公司整体净收入及每股收益情况 - 2022年第二季度公司净收入为3420万美元，普通股股东可获得净收入为2980万美元，而2021年同期分别为7350万美元和6720万美元[81] - 2022年第二季度摊薄后普通股每股收益为0.59美元，2021年同期为1.31美元[81] - 2022年上半年公司净收入为7380万美元，普通股股东可获得净收入为6520万美元，2021年同期分别为1.454亿美元和1.353亿美元[82] - 2022年上半年摊薄后普通股每股收益为1.28美元，2021年同期为2.65美元[82] 公司ROE和ROA情况 - 2022年第二季度平均普通股权益回报率（ROE）为4.35%，平均资产回报率（ROA）为0.44%，2021年同期分别为9.74%和0.76%[81] - 2022年上半年ROE为4.67%，ROA为0.45%，2021年同期分别为9.91%和0.75%[82] 净利息收入及收益率情况 - 2022年第二季度净利息收入为2.05531亿美元，2021年同期为1.89457亿美元[80] - 2022年第二季度净利息收益率为2.68%，2021年同期为2.02%[80] - 2022年第二季度净利息收入为2.055亿美元，2021年同期为1.895亿美元，增长主要因总平均盈利资产收益率上升，部分被资金成本增加抵消[94] - 2022年第二季度净利息收益率为2.68%，2021年同期为2.02%，增长主要因盈利资产构成变化及平均盈利资产收益率上升，部分被资金成本增加抵消[96] - 2022年上半年净利息收入为3.891亿美元，2021年同期为3.843亿美元，增长主要因盈利资产收益率上升，部分被平均总贷款减少和资金成本上升抵消[98] - 2022年上半年净利息收益率为2.45%，2021年同期为2.03%，增长主要因利率上升对盈利资产收益率的影响和盈利资产构成变化，部分被较高资金成本抵消[100] 非利息收入情况 - 2022年第二季度非利息收入为2624.2万美元，2021年同期为3763.9万美元[80] - 2022年第二季度非利息收入较2021年同期减少1140万美元，主要因服务手续费收入和其他非利息收入减少，部分被投资银行和交易收入增加及贷款出售净损失消除抵消[102] - 2022年上半年非利息收入较2021年同期减少3550万美元，主要因经纪贷款手续费、服务手续费收入和贷款出售净损益减少，以及其他非利息收入减少[103] 非利息支出情况 - 2022年第二季度非利息支出较2021年同期增加1520万美元，上半年增加1800万美元，主要因薪资福利和营销费用增加，部分被服务相关费用减少抵消[104][105] 信贷损失拨备情况 - 2022年第二季度信贷损失拨备为2200万美元，2021年同期为 - 1900万美元[80] - 2022年上半年，公司记录了2000万美元的信贷损失拨备，而2021年同期为负2500万美元；净冲销为210万美元，低于2021年同期的880万美元[114] 平均盈利资产及计息负债情况 - 2022年第二季度平均盈利资产较2021年同期减少71亿美元，其中有68亿美元是平均计息现金及现金等价物的减少[95] - 2022年第二季度平均计息负债较2021年同期减少57亿美元，主要是平均计息存款减少56亿美元[95] - 2022年上半年平均盈利资产较2021年同期减少63亿美元，其中有51亿美元是平均计息现金及现金等价物的减少[99] - 2022年上半年平均计息负债较2021年同期减少57亿美元，主要是平均计息存款减少54亿美元[99] 投资贷款情况 - 2022年6月30日，投资贷款总额为241亿美元，较2021年12月31日增加13亿美元，除抵押融资贷款外各贷款类别均有增长[106] - 2022年6月30日，抵押融资贷款占投资贷款总额的27%，低于2021年12月31日的33%，第二季度较第一季度季节性增长12%[106] - 2022年6月30日，非应计投资贷款为5052.6万美元，低于2021年12月31日的7250.2万美元，占投资贷款总额的0.21%[111] - 2022年6月30日，受批评贷款总额为6.035亿美元，高于2021年12月31日的5.829亿美元和2021年6月30日的8.916亿美元[114] - 2022年6月30日，贷款信贷损失拨备占投资贷款总额的0.95%，占平均投资贷款总额的1.04%[116] 银团贷款情况 - 截至2022年6月30日，公司有32亿美元银团贷款，其中7.216亿美元由公司作为代理管理，且无银团贷款处于非应计状态[107] 资金来源及构成情况 - 公司主要资金来源是客户存款，辅以短期借款和长期债务，目标是从核心客户存款中获取尽可能多的投资贷款和其他盈利资产资金[118][119] - 截至2022年6月30日，核心客户存款为241.76479亿美元，占总存款的95.1%；关系经纪存款为1.13142亿美元，占平均总存款的0.4%；传统经纪存款为11.504亿美元，占总存款的4.5%[120] - 公司估计传统经纪存款来源为75亿美元，目前选择限制使用量[121] 借款及债务情况 - 截至2022年6月30日，短期借款余额为26.51536亿美元，其中回购协议为153.6万美元，联邦住房贷款银行（FHLB）借款为26.5亿美元[122] - 截至2022年6月30日，FHLB借款能力为64.36013亿美元，未使用的联邦基金额度为14.56亿美元，未使用的美联储借款能力为34.79343亿美元，未使用的循环信贷额度为7500万美元[123] - 截至2022年6月30日，长期债务为9.171亿美元，包括信托优先股、次级票据和高级无担保信用挂钩票据[125] 总股本及股息情况 - 2022年上半年平均总股本为31亿美元，公司自运营以来未支付普通股现金股息，且近期无计划[130] 股票回购情况 - 2022年4月19日，董事会授权最高1.5亿美元的股票回购计划，截至6月30日的三个月内，公司回购94.1879万股普通股，总价5000万美元，加权平均价格为每股53.11美元[131] 信用损失准备金估计情况 - 截至2022年6月30日，在最严重下行情景下，信用损失准备金的定量估计将增加约1.07亿美元[136] 公司面临的风险情况 - 公司主要面临利率变动对非交易性资产组合的市场风险，以及能源贷款活动中的商品价格风险[141] 利率变动政策指南情况 - 董事会政策指南规定，利率变动100个基点导致的净利息收入可接受负变动范围为正负10 - 12%[142] 利率敏感性相关数据情况 - 公司计息现金及现金等价物为4032931千美元，投资证券为3552699千美元，总贷款为24146393千美元，总利率敏感资产为31732023千美元[146] - 公司计息客户存款为11483607千美元，总计息存款为12884654千美元，短期借款为2651536千美元，长期债务为917098千美元，总利率敏感负债为16453288千美元[146] - 公司GAP在0 - 3个月为9993364千美元，4 - 12个月为1004353千美元，1 - 3年为484051千美元，3 +年为3796967千美元；累计GAP在0 - 3个月为9993364千美元，4 - 12个月为10997717千美元，1 - 3年为11481768千美元，3 +年为15278735千美元[146] - 公司非计息存款为12555367千美元，股东权益为3006832千美元，总计为15562199千美元[146] - 2022年6月30日，利率敏感性模拟显示，利率100个基点上升时净利息收入变化为91461千美元，200个基点上升时为163136千美元，100个基点下降时为 - 114831千美元；2021年6月30日，利率100个基点上升时净利息收入变化为24267千美元，200个基点上升时为79342千美元[152] 利率敏感性分析情况 - 公司进行利率敏感性分析以识别净利息收入的利率风险敞口，基于三种利率情景动态模拟未来十二个月净利息收入相对于利率变化的影响[148] 冲击测试情景情况 - 2022年6月30日“冲击测试”情景假设利率立即、持续上升100和200个基点，以及下降100个基点；2021年6月30日假设利率持续上升100和200个基点[150] LIBOR产品过渡情况 - 公司建立工作组监测LIBOR变化并指导应对，2021年12月停止发放基于LIBOR的产品，开始发放基于BSBY的贷款，未来12个月将剩余基于LIBOR的产品过渡到替代基准[153] 利率风险敞口模型情况 - 公司利率风险敞口模型纳入了关于不可确定到期存款利率水平的假设，以及不同利率环境下抵押贷款支持证券、住宅和商业抵押贷款提前还款行为变化的影响[152] 利率风险敞口及管理情况 - 公司主要利率风险敞口受联邦基金目标利率、优惠贷款利率、BSBY、LIBOR等影响，可能使用利率衍生品合约管理风险[149]