业绩总结 - Chimera的总资产为144亿美元，其中93%的股本分配给抵押信贷[5] - 截至2021年9月30日，Chimera的总投资组合为156亿美元，较2021年6月30日的154亿美元有所增长[7] - 2021年9月30日的净资产为37.2亿美元[16] 用户数据 - 住宅抵押信贷组合的毛资产收益率为6.1%，融资成本为2.6%，净利差为3.5%[11] - 住宅抵押信贷组合的净利差为3.9%[11] 投资组合和资产配置 - 非机构MBS、机构CMBS和RMBS的资产配置分别为12%、7%和81%[6] - 截至2021年9月30日，Chimera的非机构担保融资总额为20亿美元[10] - 住宅抵押贷款的总投资资产为125.3亿美元[15] - 机构MBS的公允价值为65,889千美元，非机构MBS的公允价值为1,465,709千美元[15] 证券化和融资 - 通过证券化债务提供的融资占Chimera贷款组合的25%[8] - 2021年CIM系列贷款证券化的总原始面值为$13,683,536千[17] - 2021年CIM系列贷款证券化的已售分层总额为$10,959,828千，占总原始面值的80.2%[17] - 2021年CIM系列贷款证券化的保留分层总额为$2,723,708千，占总原始面值的19.8%[17] 具体证券化项目 - 2021年CIM 2021-R1的总原始面值为$2,098,584千，已售分层为$1,783,797千，保留分层为$314,787千[17] - 2021年CIM 2021-R2的总原始面值为$1,497,213千，已售分层为$1,272,631千，保留分层为$224,582千[17] - 2020年CIM 2020-R7的总原始面值为$653,192千，已售分层为$562,023千，保留分层为$91,169千[17] - 2020年CIM 2020-R6的总原始面值为$418,390千，已售分层为$334,151千，保留分层为$84,239千[17] - 2020年CIM 2020-R5的总原始面值为$338,416千，已售分层为$257,027千，保留分层为$81,389千[17] - 2020年CIM 2020-R4的总原始面值为$276,316千，已售分层为$207,237千，保留分层为$69,079千[17] - 2020年CIM 2020-R3的总原始面值为$438,228千，已售分层为$328,670千，保留分层为$109,558千[17]