利率敏感性分析 - 公司2022年12月31日的利率敏感性分析显示，资产敏感性缺口为89.7亿美元（0-3个月），总资产敏感性缺口为123.8亿美元[301] - 在2022年12月31日的利率敏感性模拟中，假设利率上升100个基点，预计净利息收入将增加7728.2万美元；上升200个基点，预计增加1.4035亿美元[305] - 公司预计在利率上升100个基点的情况下，净利息收入将增加7728.2万美元，而在利率下降100个基点的情况下，净利息收入将减少9891.6万美元[305] - 公司预计在利率上升200个基点的情况下，净利息收入将增加1.4035亿美元[305] 利率风险管理 - 公司使用衍生工具管理利率风险，包括利率和外汇衍生品，以支持客户的业务需求[306][308] - 公司通过ALCO（资产负债管理委员会）管理市场风险，并定期向董事会报告[298] LIBOR过渡 - 公司已停止发行基于LIBOR的产品，并在2021年12月开始发行替代指数产品，计划在2023年6月30日前完成所有LIBOR产品的过渡[311] 贷款组合 - 2022年12月31日，公司持有的可变利率贷款总额为182.7亿美元，固定利率贷款总额为11.2亿美元[301] - 公司投资组合中的贷款总额为193亿美元，信用损失准备金为2.753亿美元[319] - 公司持有的投资贷款按未偿还本金减去未赚取收入后的金额列示，并扣除直接贷款发放成本[350] - 公司的商业贷款组合包括用于营运资金的信贷额度、设备融资的定期贷款和租赁，以及用于一般公司目的的贷款[362] - 公司的能源贷款组合主要由勘探和生产公司的贷款组成，这些贷款通常以已探明储量作为抵押，并考虑石油和天然气价格波动的风险[363] - 公司的房地产贷款组合包括商业房地产贷款、住宅建筑商融资贷款以及1-4户家庭住宅贷款[366][367][368] - 公司每季度动态评估贷款组合的信用质量和预测经济条件，以调整贷款损失准备金[372] - 当公司确定贷款可能违约时，预期信用损失基于抵押品的估计公允价值减去销售成本[373] - 公司不计算应收利息余额的信用损失准备金，因为这些余额在贷款转为非应计状态时及时冲销[375] - 公司持有的其他房地产（OREO）在合并资产负债表中列为其他资产，按公允价值减去销售成本记录[376] - 公司2022年持有的投资贷款总额为193.5亿美元，相比2021年的228.7亿美元有所下降，其中商业贷款为89亿美元，能源贷款为11.6亿美元，房地产贷款为51.99亿美元[433] - 2022年公司商业贷款中，特殊关注类贷款为1728.36万美元，次级贷款为1433.05万美元，非应计贷款为434.17万美元[434] - 2021年公司商业贷款中，特殊关注类贷款为5811.7万美元，次级贷款为1.65亿美元，非应计贷款为2591.2万美元[435] - 2022年12月31日，公司批评贷款总额为5.132亿美元，相比2021年的5.829亿美元有所减少[436] - 2022年12月31日，公司非应计贷款总额为4833.8万美元，其中220万美元的贷款仍在以现金基础赚取利息收入[438] 信用损失准备金 - 公司采用CECL模型来计量信用损失，该模型适用于按摊余成本计量的金融资产，包括贷款应收款和持有至到期债务证券[355] - 公司使用两年预测期来估计信用损失，基于单一预测情景或多种预测情景的混合，使用管理层认为与每个投资组合段最相关的变量[361] - 公司2022年信用损失拨备为6600万美元，较2021年的3000万美元增加120%[328] - 2022年公司信贷损失拨备为6150万美元，相比2021年的负拨备2980万美元有所增加，主要由于经济预测的下行风险和2022年净冲销的增加[436] - 2022年净冲销为1987万美元，相比2021年的1292万美元有所增加[436] 投资组合 - 公司持有的投资证券总额为35.9亿美元，其中3年以上到期的证券占30.4亿美元[301] - 公司持有的CRT证券的未实现损失主要与当前市场利率和规定利率之间的差异有关，与信用损失事件无关[345] - 公司持有的待售贷款的公允价值来源于可观察的当前市场价格，并包括抵押贷款服务权的公允价值[348] - 公司2022年持有的投资证券总估值为35.85亿美元，较2021年的35.84亿美元略有增长[424] - 公司2022年有103个可用出售债务证券处于未实现亏损状态，主要是由于市场利率变化而非信用质量问题[430] - 公司2022年持有的权益证券估值为3395.6万美元，较2021年的4560.7万美元下降25.5%[424] - 公司2022年持有的美国国债证券未实现亏损为2818.7万美元，主要由于市场利率变化[430] - 公司2022年持有的住宅抵押贷款支持证券未实现亏损为3.31亿美元，其中1.57亿美元处于12个月以上的持续亏损状态[430] - 公司持有的债务证券在2022年12月31日的账面价值为1610万美元和140万美元，分别用于担保客户回购协议和存款，相比2021年同期的2200万美元和200万美元有所下降[431] - 2022年公司股权证券的净亏损为787.6万美元，而2021年同期为净收益227.7万美元，未实现净亏损为859万美元[432] - 公司2022年持有的美国国债证券公允价值为6.705亿美元，政府机构证券为1.021亿美元，住宅抵押贷款支持证券为18.31亿美元[473] - 公司2022年持有的CRT证券公允价值为1186.1万美元，2021年为1184.6万美元[473] - 公司2022年持有的权益证券公允价值为2287.9万美元，2021年为3358.9万美元[473] - 公司2022年持有的非合格递延补偿计划负债公允价值为2117.7万美元，2021年为2969.5万美元[473] - 公司2022年持有的抵押贷款持有待售公允价值为0美元，2021年为765.8万美元[473] - 公司2022年12月31日的可供出售债务证券为2,615,644千美元，其中Level 1为670,582千美元，Level 2为1,933,201千美元，Level 3为11,861千美元[479] 财务表现 - 公司2022年净利息收入为8.75758亿美元，较2021年的7.68837亿美元有所增长[326] - 公司2022年非利息收入为3.49529亿美元，较2021年的1.3823亿美元大幅增加[326] - 公司2022年净收入为3.32478亿美元，较2021年的2.53939亿美元有所增长[326] - 公司2022年总资产为284.14642亿美元，较2021年的347.31738亿美元有所下降[325] - 公司2022年总存款为228.5688亿美元，较2021年的281.09365亿美元有所下降[325] - 公司2022年股东权益为30.55351亿美元，较2021年的32.09616亿美元有所下降[325] - 公司2022年基本每股收益为6.25美元，较2021年的4.65美元有所增长[326] - 公司2022年稀释每股收益为6.18美元，较2021年的4.60美元有所增长[326] - 公司2022年其他综合亏损为3.71228亿美元，较2021年的6348.9万美元有所增加[326] - 公司2022年净收入为3.324亿美元，较2021年的2.539亿美元增长30.9%[328] - 公司2022年现金及现金等价物减少29.34亿美元，年末余额为50.12亿美元[328] - 公司2022年出售子公司BankDirect Capital Finance, LLC获得税前收益2.485亿美元，交易总额为34亿美元[331] - 公司2022年股票回购总额为1.153亿美元，回购普通股2,083,118股[327] - 公司2022年投资活动净现金流入33.08亿美元，主要来自出售子公司和贷款回收[328] - 公司2022年融资活动净现金流出63.9亿美元，主要由于存款减少52.52亿美元[328] - 公司2022年其他综合亏损3.712亿美元，主要受债务证券未实现亏损影响[327] - 公司2022年贷款发放总额为1024.39亿美元，贷款回收总额为1058.24亿美元[328] - 公司2022年股票薪酬费用为2124.6万美元，较2021年的3006.1万美元减少29.3%[327] - 公司2022年净收入为3.32亿美元，较2021年的2.54亿美元增长30.9%[423] - 2022年基本每股收益为6.25美元，稀释后每股收益为6.18美元，较2021年分别增长34.4%和34.3%[423] - 2022年公司将10亿美元的可用出售债务证券转移至持有至到期证券，以应对利率上升[426] - 2022年第四季度净利息收入为2.476亿美元，较第三季度的2.3908亿美元有所增长[491] - 2022年第四季度非利息收入为2.7767亿美元，显著高于第三季度的2533.3万美元[491] - 2022年第四季度净收入为2.1725亿美元，较第三季度的4141.8万美元大幅增加[491] - 2022年第四季度普通股股东可获得的净收入为2.1293亿美元，较第三季度的3710.5万美元显著增长[491] - 2022年第四季度基本每股收益为4.28美元，稀释每股收益为4.23美元，均高于第三季度的0.74美元[491] - 2021年第四季度净利息收入为1.9403亿美元，较第三季度的1.9053亿美元略有增长[491] - 2021年第四季度普通股股东可获得的净收入为6081.7万美元，较第三季度的3907.8万美元有所增加[491] - 2021年第四季度基本每股收益为1.20美元，稀释每股收益为1.19美元，均高于第三季度的0.76美元[491] 资本管理 - 公司2022年的CET1资本比率为13.00%，远高于7.00%的最低要求[459] - 公司2022年的总资本比率为17.70%，高于10.50%的最低要求[459] - 公司2022年的Tier 1资本比率为14.67%，高于8.50%的最低要求[459] 股票回购 - 公司2022年回购了2,083,118股普通股，总价格为1.153亿美元，加权平均价格为55.35美元/股[452] - 公司董事会于2023年1月18日授权了一项新的股票回购计划，最多可回购1.5亿美元的普通股[453] - 公司2022年回购了2,083,118股普通股，总金额为115.3百万美元，加权平均价格为55.35美元/股[489] 员工福利 - 公司2022年的401(k)计划匹配贡献为1,330万美元，较2021年的1,020万美元有所增加[461] - 公司2022年未对高管非合格递延补偿计划进行匹配贡献，而2021年和2020年分别为27.4万美元和100万美元[462] - 公司员工股票购买计划（ESPP）在2022年购买了184,263股，较2021年的164,033股有所增加[464] - 公司2022年剩余可用于授予的股票数量为1,143,773股[466] - 公司2022年股票结算单位的总补偿成本为2120万美元，2021年为3010万美元，2020年为1570万美元[468] - 2022年现金结算单位的补偿成本为18.6万美元，2021年为130万美元，2020年为180万美元[469] 税务 - 2022年公司所得税费用为9927.7万美元，2021年为8411.6万美元，2020年为2565.7万美元[470] - 2022年公司未确认的税收优惠为88.9万美元，2021年为72.2万美元，2020年为110万美元[470] - 2022年公司递延税资产为2.276亿美元，递延税负债为4520万美元，净递延税资产为1.824亿美元[472] 其他财务信息 - 公司2022年12月31日的现金及现金等价物为5,012,260千美元，较2021年的7,946,659千美元下降了36.9%[479] - 公司2022年12月31日的总存款为22,856,880千美元，较2021年的28,109,365千美元下降了18.7%[479] - 公司2022年12月31日的衍生工具资产为13,504千美元，较2021年的37,788千美元下降了64.3%[479] - 公司2022年12月31日的信用风险参与协议名义金额为291.2百万美元，较2021年的79.2百万美元增长了267.7%[481] - 公司2022年12月31日的现金抵押品为89.2百万美元，较2021年的40.3百万美元增长了121.3%[480] - 公司2022年12月31日的累计其他综合收入（AOCI）为-418,943千美元，较2021年的-47,715千美元下降了778.1%[485] - 公司2022年12月31日的相关方存款为23.1百万美元，较2021年的10.2百万美元增长了126.5%[486] - 公司2022年12月31日的母公司现金及现金等价物为245,777千美元，较2021年的438,761千美元下降了44.0%[487] - 公司于2021年3月3日完成了5.75%固定利率非累积永续优先股B系列的发行，发行了12,000,000份存托股份，每份代表B系列优先股的1/40权益，净收益总计2.897亿美元[490] - 新会计准则ASU 2022-02将于2023年1月1日生效，预计不会对公司财务报表产生重大影响[492]