利率风险政策与管理 - 公司对净利息收入潜在风险的政策限制为，利率100个基点冲击时不超基础净利息收入10%，200个基点冲击时不超15%，300个基点冲击时不超20%，400个基点冲击时不超25%[246] - 公司使用模拟净利息收入和估计股权经济价值两种互补方法衡量和管理利率风险[245] - 公司通过与商业贷款客户和交易商对手方签订利率互换协议，满足客户利率风险管理需求，同时管理自身利率风险[249] - 公司使用指定为现金流套期的利率互换对冲现有浮动利率贷款的可变现金流[250] 利率冲击对净利息收入的影响 - 截至2022年9月30日，利率非平行瞬时冲击对净利息收入的预期影响为，+400bp时年变化+1.33亿美元，变化率14.3%；+300bp时年变化+1.003亿美元，变化率10.8%；+200bp时年变化+6820万美元，变化率7.3%；+100bp时年变化+3470万美元，变化率3.7%；–100bp时年变化 - 6040万美元，变化率 - 6.5%；–200bp时年变化 - 1.447亿美元，变化率 - 15.6%[248] 公司借款能力与未偿还预付款 - 截至2022年9月30日，公司在联邦住房贷款银行（FHLB）有2.655亿美元未偿还预付款，借款能力约57亿美元[254] - 截至2022年9月30日，公司联邦基金额度借款能力总计22亿美元，在贴现窗口有12亿美元抵押借款能力[255] 证券抵押价值变化 - 2022年9月30日证券抵押价值13亿美元，2021年12月31日为25亿美元，用于担保公共和信托存款[256] 公司现金流量情况 - 2022年前九个月，公司经营活动提供5.192亿美元现金，投资活动使用9亿美元，融资活动使用7.007亿美元[259] 公司持有的证券情况 - 截至2022年9月30日，公司持有的各州和市政府发行证券总公允价值为10亿美元，约100%由相应州或市政府的一般义务支持，约76%为学区发行[261]