业绩总结 - 截至2019年9月30日，Chimera的总资产为158亿美元[6] - 截至2019年9月30日，Chimera的总投资组合为274亿美元，较2019年6月30日的272亿美元有所增长[10] - 2019年第三季度，住宅抵押贷款信用投资组合的毛资产收益率为6.8%[5] - 2019年第三季度，融资成本为4.1%[5] - 2019年第三季度，净利息差为2.7%[5] - 2019年第三季度，净利息收益率为3.3%[5] 用户数据 - 住宅抵押贷款信用投资组合占Chimera股本的73%[6] - 2019年第三季度，Chimera的非机构MBS占贷款组合的10%[9] - 2019年第三季度，Chimera的机构MBS占贷款组合的42%[9] - 30天内的本金余额为$9,121,803，平均利率为2.28%[15] - 30到59天的本金余额为$843,045，平均利率为2.24%[15] - 总本金余额为$9,964,848，平均利率为2.28%，加权平均天数为16天[15] 杠杆与风险分析 - 截至2019年9月30日，Chimera的总杠杆率为5.7:1，回购杠杆率为3.8:1[11] - 在利率敏感性分析中，利率上升100个基点时，市场价值为$11,127,224，下降4.2%[16] - 利率上升50个基点时，市场价值为$11,390,868，下降1.9%[16] - 利率下降100个基点时，市场价值为$12,004,195，上升3.3%[16] - 利率下降50个基点时，市场价值为$11,810,622，上升1.7%[16] - 净收益/(损失)在利率上升100个基点时为$(192,785)[16] 其他信息 - 名义代理IO为32亿美元[15] - 利率互换的名义余额为$4,390,700，较2019年6月30日的$7,706,700有所减少[16]