业绩总结 - 2023年第三季度净亏损为80,132千美元，较2022年同期的84,513千美元有所改善[8] - 每股基本和稀释净亏损为1.68美元，较2022年同期的2.40美元有所减少[8] - 2023年第三季度的总回报率为-15.77%，而第二季度为0.78%[6] - 2023年第三季度的每股账面价值为8.92美元，较第二季度的11.16美元下降了20.2%[6] - 2023年第三季度的利息收入为50,107千美元，较2022年同期的35,610千美元增长了40.6%[8] - 2023年第三季度的利息支出为58,705千美元，较2022年同期的21,361千美元大幅增加[8] - 2023年第三季度的净利息收入为34.27万美元，经济净利息收入为15.84万美元[41] - 2023年第三季度的GAAP净利息收入为(8,598)千美元，经济净利息收入为15,842千美元，净利息差为(0.93)%和1.33%[45] 用户数据与市场表现 - 2023年第三季度的流动性为35.1%，较第二季度的41.6%下降了6.5个百分点[7] - 2023年第三季度的平均抵押贷款支持证券（MBS）余额为4,447百万美元，较第二季度的4,187百万美元增加了6.2%[7] - 2023年9月的U.S. Aggregate Bond Index的回报率为-1.03%[34] - 2023年9月的Agency MBS总回报为-0.2%，相较于2022年的0.2%有所下降[47] 未来展望与市场策略 - 公司在当前市场环境中保持充足的流动性和对冲保护，以应对市场波动[30] - 截至2023年9月30日，Orchid Island Capital的总抵押贷款资产为52.84亿美元，公允价值为46.18亿美元[36] - 2023年9月30日，Orchid的对冲头寸总名义余额为50.96亿美元，覆盖了约59%的回购融资责任[22] - 2023年9月30日，Orchid的利率互换名义余额为26.26亿美元，平均固定支付利率为2.46%[22] 新产品与技术研发 - 2023年9月30日，固定利率MBS投资组合的加权平均票息从2022年12月31日的3.47%增加至4.05%[18] - 2023年6月30日和2023年9月30日，投资组合的实际收益率分别从3.81%提高至4.51%[17] - 2023年9月的CLO 2.0/3.0 BB的总回报为23.4%，相较于2022年的17.7%有所上升[46] 负面信息 - 2023年第三季度的经济杠杆比率在8.5，较第二季度的8.1有所上升[7] - 2023年第三季度的每股股息为0.48美元，与第二季度持平[6] - 2023年第三季度的短期TBA头寸总额为6.025亿美元[22] - 2023年第三季度，整体预付款速度为4.0%[27]