本文对国信金工指数增强组合、公募基金指数增强产品的表现进行跟踪分析，此外，我们还对常见选股 因子在不同选股空间中的表现进行监控跟踪。 具体的，国信金工团队以多因子选股为主体，分别构建对标沪深 300、中证 500、中证 1000 指数(参见 专题研究《 基于风险预算的中证500指数增强策略 》)及中证 A500 指数（参见专题研究《 启发式分域 视角下的多策略增强组合 》）为基准的增强组合，力求能稳定战胜各自基准。近期组合的表现如下 图： 一、本周指数增强组合表现 沪深300指数增强组合本周超额收益1.90%，本年超额收益5.84%。 中证500指数增强组合本周超额收益1.94%，本年超额收益3.61%。 中证1000指数增强组合本周超额收益1.13%，本年超额收益4.68%。 中证A500指数增强组合本周超额收益-0.90%，本年超额收益3.71%。 二、本周选股因子表现跟踪 沪深300成分股中单季ROE、单季超预期幅度、DELTAROA等因子表现较 好。 中证500成分股中单季净利同比增速、DELTAROA、预期净利润环比等因子 表现较好。 中证1000成分股中单季营收同比增速、EPTTM一年分位点、非流 ...