股指期货市场表现 - 上周四大期指主力合约全面上涨，中证1000期指涨幅最大达2.83%，上证50期指涨幅最小为1.09% [3][12] - IF、IC、IM贴水收窄，IH升水转贴水，四大期指均为贴水状态 [3][12] - IF、IC、IH和IM的当月、下月、当季和下季合约平均成交量均下降，IF降幅最大为-31.55%，IM降幅最小为-19.58% [3][12] - IF、IC、IH和IM上周五合计持仓量均下降，IH降幅最大为-7.34%，IM降幅最小为-1.19% [3][12] 基差与跨期价差 - IF、IC、IM和IH当季合约年化基差率分别为-3.64%、-11.53%、-12.26%和-0.34% [3][12] - IF、IM贴水收窄，IC贴水加深，IH升水转贴水 [3][12] - IF、IC、IM和IH当月合约与下月合约跨期价差率分别处在2019年以来68.20%、83.60%、73.60%和39.80%分位数 [4][13] - IF主力合约存在反套机会，剩余5个交易日正反套当月合约基差率需分别达到0.33%和-0.48% [4][13] 分红预测与市场预期 - 8月分红对沪深300、中证500、上证50和中证1000指数8月主力合约点位影响分别为1.42、2.35、1.01和0.75 [5][13] - IH主力合约转回贴水格局，市场对上证50预期回归正常 [5][14] - IF、IC、IM主力合约贴水收窄显示市场情绪回暖 [5][14] - 7月CPI同比持平，宏观数据稳定，叠加新藏铁路公司成立等事件催化活跃板块 [5][14] 卖方策略观点 - 11家券商认为A股市场前景乐观，8家看好微观流动性宽松支撑市场，7家认为政策利好提振风险偏好 [6][41] - 金融、有色、军工板块获得一致性看好 [6][42] - 5家券商看好AI、机器人、半导体等科技成长方向 [46] - 3家券商建议配置港股金融和科技板块，但需警惕外部流动性扰动 [46] 股指期货数据详情 - 沪深300指数主力合约涨跌幅1.27%，基差率-0.530%，跨期价差分位数68.20% [15] - 中证500指数主力合约涨跌幅1.92%，基差率-1.526%，跨期价差分位数83.60% [15] - 中证1000指数主力合约涨跌幅2.83%，基差率-1.508%，跨期价差分位数73.60% [15] - 上证50指数主力合约涨跌幅1.09%，基差率-0.135%，跨期价差分位数39.80% [15]

1.基差：沪深300 IF2508合约贴水11.73，上证50 IH2508合约贴水0.13，中证500 IC2508合约贴水47.4， 中证1000 IM2508合约贴水53.67； 2.月差：沪深300IF2508-2509价差为12.6，上证50IH2508-2509价差为-0.4，中证500IC2508-2509价差为 61.8，中证1000IM2508-2509价差为74.4。 8月1日股指期货套利监测日报 金十期货8月1日讯， ...

7月31日股指期货套利监测日报 1.基差：沪深300 IF2508合约贴水5.19，上证50 IH2508合约升水0.61，中证500 IC2508合约贴水39.74， 中证1000 IM2508合约贴水48.19； 2.月差：沪深300IF2508-2509价差为12.2，上证50IH2508-2509价差为-0.4，中证500IC2508-2509价差为 61.8，中证1000IM2508-2509价差为75.0。 金十期货7月31日讯， ...

1.基差：沪深300 IF2508合约贴水0.62，上证50 IH2508合约升水4.01，中证500 IC2508合约贴水37.13， 中证1000 IM2508合约贴水42.88； 7月29日股指期货套利监测日报 金十期货7月29日讯， 2.月差：沪深300IF2508-2509价差为9.2，上证50IH2508-2509价差为-1.2，中证500IC2508-2509价差为 56.0，中证1000IM2508-2509价差为68.8。 ...

股指期货套利监测数据 基差情况 - 沪深300 IF2508合约贴水4.62点 [1] - 上证50 IH2508合约升水3.23点 [1] - 中证500 IC2508合约贴水49.42点 [1] - 中证1000 IM2508合约贴水55.38点 [1] 月差情况 - 沪深300 IF2508-2509价差为9.2点 [1] - 上证50 IH2508-2509价差为0.2点 [1] - 中证500 IC2508-2509价差为52.0点 [1] - 中证1000 IM2508-2509价差为72.6点 [1]

基差数据 - 沪深300 IF2506合约贴水18.58 [1] - 上证50 IH2506合约贴水15.25 [1] - 中证500 IC2506合约贴水36.68 [1] - 中证1000 IM2506合约贴水52.64 [1] 月差数据 - 沪深300 IF2506-2507价差为37.4 [1] - 上证50 IH2506-2507价差为30.8 [1] - 中证500 IC2506-2507价差为70.4 [1] - 中证1000 IM2506-2507价差为94.0 [1]

股指期货套利监测数据 - 沪深300 IF2506合约贴水26.34点 [1] - 上证50 IH2506合约贴水17.22点 [1] - 中证500 IC2506合约贴水51.21点 [1] - 中证1000 IM2506合约贴水69.17点 [1] 股指期货月差数据 - 沪深300 IF2506-2507价差为39.2点 [1] - 上证50 IH2506-2507价差为30.2点 [1] - 中证500 IC2506-2507价差为68.8点 [1] - 中证1000 IM2506-2507价差为91.2点 [1]

6月3日股指期货套利监测日报 金十期货6月3日讯， 2.月差：沪深300IF2506-2507价差为37.2，上证50IH2506-2507价差为30.6，中证500IC2506-2507价差为 70.6，中证1000IM2506-2507价差为88.2。 1.基差：沪深300 IF2506合约贴水27.21，上证50 IH2506合约贴水18.7，中证500 IC2506合约贴水56.44， 中证1000 IM2506合约贴水72.04； ...

股指期货基差情况 - 沪深300 IF2505合约贴水2.49点 [1] - 上证50 IH2505合约贴水2.86点 [1] - 中证500 IC2505合约升水7.75点 [1] - 中证1000 IM2505合约升水13.28点 [1] 股指期货月差情况 - 沪深300 IF2505-2506价差为40.6点 [1] - 上证50 IH2505-2506价差为18.6点 [1] - 中证500 IC2505-2506价差为121.8点 [1] - 中证1000 IM2505-2506价差为147.6点 [1]

基差数据 - 沪深300 IF2505合约贴水0 21 [1] - 上证50 IH2505合约升水2 22 [1] - 中证500 IC2505合约升水0 88 [1] - 中证1000 IM2505合约贴水3 77 [1] 月差数据 - 沪深300 IF2505-2506价差为35 6 [1] - 上证50 IH2505-2506价差为18 4 [1] - 中证500 IC2505-2506价差为102 2 [1] - 中证1000 IM2505-2506价差为113 6 [1]