源包括投资组合的本息支付等[217] - 公司利用贷款融资线为抵押相关资产融资并可能继续这样做[217] - 公司认为现有融资来源可满足长短期流动性需求[219] - 截至2024年9月30日，公司有三项仓库贷款融资额度，总计可达11亿美元[220] - 2024年9月30日当季，公司与跨国银行1按六个月续期机制更新了贷款融资安排[220] - 截至2024年9月30日，三家活跃贷款方的预付款率为65% - 92%[221] - 公司最严格的契约包括有形净值、最低流动性和负债与有形净值比率等限制[221] - 跨国银行1贷款融资额度最高可达6亿美元[222] - 全球投资银行2贷款融资额度最高可达2.5亿美元[230] - 全球投资银行3贷款融资额度最高可达2亿美元[236] - 2024年10月25日起全球投资银行2利率定价差降至1.75% - 3.35%[244] - 2024年11月1日起全球投资银行3利率定价差降至1.90% - 4.75%并取消20个基点指数差调整[245] - 截至2024年9月各贷款融资机构未使用借款能力情况，如Multinational Bank 1借款能力为600,000美元，未偿还余额为292,060美元，可用融资为307,940美元等[246] - 2024年9月30日短期回购协议中，美国国债证券借款金额为49,712千美元，利率为4.90%，加权平均剩余期限为3天等[248] - 2023 - 2024年各季度回购设施下的抵押借款情况，如2024年Q3季度末余额为102,876千美元等[251] 公司股票发行与现金情况 - 2024年8月8日公司通过ATM计划发行销售188,456股普通股，净收益230万美元，截至9月30日约有7,300万美元股票可发行[272] - 截至2024年9月30日公司现金余额足以满足融资设施下的流动性契约[273] - 截至2024年9月30日受限现金约270万美元构成情况[274] - 截至2023年12月31日受限现金约290万美元其中利率期货保证金250万美元回购协议下出售证券保证金30万美元[275] 现金流量相关 - 2024年前九个月经营活动现金使用1.964亿美元2023年同期经营活动现金提供3.537亿美元主要由于住宅抵押贷款销售量不同[277] - 2024年前九个月投资活动现金提供8604万美元2023年同期投资活动现金使用1.793亿美元主要由于美国国债购买和到期时间[278] - 2024年前九个月融资活动现金提供1.106亿美元2023年同期现金使用1.713亿美元主要由于回购协议和应付票据净借款活动[279] 业务活动与盈利波动 - 住宅贷款活动在现金流量表中作为经营活动商业贷款活动作为投资活动[280] - 预计业务活动会导致GAAP季度盈利波动[282]