基金概况 - 基金名称为平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金，简称平安中债-0-3年国开行债券ETF，场内简称国开债券ETF，基金主代码159651 [1] - 基金运作方式为交易型开放式，基金合同生效日为2022年9月1日，上市日期为2022年11月16日于深圳证券交易所 [1] - 报告期末基金份额总额为9,488,448.00份，期末基金资产净值为1,008,139,154.66元，期末基金份额净值为106.2491元 [1][2] - 基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司 [1] 投资策略与目标 - 投资目标为紧密跟踪标的指数中债-0-3年国开行债券指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3% [1] - 投资策略采用代表性分层抽样复制，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券或选择非成份券作为替代，使债券投资组合总体特征如久期、剩余期限分布和到期收益率等与标的指数相似 [1] - 投资组合中投资于待偿期为0-3年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80% [13] 财务表现 - 本期已实现收益为15,116,613.31元，本期利润为2,851,224.44元，加权平均基金份额本期利润为0.2230元 [2] - 本期基金份额净值增长率为0.29%，业绩比较基准收益率为0.51%，本期加权平均净值利润率为0.21% [2] - 期末可供分配利润为59,279,570.56元，期末可供分配基金份额利润为6.2476元，基金份额累计净值增长率为6.25% [2] - 过去一个月份额净值增长率为0.19%，业绩比较基准收益率为0.21%；过去三个月份额净值增长率为0.56%，业绩比较基准收益率为0.61%；过去六个月份额净值增长率为0.29%，业绩比较基准收益率为0.51%；过去一年份额净值增长率为1.88%，业绩比较基准收益率为2.10% [2] 资产配置 - 期末交易性金融资产为938,177,553.43元，全部为债券投资，其中银行间市场债券成本为933,042,925.12元，应计利息为11,418,553.43元，公允价值变动为-6,283,925.12元 [9][19] - 货币资金为38,984,803.01元，结算备付金为63,490,623.00元，其他资产为273,565.03元 [9] - 资产总计为1,040,926,544.47元，负债合计为32,787,389.81元，净资产合计为1,008,139,154.66元 [9] 管理人信息 - 平安基金管理有限公司成立于2011年1月7日，注册资本13亿元人民币，总部位于深圳，为中国平安集团旗下成员 [3] - 截至2025年6月30日，平安基金共管理230只公募基金，公募资产管理总规模约为6600亿元人民币 [3] - 基金经理团队包括翁欣（任职日期2024年7月30日）、王郧（任职日期2024年11月21日）、白圭尧（任职日期2025年6月25日）和李严（任职日期2024年1月11日） [3][4] 运作分析 - 报告期内基金采用优化抽样复制法，通过分析标的指数成份债历史数据和市场流动性，以流动性为主要指标选取代表性国开债构建组合，跟踪标的指数久期等指标 [6] - 报告期内基金日均偏离度为0.02%，年化跟踪误差0.33%，达到紧密跟踪标的指数的投资目标 [6] - 债券市场方面，一季度降准降息预期修正，现券收益率大幅调整，10年期国债触及1.9%，1年期国债升至1.6%上方；二季度债市受资金面扰动，收益率低波高频震荡 [7] 费用结构 - 支付基金管理人的管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，本期计提管理费1,008,427.78元 [22] - 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，本期计提托管费336,142.58元 [22]