报告行业投资评级 - 报告未提供明确的行业投资评级 [1][2][3] 报告核心观点 - 金融政策和大资金护盘下股指积极反弹，但整体仍受制于压力位下方，建议等待盘面有效收复关键阻力位、确认趋势反转后，再介入赛道股或中小盘的右侧交易 [3] - 中国人民银行会同金融监管总局、中国证监会等部门召开证券基金保险公司互换便利座谈会和股票回购增持再贷款座谈会，研究部署用好用足政策工具，支持资本市场健康稳定发展 [1] - 中国人民银行将于11月3日开展证券基金保险公司互换便利（SFISF）操作，互换期限1年，可视情展期 [1] - 中国证监会集中部署多项稳市场稳预期举措，调整优化护盘式回购，将"破发"纳入护盘式回购情形，取消上市满6个月、集合竞价不能申报等限制 [1] - 美国10月ISM制造业PMI较9月上升1个百分点至55.5，已连续10个月处于扩张区间，并创逾四年来第二高水平，制造业生产指数升至2021年末以来最高水平 [1] 一、宏观经济图表 - 报告展示美元指数和A股走势对比图 [7] - 报告展示美国10年期国债收益率走势图 [7][9] - 报告展示人民币汇率和A股走势对比图 [9] - 数据来源为同花顺、上海证券交易所及华泰期货研究院 [8][11][12] 二、现货市场跟踪图表 - A股三大指数延续调整，上证指数涨1.08%报3638.03点，创业板指涨1.87% [2] - 深证成指涨1.63%报11010.68点，沪深300指数涨0.79%报4016.92点，上证50指数涨0.75%报2762.54点 [13] - 中证500指数涨2.46%报6420.23点，中证1000指数涨2.73%报6329.34点 [13] - 行业方面板块指数涨多跌少，传媒、计算机、社会服务、非银金融行业领涨，仅煤炭、银行、有色金属行业收跌 [2] - 市场成交额约为1.8万亿元 [2] - 海外方面纳斯达克将于12月6日正式上线"23/5"交易制度，每日仅保留1小时休市窗口，其余23小时连续开放交易 [2] - 美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.41%报51983.98点，标普500指数跌0.51%报7541.4点，纳指跌1.07%报25164.32点 [2] - 报告展示沪深两市成交金额及融资余额图表 [14] 三、股指期货跟踪图表 - 基差方面IF、IC、IM基差有所回升 [2] - 成交量方面IF当日值159564，变化值+7783；IH当日值68645，变化值-1061；IC当日值242696，变化值+8384；IM当日值435300，变化值+12259 [15] - 持仓量方面IF当日值329788，变化值+3590；IH当日值113624，变化值-6577；IC当日值314932，变化值-5606；IM当日值549508，变化值+2043 [15] - IF、IM的成交量和持仓量均有增加 [2] - 当月合约基差方面IF为-14.92（变化+10.58），IH为-18.34（变化-0.83），IC为-20.43（变化+3.96），IM为-16.34（变化+14.89） [40] - 次月合约基差方面IF为-42.12（变化+15.38），IH为-38.94（变化+2.37），IC为-50.43（变化+28.56），IM为-56.34（变化+23.89） [40] - 当季合约基差方面IF为-108.92（变化+22.38），IH为-83.74（变化+5.17），IC为-189.03（变化+22.36），IM为-206.94（变化+15.49） [40] - 下季合约基差方面IF为-188.32（变化+27.18），IH为-121.54（变化+5.97），IC为-349.83（变化+24.36），IM为-378.14（变化+10.09） [40] - 跨期价差方面次月-当月IF为-27.20（变化+4.80），IH为-20.60（变化+3.20），IC为-30.00（变化+24.60），IM为-40.00（变化+9.00） [44] - 下季-当月IF为-94.00（变化+11.80），IH为-65.40（变化+6.00），IC为-168.60（变化+18.40），IM为-190.60（变化+0.60） [45] - 隔季-当月IF为-173.40（变化+16.60），IH为-103.20（变化+6.80），IC为-329.40（变化+20.40），IM为-361.80（变化-4.80） [45] - 报告展示各合约持仓量、持仓占比、外资期货公司席位净持仓及基差、跨期价差图表 [16][19][21][28][33][36][41][42][46][51]