点击蓝字，关注我们 买入跨式组合Long Straddle - 博股价会有较大波动(任意方向) 基本定义: 本质上是一种" 博股价波动率会大幅上涨 "的期权组合策略，但是 你不确定会股价是大涨还是大跌，波动方向不明确 。应用场景比如说美国 公布就业数据或CPI数据，再比如公司 财报发布日 等。 策略搭建需要同时做两件事: 策略到期盈亏图和盈亏计算公式: 投资者是否曾遇到这种情况： 一家重磅公司即将发布财报，你预感股价会"暴动"，但又猜不准是向上"暴涨"还是向下"暴跌"？眼睁睁看着机会溜走，或者押注单一方向却蒙 受损失？ 今天介绍的 "买入跨式组合"（Long Straddle） ，或许正是为你这种"不确定方向，但确定会波动"的预感，量身定制的投资利器。 买入了一份行权价为X的看涨期权支付权利金(P1), 同时买入一份相同行权价(X)、到期日相同的看跌期权支付了权利金(P2) 两个 盈亏平衡点: 低点 = 行权价X - (支付的P1权利金 + 支付的P2权利金) 高点 = 行权价X + (支付的P1权利金 + 支付的P2权利金) 策略最大收益理论上 无限 ，股价满足以下条件可获益: 股价 < 低点盈亏平衡点，此 ...