永安期货波动率数据日报-20250611
永安期货·2025-06-11 16:13
报告核心观点 - 金融期权隐含波动率指数反映截止上一交易日的30日隐波走势,商品期权隐含波动率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得,反映主力合约的隐波变化趋势;隐波指数与历史波动率的差值越大,反映隐波相对历史波动率越高,差值越小代表隐波相对历史波动率越低 [3] - 隐波分位数代表当前品种隐波在历史上的水平,分位数高代表当前隐波偏高,分位数低代表隐波偏低,波动率价差为隐波指数与历史波动率之差 [17] 相关数据 隐含波动率指数、历史波动率及其价差走势 - 展示了300股指、50ETF、1000股指、500ETF、豆粕、玉米、日糖、棉花、橡胶、PTA、原油、铝、甲醇、铁矿石、中国、PVC、螺纹钢、尿素、标调油、锌、日油、采租等品种的隐含波动率(IV)、历史波动率(HV)及其差值(IV - HV)的走势图 [4][5][6] 隐波分位数与波动率价差分位数排名 - 给出了PTA、PVC、甲醇、天胶等品种的隐含波动率分位数排名数据,如PTA为0.63,PVC为0.73等 [19]