收入与利润情况 - 本季度净收入降至3.318亿美元，去年同期为3.962亿美元，稀释后每股净收入为1.56美元，去年同期为1.86美元[4][9] - 本季度总营收降至17.571亿美元，去年同期为17.687亿美元，净利息收入增至5.115亿美元，去年同期为4.587亿美元[4] - 本季度信托、投资及其他服务费用降至11.0亿美元，去年同期为11.4亿美元，主要因市场不利、资产流出和交易量下降[10][18] - 本季度其他非利息收入降至1.493亿美元，去年同期为1.666亿美元，主要因外汇交易收入降低[11] - 本季度普通股平均权益回报率为12.4%，去年同期为15.7%，平均资产回报率为0.91%，去年同期为1.03%[5][9] - 本季度股息支付率为48.1%，去年同期为37.6%，净利息收益率为1.57%，去年同期为1.35%[5] - 财富管理手续费收入因滞后市场不利和产品相关资产流出，较上年同期季度下降[19] - 二季度其他非利息收入为14.93亿美元，较去年同期下降10%[33] - 外汇交易收入较去年同期下降35%，主要因客户交易量降低和外汇掉期活动不利影响[33] - 证券佣金和交易收入较去年同期增长10%，主要因债券承销推荐费增加[33] - 其他营业收入较去年同期增长21%，主要因补充补偿计划市值增加等因素[33][34] - 2023年第二季度净利息收入（FTE调整后）为5.246亿美元，利润率为1.57%，高于2022年同期的4.698亿美元和1.35%[39] - 上半年摊薄后每股净收益从去年同期的3.63美元降至3.07美元，净收入减少1.191亿美元，降幅15%，至6.664亿美元[60] - 上半年收入从去年同期的34.9亿美元增至35亿美元，增加1430万美元[61] - 上半年信托、投资及其他服务费用从去年同期的23.1亿美元降至21.6亿美元，减少1.519亿美元，降幅7%[62] - 上半年其他非利息收入从去年同期的3.359亿美元降至2.991亿美元，减少3680万美元，降幅11%[63] - 上半年净利息收入从去年同期的8.397亿美元增至10.4亿美元，增加2.03亿美元，增幅24%[64] - 2023年上半年其他非利息收入增加1010万美元，增幅16%，主要因收入分配增加和其他营业收入增长[123] - 2023年二季度财富管理按FTE计算的净利息收入较去年同期增加60万美元，上半年增加3530万美元，增幅9%，主要因平均利率上升[124] - 2023年二季度其他非利息收入减少530万美元，降幅95%，主要因与Visa公司B类普通股相关的掉期协议费用增加[130] - 2023年第二季度，GAAP口径下利息收入为17.35亿美元，净利息收入为5.115亿美元，净利息收益率为1.53%；FTE口径下利息收入为17.481亿美元，净利息收入为5.246亿美元，净利息收益率为1.57%[202] - 2023年上半年，GAAP口径下利息收入为31.904亿美元，净利息收入为10.427亿美元，净利息收益率为1.56%；FTE口径下利息收入为32.167亿美元，净利息收入为10.69亿美元，净利息收益率为1.60%[202] 资产与负债情况 - 截至6月30日，总资产为1567.525亿美元，较去年12月31日增长1%，客户托管/管理资产增至14478.9亿美元，较去年12月31日增长6%[4] - 本季度平均总资产降至1458.996亿美元，去年同期为1540.841亿美元，平均存款降至1055.987亿美元，去年同期为1293.938亿美元[4] - 平均生息资产为1341.164亿美元，低于2022年同期的1399.015亿美元，主要因客户存款减少[39][44] - 联邦储备银行及其他央行存款平均为344亿美元，较2022年同期减少23亿美元，降幅6%[46] - 贷款和租赁平均为424亿美元，较2022年同期增加17亿美元，增幅4%，主要因商业和机构、商业房地产和住宅房地产贷款增加[48] - 平均计息存款降至880亿美元，较2022年同期减少77亿美元，降幅8%；其他平均利息相关资金增至245亿美元，较2022年同期增加148亿美元，增幅153%[49] - 截至6月30日，资产托管/管理总额为14478.9亿美元，较上季度增长2%，较去年同期增长5%[23] - 截至6月30日，托管资产总额为11284.8亿美元，较上季度增长2%，较去年同期增长6%[24] - 截至6月30日，管理资产总额为1365.8亿美元，较上季度增长3%，较去年同期增长5%[27] - 平均生息资产从去年同期的1448.078亿美元降至1350.318亿美元，降幅13%，主要因客户存款减少[82] - 联邦储备银行及其他央行存款平均为355亿美元，较去年同期的409亿美元减少54亿美元，降幅13%[84] - 贷款和租赁平均为422亿美元，较去年同期的401亿美元增加21亿美元，增幅5%，主要因商业和机构、商业地产、住宅地产和非美国贷款增加[85] - 平均计息存款从去年同期的985亿美元降至900亿美元，降幅9%；其他平均利息相关资金从86亿美元增至223亿美元，增幅159%[87] - 证券平均为500亿美元，较去年同期的574亿美元减少74亿美元，降幅13%[84] - 二季度和上半年资产服务业务平均盈利资产较去年同期分别减少40亿美元和83亿美元，降幅分别为4%和8%，主要因客户存款减少，部分被短期借款活动增加抵消[115] - 2023年二季度平均盈利资产较去年同期减少18亿美元，降幅5%至323亿美元，上半年减少14亿美元，降幅4%至332亿美元，主要因客户存款减少[125] - 截至2023年6月30日，联邦储备和其他中央银行存款为427亿美元，较2022年12月31日增加27亿美元，增幅7%[134] - 截至2023年6月30日，可出售债务证券公允价值总计242.644亿美元，其中AAA级占比95%[146] - 截至2022年12月31日，证券投资组合总额266.999亿美元，其中AAA级占比90% [147] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，投资证券组合净未实现损失均为32亿美元 [149] - 2023年6月30日，可供出售（AFS）债务证券组合规模243亿美元，有未实现损失 [151] - 2022年12月31日，公司打算出售部分处于未实现损失状态的AFS债务证券，减值2.13亿美元 [152] - 2023年6月30日，持有至到期（HTM）债务证券组合规模260亿美元，有未实现损失 [153] - 截至2023年6月30日，非应计资产为4740万美元，较2022年12月31日略有增加 [160] - 2023年6月30日和2022年12月31日，非应计贷款占总贷款的比例均为0.11% [160] - 2023年6月30日商业房地产贷款总额为50.401亿美元，高于2022年12月31日的47.73亿美元[168] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，高流动性资产分别占总资产的64%和63%[183] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，证券投资组合中美国国债、政府支持机构和AAA级证券分别占84%和81%[183] 信贷准备金与净冲销情况 - 本季度释放信贷准备金1550万美元，去年同期计提信贷损失准备金450万美元[4][13] - 本季度净冲销极小，有80万美元的回收和80万美元的冲销；2022年同期有550万美元的净回收[53] - 非应计资产为4740万美元，较2022年季度末减少4240万美元，降幅47%[53] - 本季度有1550万美元的信贷准备金释放，而2022年同期为450万美元的信贷损失拨备[51] - 2023年上半年信贷准备金释放0.5百万美元，去年同期计提6.5百万美元，主要因商业和机构投资组合信用质量改善[89] - 当期净冲销总计290万美元，去年同期净回收870万美元[91] - 二季度和上半年资产服务业务分别释放信贷准备金350万美元和640万美元，去年同期分别计提50万美元和890万美元，主要因集体评估的准备金减少[116][117] - 2023年上半年财富管理有590万美元信贷损失拨备，而2022年上半年为释放240万美元信贷准备金[126] 费用与税收情况 - 本季度非利息支出增至13.319亿美元，去年同期为12.236亿美元，所得税准备金降至1.089亿美元，去年同期为1.444亿美元[4] - 第二季度非利息费用为13.319亿美元，较去年同期增加1.083亿美元，增幅9%，其中薪酬费用增幅最大，为11%[55] - 第二季度所得税费用为1.089亿美元，有效税率为24.7%，去年同期分别为1.444亿美元和26.7%，有效税率下降主要因国际业务净税收影响降低[59] - 上半年非利息费用从去年同期的24.3亿美元增至26.2亿美元，增加1.88亿美元，增幅8%，主要归因于薪酬和设备及软件费用增加[66] - 上半年所得税拨备为2.183亿美元，有效税率为24.7%，去年同期分别为2.659亿美元和25.3%，有效税率下降主要因税前收益减少和税收抵免投资及免税收入的税收优惠增加[66][67] - 上半年公司主动放弃的货币市场基金费用从去年同期的5930万美元降至430万美元[68] - 上半年非利息总费用为26.175亿美元，较去年同期增加1.88亿美元，增幅8%，主要因薪酬费用增加[93] - 上半年所得税费用为2.183亿美元，有效税率24.7%，去年同期分别为2.659亿美元和25.3%，有效税率下降主要因税前收益减少和税收抵免投资及免税收入带来的税收优惠增加[99][100] - 二季度和上半年资产服务业务非利息费用较去年同期分别增加9830万美元和1.414亿美元，增幅分别为13%和9%，主要因费用分配、薪酬、其他营业费用和外部服务费用增加[118] - 二季度财富管理业务净利润较去年同期减少2620万美元，降幅12%；上半年减少7600万美元，降幅17%，主要因非利息费用增加和信托、投资及其他服务费用减少，部分被所得税拨备减少和信贷准备金释放抵消[119][120] - 2023年二季度财富管理非利息支出较去年同期增加3720万美元，增幅8%，上半年增加6130万美元，增幅7%，主要因费用分配、薪酬和其他运营费用增加[129] 业务板块情况 - 二季度资产服务业务净利润较去年同期减少5470万美元，降幅26%；上半年减少5300万美元，降幅14%，主要因非利息费用增加，部分被净利息收入增加抵消[107][108] - 二季度和上半年资产服务业务外汇交易收入较去年同期分别减少2280万美元和4530万美元，降幅均为30%，主要因客户交易量下降和外汇掉期活动的不利影响[110] - 二季度和上半年资产服务业务其他非利息收入较去年同期分别增加790万美元和1000万美元，增幅分别为13%和8%，主要因其他营业收入增加和分配增加[111][112] - 二季度和上半年资产服务业务净利息收入较去年同期分别增加5420万美元和1.762亿美元，增幅分别为21%和40%，主要因平均利率上升[113][114] 市场指数情况 - 截至6月30日，标普500指数较去年同期，三个月日均涨幅2%，期末涨幅18%[21] - 截至6月30日，巴克莱美国综合债券指数较去年同期下降1%[22] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动净现金使用量为2.643亿美元，2022年同期为8.639亿美元[170][171] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为4.314亿美元，2022年同期投资活动提供净现金252.258亿美元[172][173] - 2023年上半年融资活动提供净现金11亿美元，2022年同期融资活动净现金使用量为220.604亿美元[174][175] 资本比率与政策情况 - 2023年压力资本缓冲和有效普通股一级资本比率最低要求分别保持在2.5%和7.0%不变[178] - 截至2023年6月30日，公司普通股一级资本比率标准化方法下为11.3%（公司）和12.1%（子公司）[180] 会计准则与评估情况 - 2023年3月发布的ASU 2023 - 02将于2023年12月15日后生效，公司正在评估其影响[181] 利率敏感性分析 - 利率变动对净利息收入（NII）有显著影响，如2023年6月30日，利率上升100个基点NII预计减少4000万美元，上升200个基点预计减少8400万美元；利率下降100个基点预计增加3700万美元，下降200个基点预计增加5800万美元[190][191] - 利率变动对市场价值权益（MVE）影响较大，2023年6月30日，利率上升100个基点MVE预计减少6.22亿美元，上升200个基点预计减少12.94亿美元；利率下降100个基点预计增加6.86亿美元，下降200个基点预计增加12.19亿美元[194][195] - NII敏感性分析和MVE敏感性分析均包含利率和客户行为等关键假设，且因假设不确定性无法精确估计[188][193] 外汇交易风险情况 - 2023年第二季度，公司未出现实际全球外汇（GFX）交易损失超过每日GFX风险价值（VaR）估计的情况[198