行情回顾 - 上证50指数收盘价2886.6133 涨跌幅0.90% 成交额1248.81亿元 成交量37.69亿[3] - 沪深300指数收盘价4539.5654 涨跌幅0.71% 成交额4954.36亿元 成交量186.36亿[3] - 中证1000指数收盘价7766.3348 涨跌幅1.02% 成交额4271.24亿元 成交量223.50亿[3] 中金所股指期权成交情况 - 上证50期权成交量2.03万张 其中认购期权成交量1.32万张 认沽期权成交量0.71万张 日成交量PCR为0.53 期权持仓量6.85万张 其中认购期权持仓量3.98万张 认沽期权持仓量2.87万张 持仓PCR为0.72[3] - 沪深300期权成交量6.54万张 其中认购期权成交量4.22万张 认沽期权成交量2.32万张 日成交量PCR为0.55 期权持仓量16.88万张 其中认购期权持仓量9.18万张 认沽期权持仓量7.69万张 持仓PCR为0.84[3] - 中证1000期权成交量17.68万张 其中认购期权成交量10.04万张 认沽期权成交量7.64万张 日成交量PCR为0.76 期权持仓量28.68万张 其中认购期权持仓量16.13万张 认沽期权持仓量12.55万张 持仓PCR为0.78[3] 波动率分析 - 上证50波动率分析覆盖维度包括历史波动率 历史波动率锥 波动率微笑曲线 下月平值隐波 统计时间区间涉及2026年4月22日至2026年9月13日 历史波动率锥标注10%分位值 30%分位值 60%分位值 90%分位值及当前值 历史波动率维度包含HV5 HV20 HV60 对应5日 20日 60日 120日 40日周期[4] - 沪深300波动率分析覆盖维度包括历史波动率 历史波动率锥 波动率微笑曲线 下月平值隐波 统计时间区间涉及2026年4月23日至2026年9月13日 历史波动率锥标注最大值 最小值 10%分位值 30%分位值 60%分位值 90%分位值及当前值 历史波动率维度包含HV5 HV20 HV60 对应2日 20日 40日 120日 60日周期[4] - 中证1000波动率分析覆盖维度包括历史波动率 历史波动率锥 波动率微笑曲线 下月平值隐波 统计时间区间涉及2026年4月23日至2026年8月23日 历史波动率锥标注最小值 最大值 10%分位值 30%分位值 60%分位值 90%分位值及当前值 历史波动率维度包含HV5 HV20 HV60 对应2日 20日 60日 120日 40日周期[4][5]