贷款与不良资产情况 - 2020年贷款回收额为8.61亿雷亚尔，2019年为9.91亿雷亚尔[440] - 2020年减值损失为183.11亿雷亚尔，2019年为143.61亿雷亚尔[440] - 2020年不良贷款核销额为152.97亿雷亚尔，2019年为147.05亿雷亚尔[440] - 截至2020年12月31日，重新协商投资组合达200亿雷亚尔，较2019年的150亿雷亚尔增加50.08亿雷亚尔，增幅32.8%[440] - 截至2020年12月31日，重新协商投资组合的减值损失拨备覆盖率为44.0%，2019年为48.5%[443] - 2020年不良资产较2019年减少1.1%，即2.5亿雷亚尔，降至231.76亿雷亚尔[443] - 2020年减值损失拨备较2019年增加13.3%，即30.15亿雷亚尔，增至256.4亿雷亚尔[443] - 2020年逾期和其他不良资产占总贷款的5.5%，2019年为6.7%[445] - 2020年净贷款冲销占总贷款的3.7%，2019年为4.3%[445] - 2020年净贷款冲销占平均总贷款的3.8%，2019年为5.3%[445] - 2020年末减值资产余额为231.76亿雷亚尔，较2019年末的234.26亿雷亚尔有所下降[447] - 2020年末商业和工业贷款组合减值资产为105.58亿雷亚尔，较2019年末增加4.8% [447] - 2020年末房地产贷款组合减值资产为4.56亿雷亚尔，较2019年末减少44.8% [447] - 2020年末个人分期贷款组合减值资产为121.44亿雷亚尔，较2019年末减少2.8% [447] - 2020年末租赁融资贷款组合减值资产为0.17亿雷亚尔，较2019年末减少1200万雷亚尔[447] - 2020年末逾期少于90天但未分类为减值的贷款中，商业和工业贷款占比25.8%，较2019年的15.4%上升[452] - 2020年末信用风险敞口组合增至4661亿雷亚尔，较2019年末增加745亿雷亚尔[452] - 2020年违约率较2019年下降10个基点[452] - 2020年末减值资产与信用风险敞口比率为5.0%，较2019年的6.0%下降[453] - 2020年信用风险不良资产比率为5.0%，较上一年下降1.0个百分点[525] - 2020年不良资产降至232亿雷亚尔，较2019年的234亿雷亚尔减少2亿雷亚尔[542] 股权结构 - 截至2020年12月31日，桑坦德西班牙直接和间接持有公司89.5%的有表决权股份[455] - 公司持有Santander Corretora等多家巴西公司股份，部分持股比例为100%，Getnet Adquirência持股比例为88.5%，Banco PSA Finance Brasil和Banco Hyundai Capital Brasil持股比例为50%[456] 巴西经济环境 - 2020年巴西GDP增长率为 - 4.1%，2019年为1.2%，2018年为1.1%[460] - 2020年巴西CDI利率为2.1%，2019年为6.0%，2018年为6.4%[460] - 2020年巴西SELIC利率为2.0%，2019年为4.5%，2018年为6.5%[460] - 2020年末巴西雷亚尔兑美元汇率为5.20，较2019年贬值28.9%[460] - 2020年巴西IGP - M通胀率为23.1%，IPCA通胀率为4.5%[460] - 2020年受疫情影响巴西GDP上半年大幅下降，三季度后有所恢复，但仍低于危机前4%[462] - 疫情期间巴西央行降低基准利率至2.00%并维持至年报日期，政府推出财政刺激计划致财政赤字和公共债务大幅增加[462] - 2016 - 2021年2月24日，SELIC利率从最高14.25%降至2.00%[463] - 2015 - 2020年，巴西未偿还信贷分别增长7.0%、收缩3.5%、增长情况未提及、增长情况未提及、增长情况未提及、增长15.5%；个人不良贷款率分别为4.2%、4.0%、3.5%、3.2%、3.5%、2.8%；家庭债务负担占家庭收入比例分别为20.4%、情况未提及、19.1%、19.2%、20.0%、20.9%[465] - 2016 - 2021年2月24日，巴西雷亚尔兑美元汇率分别为3.26、3.31、3.87、4.03、5.20、5.42，期间雷亚尔有升值和贬值情况[465] - 2005 - 2022年，巴西央行通胀目标分别为4.5%、4.5%、4.5%、4.5%、4.5%、4.5%、4.5%、4.5%、4.5%、4.5%、4.5%、4.5%、4.5%、4.5%、4.25%、4.00%、3.75%、3.50%；2012 - 2021年，通胀率分别为5.8% - 6.4%、5.8% - 6.4%、5.8% - 6.4%、10.7%、情况未提及、2.95%、3.75%、4.31%、4.5%、4.56%[469] 公司经营风险 - 巴西经济和政治危机或影响公司巴西信贷组合增长和贷款损失准备金[462] - 公司业务预计将继续受新冠疫情及其政府应对措施的影响[583] - 新冠疫情自2019年12月以来蔓延，可能影响公司运营和财务结果，影响程度取决于未来不确定发展[584] - 巴西经济和政治危机可能使公司专注巴西的信贷组合不增长或减少，贷款损失准备金增加[584] - 欧洲部分国家金融问题可能引发国际金融危机，导致巴西GDP增长受抑，公司信贷组合不增长或减少，贷款损失准备金增加[586] - 潜在通胀上升可能导致利率上升，贷款活动增长放缓[586] - 持续的市场波动和不稳定可能影响公司收入[586] 公司收购与出售 - 2020年2月28日，公司将Superdigital全部股权出售给Santander Spain间接控制的公司[477] - 2020年1月31日，公司以16.088亿雷亚尔收购Bosan Participações S.A.全部股份，间接持有Banco Olé全部股份[477] - 2020年3月24日，公司以110万雷亚尔收购Toque Fale全部股份[478] - 2019年11月1日，公司子公司Atual以约1700万雷亚尔收购Return Entities剩余30%股权，实现100%控股[478] - 2020年10月8日，Norchem Companies分别减资1470万和1990万雷亚尔，公司不再是其股东[481] - 交易完成后，公司子公司PI DTVM将持有Toro Controle 60%股份[482] - 2021年1月8日，公司完成收购Gira 80%股份[484] - 2019年7月24日，公司以980万雷亚尔出售Cibrasec约9.72%股权[486] - 2019年2月25日，公司以14310亿雷亚尔收购Getnet少数股东持有的11.5%股权，实现100%控股[488] - 2016年1月20日公司与多家银行签署谅解备忘录成立信用情报局CIB，各持股20%，2017年10月5日批准增资2.85205亿雷亚尔，资本从6582.3万雷亚尔增至3.51028亿雷亚尔，2019年全面运营[499] - 2016年4月28日公司全资子公司Aymoré CFI与现代资本成立合资企业，分别成立巴西现代资本银行和一家保险经纪公司，各持股50%，银行2019年上半年运营，保险经纪公司2019年11月运营[500][502][503] - 2014年6月19日公司签署出售合格托管业务和子公司SSS DTVM的初步文件，2015年8月31日交易完成，获8.59亿雷亚尔，税前收益7.51亿雷亚尔[504] - 2013年9月26日公司宣布优化资本结构的PR优化计划，包括向股东分配60亿雷亚尔、在国外发行资本工具、实施红利股计划和反向股票拆分等，2019年1月29日相关交易完成[505] 金融资产与负债计量 - 公司金融资产按公允价值计量，金融负债一般按摊余成本计量，使用多种估值技术计算公允价值[509] - 金融资产出现特定客观证据时被视为减值，减值损失调整在损益表中确认[511] - 按摊余成本计量的债务工具减值损失为账面价值与预计未来现金流量现值之差[512] - 评估贷款减值损失时，单独评估考虑借款人条件和资产特征，集体评估按信用风险特征分组[516] - 计算减值损失使用统计模型，考虑违约风险敞口、违约概率、违约损失率和损失识别期等因素[518] - 贷款核销前需对剩余余额全额计提准备金，以覆盖潜在损失[518] 公司财务业绩 - 2020年总收益为482.42亿雷亚尔，较2019年下降17.9%，排除海外投资对冲影响后为618.25亿雷亚尔，同比增长3.0%[525] - 截至2020年12月贷款组合达4180亿雷亚尔，较2019年12月增长20.3%[525] - 2020年覆盖率为110.6%，较2019年的96.6%增加14.0个百分点[525] - 2020年巴塞尔资本充足率为15.3%，较2019年增加0.3%[525] - 2020年巴西央行存款、信贷机构存款和客户存款增长32.5%，达到5780亿雷亚尔[525] - 2020年净利润为134.51亿雷亚尔，较2019年下降19.1%[525][527] - 2019年净利润为166.31亿雷亚尔，较2018年增长29.9%[527] - 2019年净利息收入增加24亿雷亚尔，主要因商业银行业务推动贷款组合增长[527] - 2019年净手续费和佣金增加15.81亿雷亚尔，主要因活跃客户总数增加7%和忠诚客户数量增加12%[527] - 2020年净利息收入为444.43亿雷亚尔，较2019年增加0.3%（1.22亿雷亚尔），主要因全球批发银行部门推动信贷组合增长20.3%[529] - 2020年平均总生息资产为7501亿雷亚尔，较2019年增加14.5%（949亿雷亚尔），主要因客户贷款和垫款平均增加612亿雷亚尔（18.9%）及债务工具平均增加248亿雷亚尔[529] - 2020年净收益率为5.9%，较2019年下降0.8个百分点[529] - 2020年平均总付息负债为5720亿雷亚尔，较2019年增加16.5%（808亿雷亚尔），主要因客户存款增加1094亿雷亚尔[529] - 2020年股权工具收入为3400万雷亚尔，较2019年增加1500万雷亚尔，主要因桑坦德基金股息收益增加[529] - 2020年采用权益法核算的公司收入为1.12亿雷亚尔，较2019年减少3700万雷亚尔，主要因两家合营公司运营减少[531] - 2020年净手续费及佣金收入为162.29亿雷亚尔，较2019年增加3.3%（5.15亿雷亚尔），主要受贸易融资、保险和信用卡业务推动[532] - 2020年其他经营收支为支出8.73亿雷亚尔，较2019年减少2.36亿雷亚尔，主要因养老金计划业绩下降和存款余额增加导致FGC费用增加[536] - 2020年行政费用为171.15亿雷亚尔，较2019年增加1.73亿雷亚尔，主要因技术和系统费用增加[536] - 2020年人员费用减少4.57亿雷亚尔，主要因员工工资、福利和股份支付减少[536] - 2020年总营收82.44亿雷亚尔，较2019年的76.14亿雷亚尔增长8.3%[540] - 2020年效率比率升至35.5%，较2019年的28.8%增加6.7个百分点[540] - 2020年折旧和摊销为25.79亿雷亚尔，较2019年的23.92亿雷亚尔增加1.87亿雷亚尔[540] - 2020年准备金净额为16.57亿雷亚尔，较2019年的36.82亿雷亚尔减少20.25亿雷亚尔[540] - 2020年金融资产减值损失净额为174.5亿雷亚尔，较2019年的133.7亿雷亚尔增加40.8亿雷亚尔[542] - 2020年其他资产减值损失净额为8500万雷亚尔，较2019年减少4600万雷亚尔[554] - 2020年其他非金融损益为收益3.08亿雷亚尔，较2019年增加2.88亿雷亚尔[554] - 2020年税前营业利润为96.6