指数增强组合表现 - 沪深300指数增强组合本周超额收益-0.87%，本年累计超额收益11.58% [1][7] - 中证500指数增强组合本周超额收益-0.22%，本年累计超额收益11.11% [1][7] - 中证1000指数增强组合本周超额收益0.02%，本年累计超额收益14.85% [1][7] - 中证A500指数增强组合本周超额收益-1.49%，本年累计超额收益10.27% [1][7] 选股因子表现跟踪 - 沪深300成分股中表现较好的因子包括标准化预期外收入（周收益1.35%）、一年动量（周收益1.27%）、单季营收同比增速（周收益1.08%） [8] - 中证500成分股中表现较好的因子包括EPTTM一年分位点（周收益1.69%）、高管薪酬（周收益1.05%）、DELTAROA（周收益1.00%） [12] - 中证1000成分股中表现较好的因子包括标准化预期外收入（周收益1.76%）、三个月反转（周收益1.48%）、单季营收同比增速（周收益1.43%） [14] - 中证A500成分股中表现较好的因子包括单季营收同比增速（周收益1.43%）、三个月反转（周收益1.34%）、一年动量（周收益1.11%） [16] - 公募基金重仓股中表现较好的因子包括一年动量（周收益0.78%）、单季营利同比增速（周收益0.74%）、单季营收同比增速（周收益0.47%） [18] 公募基金指数增强产品表现 - 沪深300指数增强产品本周超额收益最高0.69%，最低-1.53%，中位数-0.57% [23] - 中证500指数增强产品本周超额收益最高0.78%，最低-1.40%，中位数-0.31% [25] - 中证1000指数增强产品本周超额收益最高1.65%，最低-0.96%，中位数0.21% [28] - 中证A500指数增强产品本周超额收益最高0.65%，最低-1.59%，中位数-0.55% [29] 产品规模统计 - 沪深300指数增强产品共70只，总规模770亿元 [20] - 中证500指数增强产品共71只，总规模432亿元 [20] - 中证1000指数增强产品共46只，总规模150亿元 [20] - 中证A500指数增强产品共52只，总规模205亿元 [20] 方法论框架 - 采用多因子选股模型构建指数增强组合，控制行业暴露、风格暴露及个股权重偏离等约束条件 [30][31][32] - 通过最大化单因子暴露组合（MFE）检验因子有效性，控制行业偏离度在±0%、市值风格暴露在±0% [32] - 公募重仓指数选取普通股票型及偏股混合型基金持仓，按权重排序取累计90%权重的股票作为成分股 [34][35]