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波动率数据日报-20250512
永安期货· 2025-05-12 14:42
分组1:隐含波动率指数及相关概念 - 金融期权隐含波动率指数反映截止上一交易日的30日隐波走势,商品期权隐含波动率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得,反映主力合约的隐波变化趋势 [3] - 隐波指数与历史波动率的差值,差值越大反映隐波相对历史波动率越高,差值越小代表隐波相对历史波动率越低 [3] 分组2:各品种隐含波动率与历史波动率走势图 - 展示了50ETF、1000股指、500ETF、ES、沪金、玉米、豆粕、白糖、棉花、橡胶、PTA、中国、铁矿石、原油、铝、锌、尿素、棕榈油、菜粕、沪铜、PVC、螺纹钢等品种的隐含波动率(IV)、历史波动率(HV)及两者差值(IV - HV)的走势图 [4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 分组3:隐波指数分位数与波动率价差相关 - 隐波分位数代表当前品种隐波在历史上的水平,分位数高代表当前隐波偏高,分位数低代表隐波偏低 [17] - 列出了隐含波动率分位数排名,如PIA为0.78、天胶为0.70等 [18] - 列出了历史波动率分位数排名,如PTA为0.94、50ETF为0.87等 [19]