这一天在华尔街被称为"四巫日"（quadruple witching），每年仅发生四次，分别在3月、6月、9月和12月的 第三个星期五。 在这一天，四类衍生品合约同时结算，迫使交易员和做市商进行大量的平仓、展期或对冲操作，从而导致 交易活动异常活跃。高盛的数据显示，仅与标普500指数相关的零日到期期权（0DTE）的交易量就已达到 历史高位，占期权总交易量的62%以上，这进一步加剧了当日的复杂性。 本周最后一个交易日华尔街或将迎来剧烈动荡，交易员们正为一场史无前例的期权到期事件做准备。 据高盛数据，本周五将有超过7.1万亿美元名义价值的期权合约到期，创下历史最高纪录。这一天被称为所 谓的"四巫日"，即股指期货、股指期权、个股期货和个股期权同时到期的日子，这种集中到期通常会放大 市场交易量和波动性。 在这次创纪录的到期事件中，约5万亿美元的风险敞口与标普500指数挂钩，另有8800亿美元与个股相关。 高盛指出，虽然12月的期权到期通常是全年规模最大的，但本次的规模超过了以往所有记录，其名义风险 敞口相当于罗素3000指数总市值的约10.2%。 这一事件发生在美股年内已录得显著涨幅的背景下。标普500指数今年已上涨 ...