看涨对角线价差策略 - 该策略是一种高级期权交易 涉及买入长期看涨期权并卖出月度虚值看涨期权 适用于看涨观点且波动率较低的市场环境 [1][2] - 策略整体具有正Vega 因此隐含波动率上升对交易有利 主要风险在于交易初期股价大幅下跌 [2] - 该策略能利用时间衰减获利 且资本风险可控 适合在期权投资组合中配置 [1][4] Robinhood Markets 股票分析 - Robinhood Markets 股价正有序回撤至50日移动平均线附近 技术评级为88%买入 短期趋势加强 长期指标完全支持趋势延续 [3] - 相对强度指数刚刚突破50% 市场显示出对看涨趋势的支持 [3] - 基于假设HOOD股票可能在五周内反弹至150美元 可使用看涨对角线价差策略构建有利的风险回报比交易 [4] 具体交易结构示例 - 交易结构在80美元水平构建 delta值约为26 相当于做多26股股票 [5] - 卖出11月21日150美元行权价的看涨期权可获得约650美元权利金 买入12月19日130美元行权价的看涨期权成本约为1850美元 [5] - 交易净成本为每份价差1200美元 这也是最大潜在亏损 预估最大利润约为1200美元 但会随隐含波动率变化而变动 [5][6] - 最大利润的实现条件是HOOD在11月21日收盘价正好达到150美元 [6]