行业投资评级 - 报告未提供明确的行业投资评级 [3] 核心观点 - 银行间资金面保持宽松，DR001加权平均利率于1.27附近震荡，DR007加权平均利率于1.34附近震荡 [3] - 央行开启新一轮隔夜逆回购操作且将延续九个交易日，呵护持续在线，同时隔夜逆回购将成为政策利率，有助于各期限资金利率维持低位运行 [3] - 昨日A股市场强势上涨，创业板指涨3.4%、科创50涨2.45%，万得全A上涨1.55%，两市成交额达1.64万亿元 [3] - 9月规模以上工业企业利润同比增长14.4%，较8月的4.2%明显加快；1-9月累计同比增长15.5%，利润改善仍主要集中在高技术制造领域，其中计算机、通信和其他电子设备制造业利润保持较快增长 [3] - 市场普遍预期美联储10月会议将维持利率在3.75%-4.00%区间不变，按兵不动的概率超过90%，关注焦点更多在于政策声明和沃什的讲话，以寻找关于12月是否会再次加息的信号 [3] - 当前美伊局势反复，中东地缘紧张局势未见明显缓和，10年期美债收益率持续处于高位区间，与油价相关的地缘计价仍在持续影响通胀预期和全球风险偏好，对全球成长股估值形成压制，短期股指震荡分化的格局恐将延续 [3] 流动性回顾 - 昨日央行以1.40%的中标利率开展了1510亿元7天期逆回购操作，同时开展了10000亿元隔夜逆回购操作，当日10000亿元逆回购到期，单日净投放1510亿元 [3] - DR001收盘价1.2785，较前值变动0.10bp；DR007收盘价1.3401，较前值变动-0.99bp [3] - GC001收盘价1.4950，较前值变动40.50bp；GC007收盘价1.4000，较前值变动5.00bp [3] - SHIBOR 3M收盘价1.4035；LPR 5年收盘价3.5000，较前值变动0.00 [3] - 1年期国债收盘价1.1675，较前值变动-1.17bp；5年期国债收盘价1.3675，较前值变动1.81bp [3] - 10年期国债收盘价1.6130，较前值变动-1.46bp；10年期美债收盘价5.0072，较前值变动1.72bp [3] 股指行情综述 - 沪深300上涨0.85%至4083.9；上证50上涨0.23%至2753；中证500上涨1.99%至6640.9；中证1000上涨2.35%至6578.1 [3] - 行业板块涨多跌少，通信、电子、机械设备、汽车、传媒板块涨幅居前，食品饮料、农林牧渔、非银金融、银行、美容护理板块跌幅居前 [3] - IF当月收盘价4054.60，较前日变动0.84%；IH当月收盘价2731.40，较前日变动-0.01%；IC当月收盘价6608.20，较前日变动2.37%；IM当月收盘价6550.20，较前日变动2.54% [3] - IF成交量111961.00，较前日变动-0.88%；IF持仓量310170.00，较前日变动-0.35% [3] - IH成交量51972.00；IH持仓量109970.00，较前日变动-1.43% [3] - IC成交量197129.00，较前日变动15.08%；IC持仓量306786.00，较前日变动1.60% [3] - IM成交量354550.00，较前日变动13.96%；IM持仓量518678.00，较前日变动-0.01% [3] 股指升贴水情况 - IF升贴水：当月合约11.37%、下月合约9.93%、当季合约8.22%、下季合约8.23% [3] - IH升贴水：当月合约12.46%、下月合约10.30%、当季合约7.75%、下季合约6.78% [3] - IC升贴水：当月合约7.81%、下月合约8.29%、当季合约8.63%、下季合约8.99% [3] - IM升贴水：当月合约6.73%、下月合约8.28%、当季合约9.22%、下季合约9.72% [3] - 升贴水数值为年化计算后的升贴水率，标绿为升水，标红为贴水 [3]