根据提供的金融工程日报内容，该报告主要涉及市场表现、情绪指标和资金流向的统计监测，但未提及具体的量化模型或因子构建方法。以下是可提取的核心监测指标分类整理： 市场情绪监测指标 1. **封板率计算** 构建思路：反映涨停股的封板稳定性 具体公式： $$封板率=\frac{最高价涨停且收盘涨停股票数}{最高价涨停股票数}$$ 当前值：65%（较前日下降7%）[16] 2. **连板率计算** 构建思路：衡量涨停股的连续性 具体公式： $$连板率=\frac{连续两日收盘涨停股票数}{昨日收盘涨停股票数}$$ 当前值：17%（较前日下降11%）[16] 资金流向监测指标 1. **大宗交易折价率** 构建思路：监测大额资金交易溢价水平 具体公式： $$折价率=\frac{大宗交易总成交金额}{当日成交份额总市值}-1$$ 当前值：当日3.89%（近半年平均5.52%）[25] 2. **股指期货年化贴水率** 构建思路：反映期货市场对现货指数的预期 具体公式： $$年化贴水率=\frac{基差}{指数价格} \times \frac{250}{合约剩余交易日数}$$ 当前值： - 上证50：9.79%（19%分位） - 沪深300：3.83%（44%分位） - 中证500：3.64%（80%分位） - 中证1000：15.56%（36%分位）[27] 其他监测数据 1. 两融余额占比：流通市值2.3%，成交额8.7%[21] 2. 昨日涨跌停股今日表现：涨停股+1.16%，跌停股-2.44%[13] 3. ETF折溢价极端值：影视ETF溢价0.8%，BOCI创业板ETF折价0.8%[23] 注：报告未涉及多因子模型、阿尔法策略等量化模型的构建与测试，主要为市场监测指标的统计展示[4][5][6][9][12][16][21][23][25][27]