中证2000ETF网格交易 - 中证2000ETF网格于2023年11月30日开启 初始遭遇微盘股流动性危机导致网格一度跌至满格 后续行情好转后逐步卖出 累计网格收益率达30.29% [2] - 当前中证2000指数PE估值达144倍 处于过去10年最高水平 估值过高促使清仓止盈 [4] - 网格止盈操作不代表看空后市 仅为策略预期目标达成后的正常退出 [6] 港股消费ETF投资价值 - 港股消费指数PE估值21倍 虽年内上涨25%但仍低于A股消费指数(19倍PE)和白酒指数(18倍PE) 显示估值优势 [7] - 指数成分股盈利增长显著 股价上涨同时PE估值下降 反映盈利增速快于股价涨幅 [8] - 前十大权重股包括小米(持仓占比27.24%)、腾讯(24.13%)、阿里(13.63%)、美团(54.88%持仓增幅)等 覆盖新消费趋势领域 [10][11] 港股消费ETF网格策略 - 最新价格区间设定为0.900-1.488元 采用3.41%涨幅回落0.7%触发卖出 3.3%跌幅反弹1.2%触发买入的网格条件 [12] - 以1万元资金建仓需配置6822元底仓(约6.8成仓位) 网格中轴线为1.138元 低于该价格建仓可提升收益率 [12][14] - 历史网格数据显示 2024年9月5日至2025年2月24日期间实现56.91%网格收益率 显著跑赢基金60.50%的绝对收益 [7] 行业比较与配置逻辑 - 港股消费指数未配置白酒股 因其消费场景依赖金融地产行业景气度 与当前经济转型趋势不符 [12] - 消费刺激政策更利好游戏、新能源汽车、短视频等新消费领域 符合年轻群体消费习惯 [10][12] - 腾讯股价创4年新高 显示市场对AI转型企业的认可度高于传统电商平台 [17] 其他ETF网格交易动态 - 军工龙头ETF(512710)单日成交1格 跟踪指数单日上涨2.26% 市值144.93亿元 [17][18] - 行业ETF网格组合包含建材、黄金股、机器人等品种 采用自动化条件单触发交易 [17] - 量化轮动模型年内收益9.61% 宽基指数策略呈现高风险高收益特征 [21]