财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度，利息收入2000万美元，净利息收入870万美元，归属于普通股股东的净亏损1620万美元，每股基本亏损0.71美元[316] - 2022年第三季度，运营收入310万美元，每股基本运营收入0.14美元，支付优先股股息后，每股应税收入0.26美元[316] - 2022年9月30日，公司账面价值降至每股13.75美元，较2021年12月31日的15.92美元下降[318] - 截至2022年9月30日的三个月，公司利息收入从2021年同期的2305.4万美元降至2002.1万美元，减少303.3万美元，降幅13.16%；九个月利息收入从2021年同期的7013.7万美元降至6413.3万美元，减少600.4万美元，降幅8.56%[321][324] - 截至2022年9月30日的三个月，公司利息支出从2021年同期的860.9万美元增至1136.9万美元，增加276万美元，增幅32.06%；九个月利息支出从2021年同期的2774.3万美元增至2915万美元，增加140.7万美元，增幅5.07%[321][325] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，公司预期信贷损失净现值分别减少193.5万美元和687.4万美元，而2021年同期分别减少367.8万美元和1392.7万美元[321][326] - 截至2022年9月30日的三个月，公司从关联方投资获得的（损失）/收入为 - 45.1万美元，而2021年同期为9万美元；九个月为 - 86.9万美元，而2021年同期为61万美元[321] - 截至2022年9月30日的三个月，公司其他收入/（损失）为38.6万美元，而2021年同期为77.8万美元；九个月为 - 672.7万美元，而2021年同期为162万美元[321] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总净收入从2021年同期的1899.1万美元降至1052.2万美元，减少846.9万美元，降幅44.6%；九个月从2021年同期的5855.1万美元降至3426.1万美元，减少2429万美元，降幅41.49%[321] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总费用从2021年同期的820.5万美元增至884.5万美元，增加64万美元，增幅7.8%；九个月从2021年同期的2478万美元增至2823.1万美元，增加345.1万美元，增幅13.93%[321] - 截至2022年9月30日的三个月，公司普通股股东应占综合净（损失）/收入为 - 1624.9万美元，而2021年同期为931.3万美元；九个月为 - 2184.4万美元，而2021年同期为2669.5万美元[321] - 截至2022年9月30日的三个月，公司基本（损失）/每股收益为 - 0.71美元，而2021年同期为0.4美元；九个月为 - 0.95美元，而2021年同期为1.16美元[321] - 截至2022年9月30日的三个月，公司摊薄（损失）/每股收益为 - 0.71美元，而2021年同期为0.38美元；九个月为 - 0.95美元，而2021年同期为1.1美元[321] - 2022年9月30日止三个月，公司抵押贷款组合平均账面余额为10.1432亿美元，高于2021年同期的9.76829亿美元；债务证券平均账面余额为3.10313亿美元，低于2021年同期的3.87247亿美元；受益权益平均账面余额为1.25536亿美元，低于2021年同期的1.33567亿美元；资产支持债务平均总额为9.87394亿美元，低于2021年同期的10.44125亿美元[330][331] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司对联营企业投资分别亏损50万美元和90万美元；2021年同期分别盈利10万美元和60万美元[332] - 2022年9月30日止三个月，其他收入较2021年同期减少40万美元；九个月较2021年同期减少830万美元[335] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司总费用分别为884.5万美元和2823.1万美元，高于2021年同期的820.5万美元和2478万美元[338][339] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司普通股每股账面净值分别为13.75美元和15.92美元[345] - 2022年9月30日，公司普通股已发行股份为2288.3634万股，调整后已发行股份为2289.2074万股；权益为3.51496亿美元，调整后权益为3.14768亿美元[346] - 2021年12月31日，公司普通股已发行股份为2314.6775万股，调整后已发行股份为3037.9155万股；权益为5.00473亿美元，调整后权益为4.83662亿美元[346] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别购买了820万美元和940万美元的优质贷款（RPLs），未偿还本金余额（UPB）分别为910万美元和1030万美元，分别占房产价值的42.3%和44.2%，占UPB的90.4%和90.6%；2021年同期分别购买了50万美元和3680万美元的RPLs，UPB分别为50万美元和4170万美元，分别占房产价值的61.7%和57.7%，占UPB的89.6%和88.3%[349] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别购买了30万美元和130万美元的不良贷款（NPLs），UPB分别为40万美元和150万美元，分别占房产价值的52.4%和54.0%，占UPB的69.2%和87.5%；2021年同期分别购买了8750万美元和8800万美元的NPLs，UPB分别为9090万美元和9150万美元，分别占房产价值的64.0%和63.9%，占UPB的96.3%和96.1%[349] - 截至2022年9月30日，公司净抵押贷款为10亿美元，总UPB为10亿美元；截至2021年9月30日，净抵押贷款为10亿美元，总UPB为11亿美元[349] - 2022年第三季度和前九个月，分别有146笔和567笔抵押贷款被清算，分别占期末UPB的2.3%和10.8%；2021年同期分别有183笔和1292笔抵押贷款被清算，分别占期末UPB的3.7%和23.1%[351] - 截至2022年9月30日，贷款组合有5426笔贷款，总UPB为10.47692亿美元，付息余额为9.57443亿美元，递延余额为9024.9万美元，抵押物市场价值为22.32297亿美元，当前购买价格占总UPB的81.7%，占抵押物市场价值的42.0%，加权平均票面利率为4.35%，加权平均贷款价值比（LTV）为56.4%，加权平均剩余期限为295个月[357] - 截至2021年12月31日，贷款组合有5941笔贷款，总UPB为11.65841亿美元，付息余额为10.69407亿美元，递延余额为9643.4万美元，抵押物市场价值为21.93143亿美元，当前购买价格占总UPB的82.0%，占抵押物市场价值的47.1%，加权平均票面利率为4.33%，加权平均LTV为63.7%，加权平均剩余期限为295个月[357] - 2022年9月30日，固定利率贷款占UPB的61.7%，ARM贷款占6.9%，混合ARM贷款占31.4%；2021年12月31日，固定利率贷款占UPB的60.6%，ARM贷款占7.5%，混合ARM贷款占31.9%[357] - 截至2022年9月30日，有12次连续还款的贷款约占收购UPB的79.6%，有24次连续还款的贷款约占收购UPB的69.3%；截至2021年12月31日，分别约占72.3%和63.9%[357] - 2022年，抵押贷款收购金额为851.6万美元，应计收益为1486.4万美元，收到的贷款净付款为 - 4152.8万美元，重新分类至房地产拥有（REO）为 - 109.9万美元，预期信用损失净现值减少为193.5万美元，其他为8.4万美元，期末账面价值为10.06386亿美元[353] - 2021年，抵押贷款收购金额为8801.2万美元，SBC贷款提款为302.2万美元，应计收益为1577.2万美元，收到的贷款净付款为 - 5429.2万美元，净重新分类为 - 3096.3万美元，重新分类至REO为 - 173.9万美元，预期信用损失净现值减少为90.8万美元，其他为3万美元，期末账面价值为9763.51万美元[353] - 2022年9月30日现金及现金等价物约为7290万美元，较2021年12月31日的8440万美元减少1150万美元[372] - 2022年第三季度平均每日现金余额为6230万美元，较2021年12月31日止三个月的7930万美元减少1700万美元[372] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司抵押贷款和证券的本金及利息收款分别为5780万美元和2.171亿美元；2021年同期分别为8280万美元和2.319亿美元[372] - 2022年9月30日止九个月，公司经营现金流入为400万美元；2021年同期经营现金流出为1500万美元[373] - 2022年和2021年9月30日止九个月，公司抵押贷款池现金利息收入分别为3580万美元和3480万美元[373] - 2022年和2021年9月30日止九个月，公司抵押贷款非现金利息收入分别为1100万美元和1550万美元[373] - 2022年9月30日止九个月，公司投资现金流入为2.107亿美元；2021年同期为5490万美元[375] - 2022年9月30日止九个月，公司购买证券支出8450万美元，收购抵押贷款支出1070万美元，购买Gaea附属公司普通股支出610万美元[375] - 2021年9月30日止九个月，公司收购债务证券和受益权益支出2.865亿美元，收购抵押贷款支出1.284亿美元[375] - 2022年前九个月，公司净融资现金流出2.262亿美元，主要因回购交易还款2.21亿美元和有担保借款现有债务偿还9590万美元，部分被回购交易新增借款1.382亿美元抵消[377] - 2022年第二季度，公司回购3410万美元优先股和认股权证；第三季度发行1.061亿美元无担保债务，主要用于回购9090万美元优先股和认股权证[377] - 2021年前九个月，公司融资活动净现金流出5160万美元，主要因回购交易还款3.981亿美元和有担保借款现有债务偿还3.55亿美元，部分被有担保债务新增借款3.91亿美元和回购交易3.763亿美元抵消[377] - 2022年和2021年前九个月，公司分别支付2420万美元和1930万美元股息和分配[377] - 截至2022年9月30日，公司持有657,029股库存股；截至2021年9月30日，持有136,403股库存股[378] - 2022年前九个月，公司回购并注销A系列优先股1,882,451股，总价6420万美元，每股均价24.32美元，较面值折价约2.7%；回购并注销B系列优先股1,757,010股，总价8870万美元，每股均价24.37美元，较面值折价约2.5%[378] - 2022年前九个月，公司回购并注销4,549,328份认股权证，花费3500万美元，加速1230万美元增值费用[378] - 2022年前九个月，公司未通过“按市价出售”计划出售普通股；2021年前九个月，出售9073股普通股，净收益10万美元[379] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为467,564千美元和570,426千美元[391] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为461,649千美元和419,857千美元[391] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总股本分别为5,915千美元和150,569千美元[391] - 2022年前九个月，公司净收入为19,088千美元，综合亏损为15,159千美元，普通股股东净亏损为28,280千美元[392] - 截至2022年9月30日，公司回购交易未偿还金额为4.633亿美元，而2021年12月31日为5.461亿美元[401] - 2022年第三季度末回购交易最大月末未偿还余额为5.113亿美元，2021年第四季度末为5.630亿美元[401] - 2022年第三季度回购交易平均余额为4.869亿美元，2021年第四季度为4.366亿美元[402] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司回购义务总额分别为4.633亿美元和5.461亿美元[416] - 2024年票据