合作与市场拓展 - LSEG交易后解决方案与风险管理公司Rhisco Group合作 旨在提升量化能力并扩展墨西哥及拉丁美洲市场服务覆盖水平[1] - 合作结合LSEG全球经验与Rhisco区域专业知识 目标是为拉美客户量身打造创新解决方案并开发新战略与技术[1] - 合作将提升LSEG为区域与全球客户提供服务的效率 并计划进一步加深在拉美主要市场的布局[1][2] 技术实施成果 - 成功为Banca Mifel推出计算信用估值调节(XVA)的估值与监管报告平台 结合LSEG开源风险引擎(ORE)与Rhisco的tegra技术平台[1] - 平台在数月内完成部署 使银行获得组合/交易对手/交易层面的全面估值能力 并支持新衍生品产品上线生产化[2] - 先进XVA与报告技术使Banca Mifel强化本地衍生品市场地位 能够扩大衍生品业务并确保合规性[2] 商业模式与服务特点 - 商业模式侧重于现场软件交付 使客户能够长期完全拥有并管理系统 包括提供全面培训和支持[3] - 计划联合举办行业活动促进合作与思想交流 并提供西班牙语文档和咨询服务提升本地客户可访问性[4] - 提供完整灵活的交易后生态系统 包括清算服务/双边基础设施/优化服务/数据分析和简化监管报告[10][13] 解决方案体系 - 通过Acadia风险保证金和抵押品工具结合量化服务 提供完全集成的风险管理服务套件[14] - 利用伦敦清算所(LCH)执行清算 业务覆盖全球多个司法辖区/资产类别和币种[15] - 通过Quantile进行投资组合优化 降低衍生品投资组合规模/风险和复杂性[15] - 通过SwapAgent标准化双边衍生品法律术语/估值/保证金和结算 增加交易效率机会[17]

核心观点 - 中银香港成为LCH ForexClear首家在香港注册的中国会员 标志着其提升市场准入和外汇清算效率的重要进展[1] - LSEG交易后解决方案通过创新性服务帮助客户提高运营效率 实现资本与成本节约[6][10] - LSEG提供完整的交易后生态系统 涵盖风险管理 优化和监管解决方案 支持清算后市场和双边市场[7] 交易后解决方案优势 - 提供清算后市场和双边市场支持 随着市场条件变化持续创新[7] - 通过标准化双边基础设施实现无缝工作流程 通过优化达到最高效率[7] - 利用数据和分析指明方向 通过简化报告高效应对监管要求[7] - 拥有久经考验的专业领域知识 将客户协同合作作为核心承诺[7] 具体服务内容 - 使用Acadia风险、保证金和抵押品工具降低风险 结合专为衍生品社区设计的量化服务[11] - 通过伦敦清算所(LCH)执行清算 业务覆盖全球不同司法辖区、资产类别和币种[12] - 利用Quantile市场领先的压缩和优化服务 降低衍生品投资组合规模、风险和复杂性[13] - 通过SwapAgent标准化双边场外衍生品的法律术语、估值、保证金和结算 增加交易效率机会[14] - 简化全球多司法管辖区的衍生品报告合规工作 降低运营和监管风险[13]