交易性证券公允价值 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司交易性证券公允价值均为400万美元[113] 可供出售债务证券（AFS）数据 - 截至2023年3月31日，可供出售债务证券（AFS）摊销成本为7.77621亿美元，公允价值为6.86423亿美元；2022年12月31日，摊销成本为7.9696亿美元，公允价值为6.95875亿美元[114] - 2023年3月31日，AFS债务证券未实现净损失为7160万美元（递延所得税资产1960万美元后）；2022年12月31日为7940万美元（递延所得税资产2170万美元后）[115] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，AFS债务证券应计利息应收款分别为200万美元和190万美元[117] 持有至到期债务证券（HTM）数据 - 截至2023年3月31日，持有至到期债务证券（HTM）摊销成本为5.40074亿美元，公允价值为5.10999亿美元；2022年12月31日，摊销成本为5.46583亿美元，公允价值为5.06193亿美元[119] AFS和HTM债务证券质押情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，AFS和HTM债务证券分别以6.302亿美元和8.219亿美元的摊销成本、5.603亿美元和7.265亿美元的估计公允价值进行质押[123] 公司贷款总额情况 - 截至2023年3月31日，公司贷款总额为4.073108亿美元；2022年12月31日为4.010353亿美元[125] 住宅抵押贷款出售情况 - 2023年和2022年第一季度，公司分别在二级市场出售3510万美元和4660万美元的住宅抵押贷款，贷款销售净收益分别为38.4万美元和110万美元[128] 向高管等发放贷款情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，向某些高管、董事及其关联公司发放的未偿还贷款均低于公司股东权益的5%[127] 会计准则采用情况 - 公司于2023年1月1日起前瞻性采用ASU 2022 - 02，对合并财务报表无影响[112] - 自2023年1月1日起，公司前瞻性采用ASU No. 2022 - 02，取消了问题债务重组（TDR）的确认和计量[170] 贷款ACL总期末余额情况 - 截至2023年3月31日的三个月，贷款ACL总期末余额为37,134千美元，较2022年末的36,922千美元增加212千美元[133] - 截至2022年3月31日的三个月，贷款ACL总期末余额为31,785千美元[133] - 2022年全年，贷款ACL总期末余额为36,922千美元，较2021年末的33,256千美元增加3,666千美元[133] 各类贷款ACL期末余额变化 - 截至2023年3月31日的三个月，非业主占用贷款ACL期末余额为16,324千美元，较2022年末的17,296千美元减少972千美元[133] - 截至2023年3月31日的三个月，业主占用贷款ACL期末余额为2,470千美元，较2022年末的2,362千美元增加108千美元[133] - 截至2023年3月31日的三个月，商业贷款ACL期末余额为4,581千美元，较2022年末的5,446千美元减少865千美元[133] - 截至2023年3月31日的三个月，住宅房地产贷款ACL期末余额为10,812千美元，较2022年末的9,089千美元增加1,723千美元[133] - 截至2023年3月31日的三个月，房屋净值贷款ACL期末余额为2,440千美元，较2022年末的2,225千美元增加215千美元[133] - 截至2023年3月31日的三个月，消费贷款ACL期末余额为507千美元，较2022年末的504千美元增加3千美元[133] 贷款分级情况 - 贷款分为1 - 10级，1 - 6级为低至中度风险，7 - 10级分别为有潜在弱点、有确定弱点、有潜在损失和有确定损失[136][137] 2022年末各类贷款总额情况 - 2022年末非自用商业房地产贷款总额为339,171千美元，2021年为288,043千美元[140] - 2022年末自用商业房地产贷款总额为60,144千美元，2021年为82,834千美元[140] - 2022年末商业贷款总额为73,686千美元，2021年为70,162千美元[140] - 2022年末住宅房地产贷款总额为533,035千美元，2021年为579,216千美元[140] - 2022年末房屋净值贷款总额为26,712千美元，2021年为693千美元[140] - 2022年末消费者贷款总额为8,009千美元，2021年为3,816千美元[140] 贷款应计利息及非应计状态情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，贷款应计利息分别为1.1亿美元和1.03亿美元[143] - 2023年3月31日，非应计状态的住宅房地产贷款为325千美元，2022年为387千美元[143] - 截至2023年3月31日的三个月，公司未记录非应计贷款的任何利息收入[143] 修改贷款情况 - 截至2023年3月31日的三个月，无需要披露的修改贷款[144] 公司执行和非执行TDRs记录投资余额情况 - 截至2022年12月31日，公司执行和非执行TDRs的记录投资余额分别为210万美元和45.2万美元[146] 作为抵押品的贷款账面价值情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，作为抵押品的住宅房地产和商业贷款的账面价值均为18亿美元[148] 其他投资总额情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，其他投资总额分别为1941.4万美元和1271.3万美元[150] SBA PPP贷款总本金余额情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，SBA PPP贷款的总本金余额分别为58.3万美元和64.8万美元[152] 指定为待售的住宅抵押贷款本金余额及未实现收益情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，指定为待售的住宅抵押贷款本金余额分别为450万美元和530万美元[153] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司在待售贷款上记录的未实现收益分别为8.5万美元和14.2万美元[153] 商业房地产贷款ACL情况 - 截至2023年3月31日的三个月内，商业房地产贷款的ACL增加了20万美元，达到3710万美元[159] 公司对不同行业贷款敞口情况 - 截至2023年3月31日，公司对非住宅建筑出租行业和住宅建筑出租行业的总敞口分别占总贷款的13%和12%，占商业房地产贷款总额的32%和28%[160] 2023年3月31日各类贷款总额情况 - 截至2023年3月31日，非业主占用商业房地产贷款总额为32,495千美元，2022年为349,083千美元[165] - 截至2023年3月31日，业主占用商业房地产贷款总额为17,730千美元，2022年为54,524千美元[165] - 截至2023年3月31日，商业贷款总额为14,185千美元，2022年为68,796千美元[165] - 截至2023年3月31日，住宅房地产贷款总额为47,241千美元，2022年为544,518千美元[165] - 截至2023年3月31日，房屋净值贷款总额为3,926千美元，2022年为25,674千美元[165] - 截至2023年3月31日，消费者贷款总额为1,441千美元，2022年为7,204千美元[165] 过去三个月各类贷款总冲销额情况 - 过去三个月商业贷款的总冲销额为312千美元，2021年为51千美元[165] - 过去三个月住宅房地产贷款的总冲销额为18千美元[165] - 过去三个月消费者贷款的总冲销额为4千美元[165] 贷款组合监控情况 - 公司密切监控贷款组合表现，明确贷款非应计和应计状态的判定条件[167] 贷款逾期及非应计贷款总额情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，贷款逾期总额分别为348.3万美元和394.5万美元，贷款未偿还总额分别为4073.108万美元和4010.353万美元[168] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，非应计贷款总额分别为295.8万美元和299.1万美元[168] 非应计状态贷款利息收入估计情况 - 2023年和2022年第一季度，若处于非应计状态的贷款按原条款正常还款，估计应确认的利息收入分别为2.5万美元和4.6万美元[169] 公司处于止赎程序的消费抵押贷款情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司处于止赎程序的消费抵押贷款分别为45万美元和48.1万美元[172] 短期借款总额情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，短期借款总额分别为486.318万美元和265.176万美元[174] 客户持有的定期存单情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，客户持有的由CMO和MBS证券作为隔夜回购协议抵押的定期存单分别为61.7万美元和61.6万美元[177] 表外信贷风险的预期信用损失准备（ACL）情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，表外信贷风险的预期信用损失准备（ACL）分别为300万美元和330万美元[180] 公司重大损失或有事项情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司无重大损失或有事项需披露[182] 衍生金融工具使用情况 - 公司使用利率互换等衍生金融工具管理利率风险，包括现金流套期和公允价值套期[184][185] 套期工具指定衍生品及非套期工具指定衍生品公允价值情况 - 截至2023年3月31日，套期工具指定衍生品的公允价值资产为1099.6万美元，负债为685.9万美元；非套期工具指定衍生品的公允价值资产为1158.2万美元，负债为1161.1万美元[189] 套期关系中封闭投资组合情况 - 截至2023年3月31日，套期关系中使用的封闭投资组合的摊余成本基础为8.537亿美元，指定套期项目金额为3亿美元[190] 2023年第一季度合并损益表中现金流套期影响情况 - 2023年第一季度，合并损益表中记录的现金流套期影响下，贷款利息和费用为4533.2万美元，存款利息为1583.2万美元，借款利息为208.5万美元，次级附属债券利息为52.8万美元[191] 衍生品净负债头寸公允价值情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，衍生品净负债头寸的公允价值分别为1160万美元和1480万美元[193] 公司次级附属债券情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司有两笔金额为4430万美元的次级附属债券[201] 客户回购协议总额情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，客户回购协议总额分别为19691.8万美元和19645.1万美元[203] 公司信贷承诺及备用信用证情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司的信贷承诺分别为77940.2万美元和81777.2万美元，备用信用证分别为676.9万美元和680.1万美元[206] 表外信贷风险敞口的信贷损失拨备情况 - 2023年和2022年第一季度，表外信贷风险敞口的信贷损失拨备分别为 - 27.5万美元和16.1万美元[207] 2023年第一季度客户贷款互换等业务损益情况 - 2023年第一季度，客户贷款互换损失2.7万美元，固定利率抵押贷款利率锁定承诺收益84万美元，远期交付承诺损失96万美元，总计损失3.9万美元[192] 套期工具指定的利率合约名义金额情况 - 套期工具指定的利率合约名义金额在2023年3月31日为6万美元，2022年12月31日为11万美元[189] 公司未来重新分类情况 - 未来12个月，公司预计将重新分类250万美元以减少利息支出，重新分类300万美元以减少利息收入[212] 贷款账面价值及累计公允价值套期调整情况 - 截至2023年3月31日，贷款的账面价值为301,552千美元，累计公允价值套期调整为 - 1,552千美元[217] 利率合约在OCI的收益（损失）及重新分类至收入金额情况 - 2023年第一季度，利率合约在OCI的收益（损失）为 - 1,549千美元，从AOCI重新分类至收入的金额为209千美元[218] - 2022年第一季度，利率合约在OCI的收益（损失）为3,635千美元，从AOCI重新分类至收入的金额