公司研究 - First Citizens Wealth 发布了最新的 "Beyond Wealth" 研究结果，揭示了富裕企业主对业务估值和退出计划的看法 [1][2] - 研究显示，52% 的富裕企业主认为自己确切知道企业的价值，但其中 44% 的人对该评估缺乏信心 [1] - 47% 的富裕企业主表示有退出业务的计划，但只有 33% 的人感到准备充分 [2] - 20% 的富裕企业主计划在未来五年内退出业务，37% 的人计划至少再持有业务十年 [2] - 87% 的富裕企业主对企业的价值有一定了解，但只有 52% 的人认为自己确切知道企业的价值 [3] - 62% 的富裕企业主进行了正式的估值，其中 76% 是通过专业顾问完成的 [4] - 富裕企业主更有可能拥有专业财务顾问（85%），相比之下，非企业主的富裕美国人只有 68% 拥有财务顾问 [8] - 富裕企业主更有可能制定财务计划（88%），相比之下，非企业主的富裕美国人只有 60% 制定了财务计划 [8] 行业趋势 - 富裕企业主最可能的退出策略是将业务出售或赠予家庭成员（31%）或出售给其他企业主（19%） [6] - 50% 的富裕企业主表示家庭成员有兴趣在他们退休后接管业务，但只有 43% 的人将家庭成员带入业务中 [6] - 富裕企业主普遍认识到专业咨询服务的重要性，尤其是在业务退出和传承方面 [7][8] - 研究强调，富裕企业主在业务退出准备方面存在不足，尽管他们更有可能拥有专业财务顾问和财务计划 [9] 研究方法 - 该研究由 Logica Research 在 2024 年 4 月进行，调查了 1,000 名拥有超过 50 万美元可投资资产的美国人，其中包括 500 名企业主 [12]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度调整后的每股收益为45.87美元，净利息收益率（NIM）为3.53% [3][7] - 调整后的股本回报率（ROE）为11.94%，调整后的资产回报率（ROA）为1.22% [7] - 头条净利息收入略有下降，主要由于较低的增值收入和较高的存款成本 [7][19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 全球基金银行（GFB）贷款减少，主要由于还款水平超过新贷款发放和提款活动 [4][13] - 一般银行和商业银行分别实现中高个位数的年化增长 [4][13] - 铁路业务的盈利能力保持良好，铁路车厢数量增加，利用率稳定 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款增长0.3%，主要来自分支网络的增长 [14] - SVB商业部门的存款增长54百万美元，显示出该部门的稳定性 [14] - 由于现金消耗和大型存款的流失，SVB商业部门的存款面临一定压力 [17][39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2024年和2025年继续进行股票回购，预计将管理CET1资本比率至10.5%至11%之间 [15][50] - 公司将继续专注于风险管理和技术能力的投资，以支持可持续增长 [9][23] - 在创新经济领域，公司保持竞争优势，继续吸引新客户 [14][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来贷款和存款增长持谨慎乐观态度，预计随着市场复苏，贷款和存款将会增长 [16][46] - 预计第四季度的净利息收入将出现低至中个位数的下降 [18] - 对于信贷损失，预计将保持在第三季度的水平，主要集中在商业银行的特定投资组合 [21] 其他重要信息 - 公司在第三季度回购超过350,000股A类普通股，总价约为7亿美元 [5][6] - 由于飓风的影响，公司在灾后恢复中积极支持受影响的客户和社区 [6] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于SVB的贷款和存款增长的前景 - 管理层认为，随着市场复苏，贷款和存款将会增长，低利率预期可能成为增长的催化剂 [25][26] - SVB的贷款平均余额在第三季度有所上升，尽管期末贷款有所下降 [26] 问题: 关于净利息收入的指导 - 管理层预计，随着短期贷款的偿还，增值收入将继续下降，第四季度的增值收入预计为9000万美元 [28][29] 问题: 关于SVB的客户增长情况 - 管理层表示，尽管面临市场挑战，SVB仍在继续吸引新客户 [32] 问题: 关于股票回购的进展 - 管理层预计，股票回购的速度将在年底保持稳定，明年将略有放缓 [34] 问题: 关于浮动利率贷款的暴露 - 在总贷款组合中，约64%为浮动利率贷款，36%为固定利率贷款 [35][36]

财务表现 - 公司2024年第三季度营收为24.5亿美元 同比下降6.1% [1] - 每股收益为45.87美元 低于去年同期的55.92美元 [1] - 营收超出Zacks共识预期3.79% 但每股收益低于预期4.32% [1] 关键财务指标 - 净息差为3.5% 略低于分析师平均预期的3.6% [1] - 效率比为59.5% 高于分析师平均预期的52.8% [1] - 每股账面价值为1547.81美元 超出分析师平均预期的1513.42美元 [1] - 净冲销率为0.4% 与分析师预期一致 [1] 资产与收入 - 平均生息资产总额为2005亿美元 低于分析师平均预期的2038亿美元 [1] - 期末非应计贷款为12.4亿美元 高于分析师平均预期的11.4亿美元 [1] - 净利息收入为18亿美元 略低于分析师平均预期的18.2亿美元 [1] 其他业务收入 - 保理佣金为1900万美元 略高于分析师平均预期的1853万美元 [1] - 持卡人服务净收入为4200万美元 高于分析师平均预期的4035万美元 [1] - 存款账户服务费为4500万美元 略高于分析师平均预期的4422万美元 [1] - 商户服务净收入为1200万美元 与分析师平均预期的1205万美元基本持平 [1] - 保险佣金为1400万美元 高于分析师平均预期的1300万美元 [1] 股价表现 - 公司股价在过去一个月上涨13.3% 表现优于标普500指数的1.5%涨幅 [2] - 目前Zacks评级为5级(强烈卖出) 表明短期内可能表现不及大盘 [2]

公司业绩表现 - 公司最新季度每股收益为45.87美元 低于市场预期的47.94美元 同比下降17.97% [1] - 公司最新季度营收为24.5亿美元 超出市场预期3.79% 但同比下降6.13% [1] - 过去四个季度中 公司有两次超出每股收益预期 四次超出营收预期 [1] - 公司上一季度每股收益为50.87美元 超出预期13.27% [1] 股价表现与市场预期 - 公司股价年初至今上涨46.8% 远超同期标普500指数21.5%的涨幅 [2] - 公司当前Zacks评级为5级(强烈卖出) 预计短期内将跑输大盘 [4] - 市场对公司下一季度每股收益预期为46.94美元 营收预期为23.2亿美元 [4] - 市场对公司当前财年每股收益预期为198.72美元 营收预期为96.6亿美元 [4] 行业环境 - 公司所属的东南部银行行业在Zacks行业排名中处于后44% [5] - Zacks排名前50%的行业表现优于后50% 优势超过2:1 [5] - 同属金融板块的Sixth Street公司预计下一季度每股收益为0.58美元 同比下降3.3% [5] - Sixth Street公司预计下一季度营收为1.1971亿美元 同比增长4.6% [5] 未来展望 - 公司未来股价走势将很大程度上取决于管理层在财报电话会议中的评论 [2] - 投资者应关注公司未来几个季度的盈利预期变化 [3] - 研究表明 短期股价走势与盈利预期修正趋势存在强相关性 [3]

净利息收入 - 公司2024年第三季度净利息收入为17.96亿美元，同比下降9.75%[1] - 公司2024年第三季度净利息收入为17.96亿美元，同比增长1.8%[2] - 2024年第三季度净利息收入为17.96亿美元，同比增长1.8%[5] - 2024年9月30日的净利息收入为17.96亿美元，较2023年同期的19.90亿美元下降9.7%[10] - 2024年9月30日的净利息收入为17.96亿美元，较2023年同期的19.90亿美元下降9.7%[14] - 2024年9月30日的净利息收入（不包括PAA）为16.95亿美元，较2023年同期的17.21亿美元下降1.5%[14] 净收入 - 2024年第三季度净收入为6.39亿美元，同比下降15.03%[1] - 公司2024年第三季度净收入为6.39亿美元，同比下降15.1%[2] - 2024年第三季度净收入为6.75亿美元，同比下降18.5%[5] - 公司2024年第三季度GAAP净收入为6.39亿美元，同比增长6.4%[12] - 2024年第三季度调整后净收入（非GAAP）为6.75亿美元，同比增长8.6%[12] - 公司2024年9月30日的净收入（GAAP）为6.39亿美元，同比增长率为-15.03%[13] - 2024年9月30日的调整后净收入（非GAAP）为6.75亿美元，同比增长率为-18.48%[13] 每股收益 - 2024年第三季度稀释后每股收益（EPS）为43.42美元，同比下降14.31%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为43.42美元，同比下降8.5%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为45.87美元，同比下降18.0%[5] - 2024年第三季度GAAP每股收益（EPS）为43.42美元，同比增长7.1%[12] - 2024年第三季度调整后每股收益（非GAAP）为45.87美元，同比增长9.3%[12] 贷款和租赁 - 2024年第三季度总贷款和租赁为1386.95亿美元，同比增长4.12%[1] - 公司2024年第三季度贷款和租赁净额为1370.17亿美元，同比增长4.2%[3] - 2024年第三季度商业贷款总额为702.61亿美元，同比增长9.5%[6] - 2024年第三季度消费者贷款总额为285.82亿美元，同比增长5.3%[7] - 2024年第三季度SVB贷款总额为398.52亿美元，同比下降4.9%[8] - 2024年9月30日的贷款和租赁平均余额为1376.02亿美元，较2023年同期的1316.53亿美元增长4.5%[10] 存款 - 2024年第三季度总存款为1515.74亿美元，同比增长3.65%[1] - 公司2024年第三季度总存款为1515.74亿美元，同比增长3.7%[3] - 2024年第三季度总存款为1515.74亿美元，同比增长3.7%[8] 不良贷款 - 2024年第三季度不良贷款占总贷款和租赁的比例为0.90%，同比上升0.22个百分点[1] - 截至2024年9月30日，公司不良贷款余额为12.44亿美元，较2023年同期的8.99亿美元增长38.4%[9] 净利息收益率 - 2024年第三季度净利息收益率（NIM）为3.53%，同比下降0.54个百分点[1] - 2024年9月30日的净利息收益率为3.53%，较2023年同期的4.07%有所下降[10] - 2024年9月30日的GAAP净利息收益率为3.53%，较2023年同期的4.07%下降0.54个百分点[14] - 2024年9月30日的非GAAP净利息收益率（不包括PAA）为3.33%，较2023年同期的3.52%下降0.19个百分点[14] 资产回报率 - 2024年第三季度平均资产回报率（ROA）为1.15%，同比下降0.26个百分点[1] - 2024年9月30日的ROA（资产回报率）为1.15%，同比下降0.15个百分点[13] - 2024年9月30日的调整后ROA（非GAAP）为1.22%，同比下降0.13个百分点[13] 股东权益回报率 - 2024年第三季度平均普通股权益回报率（ROE）为11.30%，同比下降3.90个百分点[1] - 2024年9月30日的ROE（股东权益回报率）为11.30%，同比下降78.16个百分点[13] - 2024年9月30日的调整后ROE（非GAAP）为11.94%，同比下降4.57个百分点[13] - 2024年9月30日的ROTCE（有形普通股权益回报率，非GAAP）为11.63%，同比下降82.54个百分点[13] 效率比率 - 2024年第三季度效率比率为59.49%，同比上升5.15个百分点[1] - 2024年9月30日的GAAP效率比率为59.49%，较2023年同期的54.34%上升5.15个百分点[14] - 2024年9月30日的调整后效率比率（非GAAP）为54.15%，较2023年同期的46.04%上升8.11个百分点[14] 非利息收入 - 公司2024年第三季度非利息收入为6.5亿美元，同比增长5.7%[2] - 2024年第三季度非利息收入为4.74亿美元，同比增长1.3%[5] - 2024年第三季度非利息收入（GAAP）为6.5亿美元，同比增长5.7%[12] - 2024年第三季度调整后非利息收入（非GAAP）为4.74亿美元，同比增长1.3%[12] 非利息支出 - 公司2024年第三季度非利息支出为14.56亿美元，同比增长2.8%[2] - 2024年第三季度非利息支出为12.29亿美元，同比增长8.6%[5] - 2024年第三季度非利息支出（GAAP）为14.56亿美元，同比增长2.8%[12] - 2024年第三季度调整后非利息支出（非GAAP）为12.29亿美元，同比增长8.6%[12] 信贷损失准备金 - 2024年第三季度信贷损失准备金为1.17亿美元，同比下降40.0%[5] - 2024年第三季度信用损失准备金为1.17亿美元，同比增长39.1%[12] 投资证券 - 公司2024年第三季度投资证券总额为385.81亿美元，同比增长23.5%[3] - 2024年9月30日的投资证券平均余额为381.89亿美元，较2023年同期的243.88亿美元增长56.6%[10] 股东权益 - 公司2024年第三季度股东权益为228.28亿美元，同比增长12%[3] - 公司截至2024年9月30日的普通股每股账面价值为1,547.81美元，较2023年同期的1,343.52美元增长15.2%[14] 租赁设备租金收入 - 2024年9月30日的租赁设备租金收入为2.62亿美元，较2023年同期的2.48亿美元增长5.6%[14] - 2024年9月30日的调整后租赁设备租金收入（非GAAP）为1.04亿美元，较2023年同期的1.02亿美元增长2.0%[14] 税前净收入 - 2024年9月30日的PPNR（税前净收入，非GAAP）为9.9亿美元，同比增长率为-16.76%[13] - 2024年9月30日的调整后PPNR（非GAAP）为10.41亿美元，同比增长率为-21.49%[13] - 2024年第三季度调整后PPNR（非GAAP）为10.41亿美元，同比增长21.5%[12] 总资产 - 公司2024年第三季度总资产为2205.67亿美元，同比增长3.2%[3] - 2024年9月30日的平均资产为2204.66亿美元，同比增长率为4.01%[13] 净利息差 - 2024年9月30日的净利息差为2.61%，较2023年同期的3.17%有所收窄[10] 净冲销率 - 2024年9月30日的净冲销率为0.42%，较2023年同期的0.53%有所下降[9] 贷款和租赁损失准备金 - 2024年9月30日的贷款和租赁损失准备金（ALLL）为16.78亿美元，较2023年同期的16.73亿美元略有增加[9] 总利息收入资产 - 2024年9月30日的总利息收入资产为2021.99亿美元，较2023年同期的1937.20亿美元增长4.4%[10] 总利息负债 - 2024年9月30日的总利息负债为1498.94亿美元，较2023年同期的1391.11亿美元增长7.8%[10] 平均生息资产 - 2024年9月30日的平均生息资产为2021.99亿美元，较2023年同期的1937.20亿美元增长4.4%[14]

行业趋势 - 金融科技行业在2024年面临高利率和监管加强的挑战 但公司正在通过提高效率来改善盈利状况 近80%的金融科技公司EBITDA利润率同比提升 近30%的公司拥有6至12个月的运营资金 高于去年的20% [2] - 风险投资对金融科技行业的投资大幅下降 2024年融资额较2021年峰值下降91% 仅筹集50亿美元 已宣布的基金总额为90亿美元 为2020年以来最低水平 [3] - 金融科技领域的投资活动显著放缓 2021年最活跃的100家美国金融科技投资者每月完成超过两笔交易 2024年降至每月不到一笔 [3] 投资结构变化 - 早期阶段投资占比增加 2024年种子轮交易数量是A轮的三倍以上 [1] - 大额交易占比下降 2021年超过1亿美元的交易占行业交易活动的65% 2024年降至34% [3] - 金融科技在风险投资中的份额下降 2024年每12美元风险投资中有1美元流向金融科技公司 低于2021年的每5美元1美元 [3] 人工智能应用 - 人工智能在金融科技领域的应用显著增加 2021年以来 金融科技公司财报电话会议中提及AI的次数增加了4倍 [4] - AI原生金融科技公司在早期产品中整合AI工具具有优势 传统金融科技公司主要通过削减人力成本来采用AI [4] - AI原生金融科技公司投资回报率更高 2024年风险投资交易中 AI原生公司中位回报率为4倍 传统/第一代金融科技公司为2.7倍 [4] 未来展望 - 预计金融科技行业投资将在2025年开始更广泛的复苏 [2] - 生成式AI为金融科技行业创造价值提供了新的可能性 包括提高效率和开发创新解决方案 [2]

财务表现 - 公司预计季度每股收益为47.94美元 同比下降14.3% [1] - 预计季度营收为23.6亿美元 同比下降9.5% [1] - 过去30天内 分析师对季度每股收益的共识预期下调了4.4% [1] 关键指标预测 - 效率比率预计为52.8% 去年同期为54.3% [2] - 平均总生息资产预计为2038亿美元 去年同期为1939.9亿美元 [2] - 期末非应计贷款预计为11.4亿美元 去年同期为8.99亿美元 [2] - 总不良资产预计为12.1亿美元 去年同期为9.61亿美元 [3] - 净利息收入预计为18.2亿美元 去年同期为19.9亿美元 [3] 其他收入预测 - 保理佣金预计为1853万美元 去年同期为2100万美元 [3] - 持卡人服务净收入预计为4035万美元 去年同期为4100万美元 [3] - 存款账户服务费预计为4422万美元 去年同期为4400万美元 [3] - 商户服务净收入预计为1205万美元 去年同期为1200万美元 [3] - 保险佣金预计为1300万美元 与去年同期持平 [4] - 总非利息收入预计为5.8338亿美元 去年同期为6.15亿美元 [4] - 客户投资费用预计为5376万美元 去年同期为5200万美元 [4] 股价表现 - 公司股价在过去一个月上涨7.6% 同期标普500指数上涨4.5% [4]

行业趋势 - 健康科技行业投资在2024年趋于稳定，每季度投资额在35亿至45亿美元之间，超过疫情前水平 [1] - 2024年前八个月的健康科技融资总额已超过2019年全年总额 [4] - 2024年42%的健康科技投资轮次为种子轮，较2019年的21%大幅增加，中位交易规模为380万美元 [4] - 2024年尚未出现超过5亿美元的交易，而过去五年每年至少有一笔超过5亿美元的交易 [4] 人工智能投资 - 2024年人工智能相关健康科技公司吸引了48亿美元的投资，其中行政健康科技领域获得24亿美元 [5] - 2024年健康科技人工智能投资中，50%集中在行政领域，37%在临床领域，13%在研发领域 [5] - 2024年人工智能在健康科技领域的估值较2019年增长了50% [5] - Tempus在2024年6月以411亿美元的IPO上市，上市后至8月的总回报率为48% [5] 行业挑战与机遇 - 健康科技行业正从2021年和2022年上半年的高估值转向更可持续的投资实践 [3] - 人工智能在简化行政工作流程方面发挥关键作用，能够展示明确投资回报的公司推动行业发展 [3] - 投资者和收购方变得更加挑剔，公司在寻找下一轮融资或退出时面临挑战 [2] 行业报告与活动 - 硅谷银行发布的《2024年健康科技未来报告》详细分析了健康科技市场，包括投资趋势、行业演变以及人工智能和价值导向医疗的重要性 [2] - 硅谷银行的高管将参加2024年HLTH会议 [6] - 硅谷银行在2024年已发布了10份市场报告，提供创新经济领域的市场洞察 [7]

分组1: Zacks评级系统及其对First Citizens的影响 - Zacks评级系统将First Citizens BancShares (FCNCA) 的评级上调至Zacks Rank 2 (Buy) 这一评级变化由盈利预期的上升趋势触发 盈利预期的变化是影响股价的最强大因素之一 [1] - Zacks评级系统完全基于公司盈利预期的变化 通过跟踪卖方分析师对当前和未来年度每股收益(EPS)的共识估计(Zacks Consensus Estimate)来评估公司 [1] - Zacks评级升级表明First Citizens的盈利前景向好 可能对其股价产生积极影响 [2] 分组2: 盈利预期变化与股价的相关性 - 公司未来盈利潜力的变化(反映在盈利预期的修正中)与其股价的短期走势密切相关 机构投资者使用盈利和盈利预期来计算公司股票的合理价值 盈利预期的增减直接影响其估值模型中的合理价值 进而导致机构投资者的买卖行为 最终推动股价变动 [3] - 盈利预期的上升和评级上调表明First Citizens的基本业务有所改善 投资者应通过推高股价来反映这一改善趋势 [4] 分组3: Zacks评级系统的有效性 - 实证研究表明 盈利预期修正趋势与股价短期走势之间存在强相关性 跟踪这些修正对投资决策具有重要价值 Zacks评级系统有效利用了盈利预期修正的力量 [5] - Zacks评级系统基于与盈利预期相关的四个因素将股票分为五类 从Zacks Rank 1 (Strong Buy) 到Zacks Rank 5 (Strong Sell) 自1988年以来 Zacks Rank 1 股票的平均年回报率为+25% [6] 分组4: First Citizens的盈利预期修正 - 截至2024年12月的财年 First Citizens预计每股收益为200.92美元 较去年同期增长14.7% [7] - 过去三个月 分析师持续上调对First Citizens的盈利预期 Zacks Consensus Estimate增长了6.5% [7] 分组5: Zacks评级系统的独特性 - Zacks评级系统在任何时间点对其覆盖的4000多只股票保持"买入"和"卖出"评级的均衡比例 无论市场条件如何 只有前5%的股票获得"Strong Buy"评级 接下来的15%获得"Buy"评级 [8] - First Citizens被上调至Zacks Rank 2 表明其在Zacks覆盖股票中处于前20% 这意味着该股可能在短期内上涨 [9]

利息收入和利息支出 - 2023年第二季度利息收入为29.53亿美元，较上年同期增长41.1%[16] - 2023年第二季度存款利息支出为5.75亿美元，较上年同期增长66.5%[16] - 2023年第二季度净利息收入为19.61亿美元，较上年同期增长39.3%[16] 贷款损失准备 - 2023年第二季度信贷损失准备计提为1.51亿美元，较上年同期增加58.9%[16] - 公司在SVBB收购中建立了初始贷款损失准备，其中PCD贷款通过PCD毛额调整确认，非PCD贷款通过当日计提贷款损失准备确认[183] - 公司2024年第二季度和2023年第二季度的贷款损失准备变动情况如下[184][185][186][187] - 公司2024年第二季度和2023年第二季度的信用损失准备计提情况如下[188] 非利息收入和非利息支出 - 2023年第二季度非利息收入为6.58亿美元，较上年同期下降39.8%[16] - 2023年第二季度非利息支出为15.72亿美元，较上年同期增加31.1%[16] 利润 - 2023年第二季度税前利润为8.96亿美元，较上年同期下降13.6%[16] - 2023年第二季度净利润为6.82亿美元，较上年同期增长0.0%[16] - 2023年上半年净利润为14.38亿美元，较上年同期下降85.9%[16] - 2023年上半年每股收益为96.81美元，较上年同期下降86.2%[16] 资产负债表 - 公司在2024年6月30日的总资产为22,487百万美元[22] - 公司2024年上半年其他综合收益损失为119百万美元[22] - 公司2024年上半年分别向A类普通股和B类普通股支付现金股利44百万美元和3百万美元[22] - 公司2024年上半年向优先股A类、B类和C类支付股利分别为9百万美元、16百万美元和6百万美元[22] 现金流 - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流为878百万美元[26] - 公司2024年上半年投资活动使用的现金流为6,110百万美元[26] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流为5,088百万美元[26] - 公司2024年上半年支付的利息为2,618百万美元[27] - 公司2024年上半年支付的所得税为703百万美元[27] 会计政策变更 - 公司在第一季度将私人银行、商业房地产和"其他"贷款类别重新分类到商业和消费者贷款组合中[38] - 某些由其他非农业、非住宅物业担保的贷款从2023年12月31日的业主占用商业抵押贷款类别重新分类到非业主占用商业抵押贷款类别[39] - 2023年期间的贷款和租赁以及贷款损失准备金披露已重新编制,以反映上述贷款类别的变化[40] - 公司采用了新的会计准则,包括对税收抵免投资的会计处理以及对受合同出售限制的股票证券公允价值计量的披露要求[45,46,47,48] 硅谷银行收购 - 公司完成了对硅谷银行的收购,收购了约1075.4亿美元的资产和约614.2亿美元的负债,并发行了360.7亿美元的票据支付给联邦存款保险公司[49,52,54,55] - 公司确认了约98.1亿美元的收购收益,这是收购净资产公允价值超过收购对价的部分[61] - 公司采用了折现现金流等方法来确定重要资产和负债的公允价值,包括贷款、存款和票据[63,64,65,66] - 公司在SVBB收购中获得的非PCD贷款和租赁的公允价值为664.22亿美元,对应的未偿本金余额为687.19亿美元,折扣为23亿美元[68] - 公司在SVBB收购中获得的PCD贷款和租赁的公允价值为20.46亿美元,对应的未偿本金余额为25.68亿美元,总折扣为5.22亿美元[70] - 公司在SVBB收购中获得的核心存款无形资产的公允价值为2.3亿美元,预计使用年限为8年,采用实际收益率法摊销[75] - 公司在SVBB收购中获得的其他资产包括应收利息4.31亿美元、联邦贷款银行和联邦储备银行股票3.2亿美元、衍生金融工具公允价值4.58亿美元等[78] - 公司在SVBB收购中承担的其他负债包括对税收抵免投资的承诺7.15亿美元、衍生金融工具公允价值4.97亿美元、表外信用敞口准备2.53亿美元等[83] - 公司在SVBB收购中确认的净利息收入、非利息收入和净收益分别为7亿美元、1.83亿美元和2.24亿美元[87] 投资证券 - 公司持有的Visa Class B-1普通股目前无法确定公允价值,公司将继续监控Visa股票的交易活动和相关诉讼的进展[93] - 公司可供出售和持有至到期的债务证券的应计利息分别为1.36亿美元和0.2亿美元,截至目前未发生任何应计利息无法收回的情况[94] - 公司所持有的投资证券中无任何逾期30天以上的证券[95] - 公司持有的投资证券中,有2,142.3亿美元在2024年6月30日已持续出现未实现亏损12个月以上[103] - 公司持有的投资证券中,有943.0亿美元在2024年6月30日出现未实现亏损[103] - 公司持有的投资证券中,有870.0亿美元在2023年12月31日出现未实现亏损[105] - 公司已质押3,890.0亿美元的投资证券作为