市场表现 - 印尼股市在10月27日周一盘中创下6个多月来的最大跌幅 印尼综合指数最大跌幅达3.8% MSCI印尼指数下跌2.52% [1][2] - 主要成分股股价大幅下跌 PT Barito Renewables Energy Tbk(BREN)下跌14.99% PT Bank Central Asia Tbk(BBCA)下跌0.91% PT Dian Swastatika Sentosa Tbk(DSSA)下跌12.12% [2] 事件起因 - 市场下跌主要源于明晟公司(MSCI)的一份咨询报告 该报告考虑调整MSCI印尼指数成分股的自由流通量计算方法 [3] - MSCI提议使用印度尼西亚中央证券存管处的月度股东登记数据来确定上市公司的自由流通量 但KSEI数据不会直接用于计算 [3][4][5] 潜在影响与调整方案 - 若指数按新规则调整 预计调整幅度在5%至13% 跟踪MSCI印尼指数的基金经理可能需要调整其投资组合持有量的大约5%至13% [7] - MSCI正在探索更全面的评估方法 可能包括将以股代息的股票排除在自由流通量计算之外 或将股票股东和公司股东排除在外 [6][7] 相关产品与公司背景 - 跟踪MSCI印尼指数的ETF基金有5只 分别由Amundi、DWS、HSBC、Korea Investment Management Co., Ltd和PT KISI Asset Management提供 [8] - 截至2024年12月31日 以MSCI指数为基准的全球资产管理规模约为16.9万亿美元 涵盖股票及多资产类别基金 [8]