基金产品概况 - 基金简称为0-5中银上清所年农发行债券指数 基金主代码为013653 交易代码为013653 基金运作方式为契约型开放式 基金合同生效日为2021年11月26日 [3] - 报告期末基金份额总额为8,340,967,022.64份 [3] - 投资目标为通过指数化投资争取在扣除费用前获得与标的指数相似的总回报 力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2% 年化跟踪误差不超过2% [3] - 投资策略采用抽样复制和动态最优化方法投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券 或选择非成份券作为替代 构建与标的指数风险收益特征相似的资产组合 [3] - 业绩比较基准为上海清算所0-5年农发债指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% [3] - 风险收益特征为债券型基金 预期收益和预期风险高于货币市场基金 低于混合型基金和股票型基金 具有与标的指数相似的风险收益特征 [4] 主要财务指标和基金净值表现 - 过去三个月净值增长率为0.92% 净值增长率标准差为0.07% 业绩比较基准收益率为0.68% 基准收益率标准差为0.03% 超额收益为0.24% 超额收益标准差为0.04% [7] - 过去六个月净值增长率为0.30% 净值增长率标准差为0.08% 业绩比较基准收益率为0.46% 基准收益率标准差为0.03% 超额收益为-0.16% 超额收益标准差为0.05% [7] - 过去一年净值增长率为3.54% 净值增长率标准差为0.09% 业绩比较基准收益率为2.39% 基准收益率标准差为0.04% 超额收益为1.15% 超额收益标准差为0.05% [7] - 过去三年净值增长率为10.64% 净值增长率标准差为0.07% 业绩比较基准收益率为8.89% 基准收益率标准差为0.04% 超额收益为1.75% 超额收益标准差为0.03% [7] 管理人报告 - 基金经理李宪具有13年证券从业经验 工商管理硕士 曾任德勤华永会计师事务所高级审计 汇添富基金营运经理 平安基金基金经理 2019年加入中银基金管理有限公司 [8] - 国外经济方面 二季度主要发达经济体升级全球范围贸易冲突 加剧外部环境不确定性 美国6月制造业PMI读数为49% 与3月读数持平 5月CPI同比增速2.4%与3月持平 5月失业率较3月持平在4.2% 美联储二季度未调整政策利率 [11] - 国内经济方面 整体保持良好态势 消费数据有结构性亮点 投资增速有所回落 抢出口动能有所放缓 中采制造业PMI连续三个月维持在荣枯线以下 6月值较3月值下降0.8个百分点至49.7% [12] - 二季度债券市场上涨 收益率曲线下行 10年期国债收益率从1.81%下行16.6bps至1.65% 10年期金融债（国开）收益率从1.84%下行15.1bps至1.69% [12] - 货币市场方面 二季度流动性均衡偏松 银行间1天回购加权平均利率均值在1.58%左右 较上季度均值下行38.3bps 银行间7天回购利率均值在1.69%左右 较上季度均值下行41.7bps [12] - 报告期内基金份额净值增长率为0.92% 同期业绩比较基准收益率为0.68% [13] 投资组合报告 - 期末债券投资金额为8,467,029,786.41元 占基金总资产比例为99.96% [13] - 其中政策性金融债公允价值为8,467,029,786.41元 占基金资产净值的99.97% [15] - 期末未持有股票 资产支持证券 贵金属 权证 未参与股指期货和国债期货投资 [14][15][16] 基金份额变动 - 报告期期初基金份额总额为5,357,711,547.41份 [17] - 报告期基金总申购份额为4,207,813,431.84份 [17] - 报告期基金总赎回份额为1,224,557,956.61份 [17] - 报告期期末基金份额总额为8,340,967,022.64份 [17] 投资者结构 - 存在单一机构投资者持有基金份额比例达到11.9863%的情况 [17] - 该机构投资者期初份额占比为5,038份 期间无申购赎回操作 [17]