净收入相关指标变化 - 2022年第一季度净收入为1.89亿美元，较上一季度的2.28亿美元减少3900万美元，摊薄后每股净收入从1.66美元降至1.37美元[112] - 2022年第一季度净收入降至1.89亿美元，较2021年同期减少1.61亿美元[124] - 2022年第一季度摊薄后普通股每股净收入降至1.37美元，较2021年同期减少1.06美元[124] 所得税拨备变化 - 2022年第一季度所得税拨备降至4900万美元，较上一季度减少1200万美元[112] 净利息收入及收益率变化 - 2022年第一季度净利息收入为4.56亿美元，较上一季度的4.61亿美元减少500万美元，净利息收益率从2.04%升至2.19% [115][117] - 2022年第一季度净利息收入增至4.56亿美元，较2021年同期增加0.13亿美元[129] - 2022年第一季度净利息收益率降至2.19%，较2021年同期减少10个基点[129] 平均盈利资产及计息资金来源变化 - 2022年第一季度平均盈利资产减少63亿美元，主要因银行计息存款减少75亿美元，部分被投资证券增加7.21亿美元和贷款增加4.48亿美元抵消[117] - 2022年第一季度平均计息资金来源减少29亿美元，主要因计息存款减少[117] - 2022年3月31日平均生息资产增至835.7亿美元，较2021年同期增加50亿美元[127] - 2022年3月31日平均计息资金来源增至384.52亿美元，较2021年同期增加8.09亿美元[127] 信贷损失拨备及净贷款冲销变化 - 2022年第一季度信贷损失拨备为收益1100万美元，较上一季度的收益2500万美元减少，净贷款冲销增至800万美元，上一季度为净回收400万美元[117] - 2022年第一季度能源净冲销总计600万美元，一般中间市场净冲销总计500万美元，公司银行净回收总计200万美元[117] - 2022年第一季度与贷款相关承诺的信贷损失拨备较上一季度增加1500万美元[117] - 2022年第一季度信贷损失拨备增至1100万美元，较2021年同期增加1710万美元[124] - 2022年第一季度净贷款冲销增至800万美元，较2021年同期增加500万美元[129] 非利息收入变化 - 2022年第一季度非利息收入降至2.44亿美元，较上一季度减少4500万美元，主要因商业贷款费用和衍生品收入减少[120] - 商业贷款费用减少是由于2021年第四季度银团代理活动增加，衍生品收入减少主要因市场驱动的能源相关工具信用估值调整增加[120] - 2022年第一季度非利息收入降至2.44亿美元，较2021年同期减少0.26亿美元[131] - 非利息收入减少2600万美元至2.44亿美元，主要因本金投资、认股权证相关收入、递延薪酬资产回报和衍生品收入减少[132] 非利息支出变化 - 2022年第一季度非利息支出降至4.73亿美元，较2021年同期减少0.13亿美元[122] - 非利息支出增加2600万美元至4.73亿美元，主要由于其他非利息支出和薪资福利支出增加[133] 各业务线净收入及相关指标变化 - 商业银行净收入减少1.78亿美元至2.12亿美元，净利息收入减少2600万美元，信贷损失拨备增加1.54亿美元[137] - 零售银行净收入减少1500万美元至净亏损900万美元，净利息收入减少300万美元，非利息支出增加1500万美元[139] - 财富管理净收入减少1800万美元至1700万美元，净利息收入减少600万美元，信贷损失拨备增加1400万美元[140] - 金融及其他类别净亏损减少5000万美元至3100万美元，净利息支出减少4800万美元，非利息收入减少400万美元[142] 各业务线平均贷款及存款变化 - 商业银行平均贷款减少14亿美元，平均存款增加49亿美元[137] - 零售银行平均贷款减少6.07亿美元，平均存款增加25亿美元[139] - 财富管理平均贷款减少3.46亿美元，平均存款增加4.77亿美元[140] - 金融及其他类别平均存款减少2.43亿美元[142] 资产、负债及股东权益总额变化 - 2022年第一季度末，总资产减少55亿美元至892亿美元，主要因银行有息存款减少94亿美元，贷款增加2.78亿美元[146] - 2022年第一季度末，总负债减少46亿美元至821亿美元，主要是非计息存款和有息存款分别减少31亿和16亿美元[146] - 2022年第一季度末，股东权益总额减少8.61亿美元，主要是投资证券估值变化的净影响[146] - 2022年第一季度，平均总资产减少55亿美元至912亿美元，主要因银行有息存款减少75亿美元，贷款增加4.48亿美元[147] - 2022年第一季度，总负债减少55亿美元至834亿美元，主要是有息存款和非计息存款分别减少29亿和26亿美元[148] 贷款构成及变化 - 2022年第一季度，贷款增加4.48亿美元，其中一般中端市场、企业银行、股权基金服务和全国经销商服务分别增加4.23亿、4.07亿、3.63亿和1.99亿美元，抵押贷款银行融资减少8.52亿美元[148] - 2022年3月31日公司贷款构成中，30天利率占61%，固定利率占22%，优惠利率占12%，90天及以上利率占5%；32%的贷款有非零利率下限[192] 资本充足率及回购情况 - 2022年3月31日，公司估计的一级普通股资本充足率（CET1）为9.93%，公司继续将CET1目标设定为约10%[153] - 2022年第一季度，公司回购39.9万股，平均每股价格92.58美元，自2010年回购计划启动以来，共授权回购9720万股[153] 信用损失拨备及相关指标变化 - 2022年3月31日，信用损失拨备从2021年12月31日的6.18亿美元降至5.99亿美元，占总贷款的比例从1.26%降至1.21%[156] - 2022年3月31日，与贷款相关承诺的信用损失拨备从2021年12月31日的3000万美元增至4500万美元[160] 不良资产及相关指标变化 - 截至2022年3月31日，不良资产从2.69亿美元增至2.74亿美元，不良贷款占总贷款比例从0.54%升至0.55%[163][165] - 2022年第一季度，有10名余额超200万美元的借款人（总计4100万美元）转入非应计状态，而2021年第四季度为3名借款人（总计1500万美元）[165] - 截至2022年3月31日，逾期90天以上仍计利息的贷款从2700万美元降至2600万美元，逾期30 - 89天的贷款从1.53亿美元增至2.04亿美元[169] - 截至2022年3月31日，受批评贷款从15.73亿美元增至16.47亿美元，占总贷款比例从3.2%升至3.3%[170] 各业务线贷款情况 - 截至2022年3月31日，公司商业房地产贷款组合占总贷款的29%，总额达143亿美元[172][173] - 截至2022年3月31日，商业房地产企业业务线贷款为56亿美元（占39%），较2021年12月31日减少1.75亿美元；其他业务线贷款为87亿美元（占61%），增加2.65亿美元[173] - 截至2022年3月31日，商业房地产企业业务线无受批评的房地产建设贷款，其他业务线受批评的房地产建设贷款从3500万美元降至1300万美元[173] - 2022年第一季度房地产建设贷款冲销为100万美元，而2021年第四季度和2021年第一季度为零[173] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，商业房地产企业业务线受批评的商业抵押贷款均为2900万美元[175] - 2022年第一季度商业抵押贷款无净冲销，2021年第四季度为200万美元，2021年第一季度为零[175] - 截至2022年3月31日，经销商贷款总额为44.02亿美元，占总贷款的8.9%，较2021年12月31日的41.62亿美元有所增加[177] - 截至2022年3月31日，汽车生产贷款总额为11.44亿美元，占总贷款的2.3%，与2021年12月31日基本持平，但批评类贷款占比从15%升至19%[180] - 截至2022年3月31日，住宅房地产贷款总额为33亿美元，占总贷款的7%，其中住宅抵押贷款为18亿美元，96%的房屋净值贷款为可变利率、仅付利息的房屋净值信贷额度[182][183] - 截至2022年3月31日，能源业务贷款总额为13亿美元，占总贷款不到3%，较2021年12月31日增加5900万美元，总敞口为31亿美元，利用率为41%[185] - 2022年第一季度能源业务净信贷相关冲销为600万美元，而2021年第四季度和2021年第一季度分别为净回收1900万美元和100万美元[185] - 截至2022年3月31日，高风险商业和工业（HR C&I）贷款占总贷款的7%，高于2021年12月31日的6%，未偿还金额为33.43亿美元[188][189] - 2022年第一季度HR C&I贷款净冲销为300万美元，高于2021年的100万美元[189] 流动性相关情况 - 公司每月进行流动性压力测试，截至2022年3月31日，预计在各种压力情景下都有足够的流动性来源[190] - 截至2022年3月31日，公司未合并基础上的流动资产为13亿美元，资产与负债政策委员会（ALCO）要求母公司保持至少12个月的预期现金义务流动性[190] 利率风险及市场风险管理 - 净利息收入是公司的主要收入来源，公司通过多种方式管理利率风险和其他市场风险[191] 证券投资组合及衍生品工具情况 - 截至2022年3月31日的三个月，证券投资组合平均余额为173亿美元，平均收益率为1.74%，平均期限为4.6年；其中第一季度购买36亿美元，平均收益率为2.51%，平均期限为6.2年[193] - 截至2022年3月31日，衍生品工具包括将27亿美元固定利率中长期债务转换为可变利率的利率互换，以及将112亿美元可变利率贷款转换为固定利率的现金流套期，平均利率为1.78%，平均到期时间为3.2年；第一季度新增35亿美元，平均利率为2.02%，期限为5.7年[193] - 2022年第二季度购买15亿美元证券，平均收益率为3.40%，平均期限为8.1年；新增25亿美元现金流套期，平均利率为2.65%，期限为6.3年[193] 利率变动对净利息收入及经济价值权益的影响 - 2022年3月31日，利率上升100个基点（平均50个基点），预计净利息收入增加1.6亿美元，增幅8%；利率降至零，预计净利息收入减少9100万美元，降幅5%[196] - 假设2022年5月联邦基金利率上调50个基点，预计2022年全年净利息收入比上一年增加超13%，第二季度比第一季度增加约15%；假设2022年底联邦基金利率为2.25% - 2.50%，预计2022年全年净利息收入约23亿美元，增幅23%[196] - 2022年3月31日，利率上升100个基点，经济价值权益预计增加6.1亿美元，增幅4%；利率降至零，预计减少4.24亿美元，降幅3%[198] LIBOR相关情况 - 截至2022年3月31日，约45%的基于LIBOR的商业贷款到期日在LIBOR停止使用之前；剩余贷款中41%包含后备条款[199][201] 可动用流动资产及购买资金变化 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司可动用流动资产分别为278亿美元和353亿美元；购买资金从2021年12月31日的5000万美元降至2022年3月31日的3100万美元[202] 资本及相关比率变化 - 2022年3月31日一级资本为75.63亿美元，2021年12月31日为74.58亿美元[209] - 2022年3月31日普通股一级资本为71.69亿美元，2021年12月31日为70.64亿美元[209] - 2022年3月31日风险加权资产为722.11亿美元，2021年12月31日为697.08亿美元[209] - 2022年3月31日一级资本比率为10.47%，2021年12月31日为10.70%[209] - 2022年3月31日普通股一级资本比率为9.93%，2021年12月31日为10.13%[209] - 2022年3月31日有形普通股权益比率为6.77%，2021年12月31日为7.30%[209] - 2022年3月31日普通股股东权益每股为50.80美元，2021年12月31日为57.41美元[209] - 2022年3月31日有形普通股权益每股为45.86美元，2021年12月31日为52.46美元[209] - 2022年3月31日总股东权益为70.36亿美元，2021年12月31日为78.97亿美元[209] - 2022年