利率风险政策与影响 - 公司对净利息收入潜在风险的政策限制为，利率100个基点冲击时不超基础净利息收入10%，200个基点冲击时不超15%，300个基点冲击时不超20%，400个基点冲击时不超25%[248] - 截至2022年6月30日，利率非平行瞬时冲击对净利息收入的预期影响为，400个基点冲击增加1.423亿美元（17.6%），300个基点冲击增加1.073亿美元（13.3%），200个基点冲击增加7240万美元（8.9%），100个基点冲击增加3640万美元（4.5%）[251] 借款能力 - 截至2022年6月30日，公司在联邦住房贷款银行（FHLB）的借款能力约为59亿美元，无短期或长期预付款[257] - 截至2022年6月30日，公司联邦基金额度借款能力为21亿美元，在贴现窗口有12亿美元的抵押借款能力[258] 现金流量 - 2022年前六个月，公司经营活动使用现金1570万美元，投资活动使用现金6.695亿美元（主要因贷款净增5.908亿美元），融资活动使用现金5.038亿美元（主要因存款减少4.296亿美元）[260] 证券持有情况 - 截至2022年6月30日，公司持有的各州和市政府发行证券公允价值为11亿美元，约100%由相应州或市政府的一般义务支持，约71%为学区发行[262] 利率风险管理方法 - 公司使用模拟净利息收入和估计股权经济价值两种互补方法衡量和管理利率风险[247] 利率互换业务 - 公司通过与商业贷款客户和交易商对手方进行利率互换，满足客户利率风险管理需求，客户支付固定利率，公司接收浮动利率[252] - 公司使用利率互换作为现金流套期保值，以减少净利息收入波动和管理利率变动风险[253] 流动性管理 - 公司需维持足够流动资产以满足客户现金需求，流动性通过投资和贷款的本金与利息支付、存款和借款提供[255]