基差情况 - 沪深300 IF2508合约贴水11.73点 [1] - 上证50 IH2508合约贴水0.13点 [1] - 中证500 IC2508合约贴水47.4点 [1] - 中证1000 IM2508合约贴水53.67点 [1] 月差情况 - 沪深300 IF2508-2509合约价差为12.6点 [1] - 上证50 IH2508-2509合约价差为-0.4点 [1] - 中证500 IC2508-2509合约价差为61.8点 [1] - 中证1000 IM2508-2509合约价差为74.4点 [1]

基差情况 - 沪深300 IF2508合约较现货指数贴水5.19点 [1] - 上证50 IH2508合约较现货指数升水0.61点 [1] - 中证500 IC2508合约较现货指数贴水39.74点 [1] - 中证1000 IM2508合约较现货指数贴水48.19点 [1] 跨月价差 - 沪深300期货近月IF2508合约与次月IF2509合约价差为12.2点 [1] - 上证50期货近月IH2508合约与次月IH2509合约价差为-0.4点 [1] - 中证500期货近月IC2508合约与次月IC2509合约价差为61.8点 [1] - 中证1000期货近月IM2508合约与次月IM2509合约价差为75.0点 [1]

基差情况 - 沪深300 IF2508合约较现货指数贴水0.62点 [1] - 上证50 IH2508合约较现货指数升水4.01点 [1] - 中证500 IC2508合约较现货指数贴水37.13点 [1] - 中证1000 IM2508合约较现货指数贴水42.88点 [1] 跨月价差 - 沪深300期货近月IF2508合约与次月IF2509合约价差为9.2点 [1] - 上证50期货近月IH2508合约与次月IH2509合约价差为-1.2点 [1] - 中证500期货近月IC2508合约与次月IC2509合约价差为56.0点 [1] - 中证1000期货近月IM2508合约与次月IM2509合约价差为68.8点 [1]

股指期货套利监测数据 基差情况 - 沪深300 IF2508合约贴水4.62点 [1] - 上证50 IH2508合约升水3.23点 [1] - 中证500 IC2508合约贴水49.42点 [1] - 中证1000 IM2508合约贴水55.38点 [1] 月差情况 - 沪深300 IF2508-2509价差为9.2点 [1] - 上证50 IH2508-2509价差为0.2点 [1] - 中证500 IC2508-2509价差为52.0点 [1] - 中证1000 IM2508-2509价差为72.6点 [1]