市场表现 - A股主要指数10月22日普遍收跌，上证指数下跌0.07%，深成指下跌0.62%，创业板指下跌0.79% [1] - 沪深两市当日成交额为16678亿元 [1] 期权市场成交概况 - 各品种期权成交活跃度全线回落，持仓量整体受ETF主力合约到期影响也有所回落 [2] - 上证50ETF期权成交量为1,068,860张，持仓量为1,488,004张，成交额为4.31亿元 [2] - 上交所沪深300ETF期权成交量为1,274,494张，持仓量为1,249,609张，成交额为6.58亿元 [2] - 上交所中证500ETF期权成交量为1,646,858张，持仓量为1,282,436张，成交额为14.56亿元 [2] - 华夏科创50ETF期权成交量为1,816,507张，持仓量为2,314,310张，成交额为7.13亿元 [2] - 易方达科创50ETF期权成交量为404,861张，持仓量为687,395张，成交额为1.34亿元 [2] - 创业板ETF期权成交量为1,867,528张，持仓量为1,999,196张，成交额为11.75亿元 [2] - 深交所沪深300ETF期权成交量为207,104张，持仓量为294,652张，成交额为1.1亿元 [2] - 深交所中证500ETF期权成交量为320,503张，持仓量为412,600张，成交额为1.15亿元 [2] - 深证100ETF期权成交量为85,666张，持仓量为137,433张，成交额为0.25亿元 [2] - 沪深300股指期权成交量为74,062张，持仓量为148,139张，成交额为6.43亿元 [2] - 中证1000股指期权成交量为159,549张，持仓量为249,215张，成交额为22.27亿元 [2] - 上证50股指期权成交量为22,597张，持仓量为57,589张，成交额为1.28亿元 [2] 期权隐含波动率与市场情绪 - 各品种期权隐含波动率小幅回落，但整体仍处于年内相对高位，市场情绪偏谨慎 [3] - 上证50ETF期权加权隐含波动率为0.1639，上交所沪深300ETF期权为0.1428，上交所中证500ETF期权为0.1873 [3] - 华夏科创50ETF期权加权隐含波动率为0.3087，易方达科创50ETF期权为0.3153，创业板ETF期权为0.2999 [3] - 深交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.1792，深交所中证500ETF期权为0.2321，深证100ETF期权为0.4224 [3] - 沪深300股指期权加权隐含波动率为0.1769，中证1000股指期权为0.2303，上证50股指期权为0.1552 [3] 市场分析与策略观点 - 近期标的日内波动较大，变盘时点可能临近，可关注做多波动率的策略 [3] - 中期来看，沪深两市有望继续震荡走高，上涨空间已经打开，可逢回调积极做多，或构建远月合成多单，也可滚动卖出看跌期权 [3]