点击蓝字，关注我们 想象一下这个场景： 公司财报发布后，股价一夜狂飙20%。投资者A和B都预见到了这场风暴。 而 投资者C ，使用了另一种策略，在 不确定涨跌的情况下，同样实现了盈利 。 他是怎么做到的？答案就是摒弃"非涨即跌"的二元思维，使用 Long Strangle（买入宽跨式组合） 的期权策略 。它让你在方向不明的"暴风雨"前，无论 雷电劈向哪边，都能为自己备好一把伞。 买入宽跨式组合 Long Strangle - 低成本博股价有巨大波动(任意方向) 基本定义: 本质上是一种" 博股价波动率会大幅上涨 "的期权组合策略，但是 你不确定会股价是大涨还是大跌，波动方向不明确 。应用场景比如说美国公布就业数 据或CPI数据，再比如公司 财报发布日 等。 策略搭建需要同时做两件事: 策略到期盈亏图和盈亏计算公式: 买入了一份行权价为X1的虚值看跌期权支付权利金(P1), 同时买入一份行权价为X2、到期日相同的看涨期权支付了权利金(P2) 两个盈亏平衡点: 低点 = X1 - (支付的P1权利金 + 支付的P2权利金) 高点 = X2 + (支付的P1权利金 + 支付的P2权利金) 策略最大收益理论上 无限 ...