公司收购情况 - 2022年1月21日公司完成收购英国Charles Stanley，每股价格5.15英镑，总价2.77亿英镑（约3.76亿美元）[29] - 收购Charles Stanley新增1.21亿英镑商誉和6300万英镑可辨认无形资产，分别约合1.64亿美元和8500万美元，加权平均使用寿命12年，同时新增20亿美元现金及现金等价物，其中19亿美元为监管用途[30] - 2021年10月20日公司宣布收购TriState Capital，交易价值约11亿美元，预计2022财年第三季度完成[31] - 2021年12月15日公司向TriState Capital提供1.25亿美元无担保固定浮动利率票据，固定年利率2.25%，2022年12月15日后可赎回[32] - 2022年3月28日公司宣布收购SumRidge Partners，预计2022财年第四季度完成[33] - 2022年第一季度收购相关费用为1100万美元，2022年前六个月为1700万美元，2021年同期分别为0和200万美元[35] 公允价值计量的资产与负债情况 - 截至2022年3月31日，按公允价值计量的资产总计202.74亿美元，其中一级资产109.68亿美元，二级资产92.55亿美元，三级资产6600万美元[37] - 截至2022年3月31日，按公允价值计量的负债总计4.57亿美元，其中一级负债2.38亿美元，二级负债2.81亿美元，三级负债100万美元[37] - 截至2021年9月30日，公司按公允价值计量的经常性资产总计116.37亿美元，负债总计4.04亿美元[38] - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，公允价值小于3个月的美国国债分别为6.5亿美元和35.5亿美元，被视为现金等价物[38] - 2022年第一季度，Level 3交易资产其他项公允价值期末为1.3亿美元，较期初2亿美元有变化[42] - 2022年前六个月，Level 3交易资产其他项公允价值期末为1.3亿美元，较期初1.4亿美元略有下降[44] - 2021年第一季度，Level 3交易资产其他项公允价值期末为0.5亿美元，较期初0.3亿美元有所增加[46] - 2021年前六个月，Level 3交易资产其他项公允价值期末为0.5亿美元，较期初1.2亿美元下降[48] - 截至2022年3月31日，公司28%的资产和不到1%的负债按公允价值进行经常性计量[48] - 截至2021年9月30日，公司19%的资产和不到1%的负债按公允价值进行经常性计量[48] - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，Level 3资产在按公允价值进行经常性计量的资产中占比均小于1%[48] 私募股权与基金投资情况 - 截至2022年3月31日，公司私募股权组合包括第三方基金投资和直接投资，第三方基金投资于多种策略[50] - 2022年3月31日，私募股权投资记录价值为1.18亿美元，2021年9月30日为1.69亿美元[52] - 截至2022年3月31日，公司获美联储批准继续持有总计400万美元的受保基金投资直至2022年7月[53] 贷款相关情况 - 2022年3月31日，住宅抵押贷款银行贷款公允价值为1300万美元，公司贷款为6000万美元，待售贷款为1.5亿美元；2021年9月30日对应数值分别为1400万美元、4900万美元和2900万美元[55] - 2022年3月31日，银行贷款净金融资产估计公允价值为27.227亿美元，账面价值为27.66亿美元；2021年9月30日对应数值分别为24.955亿美元和24.902亿美元[57] - 2022年3月31日，银行定期存款金融负债估计公允价值为6980万美元，账面价值为7010万美元；高级应付票据估计公允价值为2.169亿美元，账面价值为2.037亿美元；2021年9月30日对应数值分别为8980万美元、8780万美元和2.459亿美元、2.037亿美元[57] - 2022年3月31日，总贷款持有和投资为282.11亿美元，其中持有待售贷款为2.79亿美元，持有投资贷款为279.32亿美元；2021年9月30日分别为253.14亿美元、1.45亿美元和251.69亿美元[94] - 2022年3月31日和2021年9月30日，信用损失准备分别占持有投资贷款组合的1.17%和1.27%[94] - 2022年3 - 6月，持有待售贷款的起源或购买额分别为9.99亿美元和19.7亿美元，2021年同期分别为5.28亿美元和11.1亿美元[96] - 2022年3 - 6月，持有待售贷款的销售收益分别为3.39亿美元和6.77亿美元，2021年同期分别为2.07亿美元和3.95亿美元[96] - 2022年3月31日止三个月，持有投资贷款的购买额为6.64亿美元，销售额为6100万美元；六个月购买额为11.87亿美元，销售额为1.12亿美元[98] - 2021年3月31日止三个月，持有投资贷款的购买额为6.52亿美元，销售额为9500万美元；六个月购买额为8.2亿美元，销售额为1亿美元[98] - 2022年3月31日和2021年9月30日，按合同条款为当前状态的非应计贷款分别为9200万美元和6100万美元[100] - 2022年3月31日和2021年9月30日，商业房地产（CRE）贷款和住宅首抵押贷款的不良债务重组（TDRs）分别为1200万美元和1200万美元、1200万美元和1300万美元[100] - 2022年3月31日和2021年9月30日，公司持有的用于投资的贷款总额分别为27.932亿美元和25.169亿美元[100] - 2022年3月31日和2021年9月30日，抵押依赖型CRE贷款分别为3100万美元和2000万美元[102] - 2022年3月31日和2021年9月30日，抵押依赖型住宅贷款分别为700万美元和500万美元[102] - 2022年3月31日和2021年9月30日，处于正式止赎程序中的一至四户住宅物业抵押贷款记录投资分别为600万美元和400万美元[102] - 2022年3月31日，C&I贷款总额为9.067亿美元，其中评级为“通过”的贷款为8.831亿美元[100][110] - 2022年3月31日，CRE贷款总额为3.321亿美元，其中评级为“通过”的贷款为3.045亿美元[100][110] - 2022年3月31日，REIT贷款总额为1.408亿美元，其中评级为“通过”的贷款为1.214亿美元[100][110] - 截至2021年9月30日，C&I贷款总额为84.4亿美元，CRE贷款总额为28.72亿美元，REIT贷款总额为11.12亿美元，免税贷款总额为13.21亿美元，住宅抵押贷款总额为53.18亿美元，SBL及其他贷款总额为61.06亿美元[111] - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，按FICO评分划分的住宅抵押贷款投资组合中，600 - 699分的分别为4.45亿美元和4.16亿美元，700 - 799分的分别为42.98亿美元和37.72亿美元等[114] - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，按LTV比率划分的住宅抵押贷款投资组合中，低于80%的分别为46.66亿美元和41.23亿美元，80%及以上的分别为12.79亿美元和11.95亿美元[114] - 2022年第一季度末，C&I贷款、CRE贷款、REIT贷款、免税贷款、住宅抵押贷款和SBL及其他贷款的信贷损失准备金余额分别为1.95亿美元、0.71亿美元、0.25亿美元、0.02亿美元、0.32亿美元和0.03亿美元，总计3.28亿美元[116] - 2022年前三个月和前六个月，持有投资银行贷款的信贷损失准备金分别增加2000万美元和800万美元，主要因贷款增长[116] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，未偿还贷款承诺的信贷损失准备金为1200万美元，2021年9月30日为1300万美元[117] - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，对金融顾问的贷款净额分别为11.24亿美元和10.57亿美元，信贷损失拨备占贷款组合的百分比分别为2.52%和2.49%[119] 可供出售证券情况 - 2022年3月31日，可供出售证券摊销成本为93.27亿美元，公允价值为88.15亿美元；2021年9月30日对应数值分别为83.22亿美元和83.15亿美元[60] - 截至2022年3月31日，可供出售证券投资组合加权平均寿命约为四年[62] - 2022年3月31日，一年以内到期的可供出售证券摊销成本为2600万美元，账面价值为2600万美元；1 - 5年到期的摊销成本为10.88亿美元，账面价值为10.6亿美元；5 - 10年到期的摊销成本为36.76亿美元，账面价值为34.69亿美元；10年以上到期的摊销成本为45.37亿美元，账面价值为42.6亿美元[63] - 2022年3月31日，一年以内到期的可供出售证券加权平均收益率为2.23%，1 - 5年为1.67%，5 - 10年为1.18%，10年以上为1.30%，总体为1.30%[63] - 截至2022年3月31日，可供出售证券估计公允价值为83.85亿美元，未实现损失为5.16亿美元；2021年9月30日，估计公允价值为53.23亿美元，未实现损失为0.69亿美元[64] - 截至2022年3月31日，650个处于未实现损失状态的可供出售证券中，517个未实现损失状态持续少于12个月，133个持续超过12个月[64] - 2022年3月31日，公司持有的联邦国民抵押贷款协会和联邦住房贷款抵押公司发行的债务证券摊余成本分别为55.4亿美元和30.7亿美元，公允价值分别为52.3亿美元和28.8亿美元[65] - 2022年第一季度和上半年以及2021年第一季度无可供出售证券销售；2021年上半年出售机构MBS和机构CMO可供出售证券获得5.19亿美元收益[66] 衍生品情况 - 2022年3月31日，衍生品资产和负债总毛公允价值分别为2.93亿美元和3.34亿美元，名义金额为186.88亿美元；2021年9月30日分别为3.42亿美元、3.16亿美元和199.89亿美元[69] - 2022年第一季度和上半年，指定为套期工具的衍生品在AOCI中的净收益分别为2000万美元和2800万美元；2021年分别为900万美元和 - 1500万美元[72] - 预计未来12个月将从AOCI转出100万美元利息费用至收益，预测交易套期最长时间为6年[72] - 2022年第一季度和上半年，未指定为套期工具的衍生品利息利率收益分别为700万美元和1000万美元，外汇损失分别为200万美元和300万美元[74] - 截至2022年3月31日，具有信用风险相关或有特征且处于负债头寸的衍生品总公允价值为1100万美元，2021年9月30日不显著[78] 抵押协议和融资交易情况 - 公司开展反向回购协议、回购协议、证券借贷等抵押协议和融资交易以便利客户活动、弥补空头头寸和为公司活动融资[79] - 2022年3月31日，反向回购协议和回购协议的净金额分别为1300万美元和2500万美元，2021年9月30日分别为600万美元和400万美元[81] - 2022年3月31日，回购协议和证券借贷交易的总抵押融资为4.25亿美元，2021年9月30日为2.77亿美元[84] - 2022年3月31日，可交付或再质押的抵押品为37.34亿美元，已交付或再质押的为10.45亿美元；2021年9月30日分别为34.29亿美元和8.3亿美元[88] - 2022年3月31日，有权交付或再质押的抵押资产为2.75亿美元，无权的为8900万美元，银行净贷款质押为60.33亿美元；2021年9月30日分别为3.68亿美元、6500万美元和57.16亿美元[90] 可变利益实体情况 - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，公司作为主要受益人的可变利益实体（VIE）的合并总资产分别为1.54亿美元和1.92亿美元，总负债分别为6400万美元和7100万美元[123] - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，公司合并的VIE的资产分别为1.31亿美元和1.78亿美元，负债分别为2900万美元和4500万美元，非控股权益分别为500万美元和5800万美元[125] - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，公司持有可变利益但非主要受益人的VIE的总资产分别为143.85亿美元和148.69亿美元，总负债分别为26.46亿美元和24.82亿美元，损失风险分别为1.42亿美元和1.63亿美元[128] 其他资产与负债情况 - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，其他资产总额分别为23.33亿美元和22.57亿美元[134] - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，使用权资产分别为4.41亿美元和4.46亿美元，租赁负债分别为4.46亿美元和4