瑞达期货股指期货全景日报-20260722
瑞达期货(SZ:002961) 瑞达期货·2026-07-22 17:10- 报告行业投资评级 未提及 2. 报告的核心观点 - 二季度受到内需走弱、投资放缓影响，经济基本面整体表现不佳对股市形成压力，油价与美债收益率双双站上关键点位使市场面临资金层面重估值压力，国家队进场消息为A股提供一定反弹动能，但经济基本面和海外流动性压力未消除，A股短期预计呈现震荡寻底态势 [2] 3. 根据相关目录分别进行总结 期货盘面 - IF主力合约（2609）最新4648.0，环比-14.8；IH主力合约（2609）最新2946.2，环比+20.6；IC主力合约（2609）最新7611.0，环比-63.8；IM主力合约（2609）最新7028.8，环比-112.8 [2] - IF-IH当月合约价差1713.8，环比-32.0；IC-IF当月合约价差2996.8，环比-58.8；IM-IC当月合约价差-577.4，环比-56.4 [2] - IF当季-当月为-100.6，环比-1.8；IH当季-当月为-49.8，环比+3.2；IC当季-当月为-241.8，环比-18.0；IM当季-当月为-263.2，环比-14.6 [2] 期货持仓头寸 - IF前20名净持仓27,908.00，环比+376.0；IH前20名净持仓21,878.00，环比+1364.0；IC前20名净持仓35,102.00，环比-528.0；IM前20名净持仓63,071.00，环比-8515.0 [2] 现货价格 - 沪深300为4717.24，环比-22.0；上证50为2,991.1，环比+17.2；中证500为7,751.7，环比-49.0；中证1000为7,158.8，环比-101.1 [2] - IF主力合约基差-69.2，环比+7.6；IH主力合约基差-44.8，环比+5.4；IC主力合约基差-140.7，环比-25.8；IM主力合约基差-130.0，环比-34.5 [2] 市场情绪 - A股成交额（日，亿元）26,686.40，环比-3055.62；两融余额（前一交易日，亿元）27,182.82，环比+7.05 [2] - 北向成交合计（前一交易日，亿元）4393.51，环比+93.90；逆回购（到期量，操作量，亿元）-4265.0，环比+760.0 [2] - 主力资金（昨日，今日，亿元）+326.07，环比-195.55；上涨股票比例（日，%）27.66，环比-28.49；Shibor（日，%）1.373，环比-0.009 [2] 期权市场 - IO平值看涨期权收盘价（2608）93.60，环比-15.20；IO平值看涨期权隐含波动率（%）18.47，环比-1.53 [2] - IO平值看跌期权收盘价（2608）115.20，环比-6.80；IO平值看跌期权隐含波动率（%）18.47，环比-1.53 [2] - 沪深300指数20日波动率（%）30.16，环比-0.09；成交量PCR（%）62.55，环比-2.55；持仓量PCR（%）74.04，环比+3.28 [2] 行业消息 - 多名美方高级官员称特朗普预计未来数日内决定是否扩大对伊朗军事行动并恢复“全面作战行动”，若决定恢复，强度和范围远超近日袭击，以色列很可能参与 [2] - A股主要指数收盘普遍下跌，三大指数冲高回落，中小盘股弱于大盘蓝筹股，沪深两市成交额明显减少，全市场近3900只个股下跌，行业板块涨跌不一 [2] - 海外方面中东局势升级，特朗普表示将很快对伊朗地下核设施发动打击，消息带动10年期美债收益率及布油站上4.6%、90美元 [2] - 国内方面二季度我国GDP增速明显回落，固投拖累明显，6月份社零重回正增长但受去年低基期影响，内需仍然偏弱，进出口数据中高技术产品出口强劲与工业增加值高技术产业高增态势相呼应 [2] 重点关注 - 7月24日15:15 - 16:30关注法国、德国、欧元区、英国7月标普全球制造业、服务业、综合PMI初值 [3] - 7月24日21:45关注美国7月标普全球制造业、服务业、综合PMI初值 [3]