交易性证券公允价值变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司交易性证券公允价值分别为410万美元和440万美元[34] - 截至2022年3月31日，交易性证券公允价值为412.4万美元，可供出售债务证券中美国政府支持企业债务为767万美元、州和政治分区债务为1.11956亿美元等[177] - 截至2021年12月31日，交易性证券公允价值为442.8万美元，可供出售债务证券中美国政府支持企业债务为834.4万美元、州和政治分区债务为1.17478亿美元等[177] 可供出售债务证券（AFS）数据 - 截至2022年3月31日，可供出售债务证券（AFS）摊销成本为15.16057亿美元，公允价值为14.21809亿美元；截至2021年12月31日，摊销成本为15.08981亿美元，公允价值为15.07486亿美元[35] - 2022年3月31日，AFS债务证券在累计其他综合收益（AOCI）中报告的净未实现损失为7400万美元，递延所得税资产为2030万美元；2021年12月31日，净未实现损失为120万美元，递延所得税资产为32.1万美元[38] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，AFS债务证券无备抵[37] - 2022年和2021年第一季度，公司未出售任何AFS债务证券[39] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，AFS债务证券应计利息应收款分别为360万美元和340万美元，且均无备抵[42] - 2022年3月31日，一年或以内到期的AFS债务证券摊销成本为121.7万美元，公允价值为122.7万美元；一至五年到期的摊销成本为862.5万美元，公允价值为856万美元；五至十年到期的摊销成本为8808.7万美元，公允价值为8658.6万美元；十年以上到期的摊销成本为4667.6万美元，公允价值为4470.7万美元；抵押相关证券摊销成本为13.71452亿美元，公允价值为12.80729亿美元[44] 财务会计准则影响评估 - 财务会计准则委员会（FASB）发布的ASU 2022 - 02于2022年12月15日后开始的财年生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响，预计采用时不会产生重大影响[32] - FASB发布的ASU 2022 - 01于2022年12月15日后开始的财年生效，公司正在评估该修订，预计采用该指南时对合并财务报表不会产生重大影响[33] 持有至到期（HTM）债务证券数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，持有至到期（HTM）债务证券摊余成本分别为129万美元和129.1万美元，公允价值分别为130万美元和138万美元[45] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，HTM债务证券应计利息应收款分别为8000美元和10000美元[46] - 截至2022年3月31日，一年至五年到期的HTM债务证券摊余成本为86.6万美元，公允价值为87.5万美元；五年至十年到期的摊余成本为42.4万美元，公允价值为42.5万美元[49] 质押债务证券数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，可供出售（AFS）和HTM债务证券用于质押的摊余成本分别为6.999亿美元和6.401亿美元，公允价值分别为6.547亿美元和6.412亿美元[50] 对银行投资数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司对联邦住房贷款银行（FHLBB）和联邦储备银行（FRB）的投资分别为1018.7万美元和1028万美元[52] 贷款总额数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司贷款总额分别为3.534218亿美元和3.431474亿美元[54] - 截至2022年3月31日，公司贷款总额为3534218千美元[83] - 2021年公司贷款总额为1057180千美元，较2022年有较大差距[83] - 2020年公司贷款总额为517396千美元，与2022年和2021年数据不同[83] - 2021年所有贷款总额为1,099,415千美元[85] 小企业管理局薪资保护计划（SBA PPP）贷款数据 - 2021年公司发放1620笔小企业管理局薪资保护计划（SBA PPP）贷款，总额1.022亿美元，截至2022年3月31日，69笔共计63万美元未偿还[57] - 2020年公司发放3034笔SBA PPP贷款，总额2.448亿美元，截至2022年3月31日，12笔共计1.6万美元未偿还[58] - 截至2022年3月31日，公司SBA PPP贷款总额为6311千美元，其中评级为“Pass”的贷款金额为6311千美元[83] - 2021年SBA PPP贷款总额为35,634千美元[85] - 2021年SBA PPP贷款中，风险评级为“通过”的金额为35,164千美元[85] 住宅抵押贷款数据 - 2022年和2021年第一季度，公司分别出售4660万美元和1.926亿美元住宅抵押贷款，分别获利110万美元和620万美元[61] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司指定为待售的住宅抵押贷款本金余额分别为680万美元和580万美元[62] 贷款损失准备（ACL）数据 - 截至2022年3月31日的三个月，贷款的ACL减少150万美元，降至3180万美元[76] - 截至2021年12月21日，商业房地产非业主占用、业主占用、商业、SBA PPP、住宅房地产、房屋净值、消费者贷款的ACL期初余额分别为1883.4万美元、253.9万美元、418.3万美元、1.9万美元、613.3万美元、146.9万美元、7.9万美元，总计3325.6万美元[76] - 截至2022年3月31日，商业房地产非业主占用、业主占用、商业、SBA PPP、住宅房地产、房屋净值、消费者贷款的ACL期末余额分别为1657.2万美元、233.9万美元、483.8万美元、0.4万美元、647.6万美元、143.5万美元、10.6万美元，总计3177万美元[76] - 2021年，贷款冲销总计116.4万美元，回收总计37.2万美元，贷款损失（信贷）拨备总计381.7万美元[76] - 2022年第一季度，贷款冲销总计31.2万美元，回收总计6.2万美元，贷款损失（信贷）拨备总计123.6万美元[76] 贷款风险评估与分类 - 公司将商业房地产、商业和住宅房地产投资组合按信用风险特征分为1 - 10级进行评估[78] - 房屋净值和消费贷款不单独进行风险评级，而是结合逾期率和其他经济条件进行分组分析[81] - 逾期超过90天的贷款和非应计贷款（包括债务重组贷款）被视为不良贷款[81] 各类贷款评级数据 - 截至2022年3月31日，公司商业房地产非自用贷款总额为1181622千美元，其中评级为“Pass”的贷款金额为1128199千美元[83] - 截至2022年3月31日，公司商业房地产自用贷款总额为322268千美元，其中评级为“Pass”的贷款金额为313941千美元[83] - 截至2022年3月31日，公司商业贷款总额为403352千美元，其中评级为“Pass”的贷款金额为397689千美元[83] - 截至2022年3月31日，公司住宅房地产贷款总额为1392199千美元，其中评级为“Pass”的贷款金额为1388621千美元[83] - 截至2022年3月31日，公司房屋净值贷款总额为209647千美元，其中“Performing”贷款金额为208502千美元[83] - 截至2022年3月31日，公司消费贷款总额为18819千美元，其中“Performing”贷款金额为18792千美元[83] - 2021年商业房地产非业主自用贷款中，风险评级为“通过”的金额为286,428千美元[85] - 2021年商业房地产业主自用贷款中，风险评级为“通过”的金额为91,328千美元[85] - 2021年商业贷款中，风险评级为“通过”的金额为91,102千美元[85] - 2021年住宅房地产贷款中，风险评级为“通过”的金额为586,637千美元[85] 贷款组合监控与状态 - 公司密切监控贷款组合表现，贷款满足特定条件会被置于非应计状态，满足条件后会恢复应计状态[87] 逾期及非应计贷款数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，贷款逾期90天以上及非应计贷款总额分别为433.2万美元和468.5万美元[88] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，非应计贷款总额分别为445.2万美元和432.7万美元[88] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，抵押依赖型非应计贷款总额分别为43.8万美元和37.9万美元[90] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，非应计贷款若按原条款应计利息收入分别估计为4.6万美元和7.6万美元[91] 贷款应计利息应收款数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，贷款应计利息应收款总额分别为800万美元和780万美元[92] 债务重组（TDR）数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，TDR记录投资余额分别为274万美元和278.6万美元[94] 房屋净值贷款修改数据 - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，房屋净值贷款修改前未偿还记录投资分别为0和15.9万美元[96] 止赎程序中消费者抵押贷款数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，处于止赎程序中的消费者抵押贷款分别为120万美元和88.8万美元[98] 抵押资产账面价值数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，作为抵押的住宅房地产和商业贷款账面价值分别为15亿美元和14亿美元[99] 长期借款数据 - 截至指定日期，公司没有任何长期借款[101] 次级债券数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司次级债券均为4430万美元[102] - 2022年3月31日次级债券账面价值44.331万美元，公允价值32.805万美元；2021年12月31日账面价值44.331万美元，公允价值33.248万美元[191] 客户回购协议数据 - 2022年3月31日和2021年12月31日，客户回购协议分别为23766.8万美元和21160.8万美元[102][106] - 2022年3月31日客户回购协议金额为237,668千美元，2021年12月31日为211,608千美元[138] 定期存单数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，某些客户持有的定期存单分别为61.6万美元和72.8万美元，由抵押支持证券和担保抵押债务凭证作为抵押[107] 承诺授信与备用信用证数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司承诺授信分别为88897.5万美元和83453.3万美元，备用信用证分别为67.85万美元和79.52万美元[110] 表外信贷风险数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，表外信贷风险的预期信用损失准备分别为340万美元和320万美元[112] - 2022年和2021年第一季度，表外信贷风险的信贷损失拨备分别为16.1万美元和 - 10.2万美元[114] 利息费用与收入重分类预计 - 公司预计未来12个月将有25.6万美元重新分类为利息费用减少，9万美元重新分类为利息收入减少[119] 重大损失或有事项披露 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司无重大损失或有事项需披露[116] 利率互换业务数据 - 公司使用利率互换作为利率风险管理策略一部分，用于对冲可变现金流[118] - 公司为客户提供利率互换服务，同时与第三方进行对冲以降低净风险敞口[121] - 2022年3月31日，指定为套期工具的衍生品公允价值资产为789.8万美元，负债为642.6万美元；未指定为套期工具的衍生品公允价值资产为822.3万美元，负债为825万美元[127] - 2021年12月31日，指定为套期工具的衍生品公允价值资产为558.9万美元，负债为787.2万美元；未指定为套期工具的衍生品公允价值资产为1975.4万美元，负债为1958.2万美元[127] - 2022年第一季度，利率合约在OCI中确认的总收益为363.5万美元，重分类至收入的总损失为11.8万美元[129] - 2021年第一季度，利率合约在OCI中确认的总收益为639.2万美元，重分类至收入的总损失为18.6万美元[129] - 2022年第一季度，合并利润表中记录的现金流套期影响，利息和贷款费用为3203.5万美元，存款利息为183.3万美元，次级债券利息为52.9万美元[129] - 2021年第一季度，合并利润表中记录的现金流