指数增强组合表现 - 沪深300指数增强组合本周超额收益0.77%，本年超额收益3.14% [1][6] - 中证500指数增强组合本周超额收益1.14%，本年超额收益3.91% [1][6] - 中证1000指数增强组合本周超额收益0.79%，本年超额收益5.21% [1][6] 选股因子表现跟踪 沪深300成分股 - 表现较好的因子包括3个月盈利上下调（最近一周1.14%）、标准化预期外盈利（1.07%）、单季净利同比增速（1.06%） [1][7] - 表现较差的因子包括三个月反转（-0.57%）、特异度（-0.55%）、一个月波动（-0.34%） [7] 中证500成分股 - 表现较好的因子包括预期PEG（最近一周0.78%）、BP（0.41%）、标准化预期外收入（0.38%） [1][9] - 表现较差的因子包括股息率（-0.67%）、预期净利润环比（-0.56%）、标准化预期外盈利（-0.45%） [9] 中证1000成分股 - 表现较好的因子包括预期净利润环比（最近一周1.48%）、预期PEG（1.36%）、单季超预期幅度（1.29%） [11] - 表现较差的因子包括三个月反转（-0.85%）、单季ROE（-0.69%）、标准化预期外盈利（-0.65%） [11] 公募基金重仓股 - 表现较好的因子包括一年动量（最近一周1.49%）、3个月盈利上下调（0.91%）、单季净利同比增速（0.88%） [1][13] - 表现较差的因子包括三个月波动（-1.37%）、一个月波动（-1.33%）、股息率（-1.28%） [13] 公募基金指数增强产品表现 沪深300指数增强产品 - 本周超额收益最高2.02%，最低-0.56%，中位数0.45% [1][16] - 今年以来超额收益最高4.86%，最低-2.39%，中位数0.98% [16] 中证500指数增强产品 - 本周超额收益最高1.36%，最低-0.28%，中位数0.59% [1][18] - 今年以来超额收益最高5.41%，最低-2.61%，中位数1.36% [18] 中证1000指数增强产品 - 本周超额收益最高1.44%，最低-0.17%，中位数0.78% [20] - 今年以来超额收益最高7.31%，最低-0.14%，中位数3.12% [20] 公募基金指数增强产品规模 - 沪深300指数增强产品共67只，总规模778亿元 [15] - 中证500指数增强产品共69只，总规模452亿元 [15] - 中证1000指数增强产品共46只，总规模150亿元 [15] 因子MFE组合构建方式 - 采用组合优化模型最大化单因子暴露，控制行业、风格、个股权重等约束 [24] - 设置个股相对于基准权重偏离幅度为0.5%-1%以避免持仓过于集中 [23] 公募重仓指数构建方式 - 选样空间为普通股票型及偏股混合型基金，剔除规模小于五千万且上市不足半年的基金 [25] - 通过定期报告获取持仓信息，选取累计权重达90%的股票作为成分股 [25]

指数增强组合表现 - 沪深300指数增强组合本周超额收益-1.25%，本年超额收益1.61% [1][2] - 中证500指数增强组合本周超额收益-1.53%，本年超额收益2.17% [1][2] - 中证1000指数增强组合本周超额收益-0.88%，本年超额收益3.15% [1][2] 选股因子表现跟踪 沪深300成分股 - 非流动性冲击因子最近一周表现1.05%，最近一月2.34%，今年以来1.49% [5] - 三个月换手因子最近一周表现0.66%，最近一月1.55%，今年以来0.35% [5] - 一个月换手因子最近一周表现0.51%，最近一月1.34%，今年以来0.30% [5] 中证500成分股 - 预期净利润环比因子最近一周表现1.32%，最近一月2.85%，今年以来3.25% [7] - 非流动性冲击因子最近一周表现1.11%，最近一月2.11%，今年以来0.24% [7] - 3个月盈利上下调因子最近一周表现0.81%，最近一月2.58%，今年以来2.76% [7] 中证1000成分股 - 三个月机构覆盖因子最近一周表现1.74%，最近一月4.08%，今年以来4.46% [10] - 三个月换手因子最近一周表现1.40%，最近一月5.35%，今年以来2.65% [10] - 一个月换手因子最近一周表现1.24%，最近一月5.91%，今年以来2.52% [10] 公募基金重仓股 - 非流动性冲击因子最近一周表现1.92%，最近一月3.17%，今年以来3.25% [13] - 一个月换手因子最近一周表现1.30%，最近一月2.97%，今年以来0.93% [13] - 三个月换手因子最近一周表现1.25%，最近一月2.80%，今年以来0.72% [13] 公募基金指数增强产品表现 沪深300指数增强产品 - 本周超额收益最高1.04%，最低-2.85%，中位数-0.53% [1][16] - 最近一月超额收益最高2.95%，最低-3.26%，中位数-0.19% [16][17] - 今年以来超额收益最高3.68%，最低-3.29%，中位数0.40% [16][17] 中证500指数增强产品 - 本周超额收益最高0.86%，最低-1.80%，中位数-0.62% [1][18] - 最近一月超额收益最高4.17%，最低-0.97%，中位数0.73% [18] - 今年以来超额收益最高4.47%，最低-2.73%，中位数0.45% [18] 中证1000指数增强产品 - 本周超额收益最高1.23%，最低-1.30%，中位数-0.29% [1][20] - 最近一月超额收益最高4.39%，最低-0.65%，中位数1.32% [20] - 今年以来超额收益最高5.42%，最低-1.28%，中位数2.04% [20] 公募基金指数增强产品规模 - 沪深300指数增强产品共67只，总规模815亿元 [15] - 中证500指数增强产品共68只，总规模493亿元 [15] - 中证1000指数增强产品共46只，总规模169亿元 [15] 因子MFE组合构建方式 - 采用组合优化模型构建最大化单因子暴露组合，目标函数为最大化单因子暴露 [19][21] - 约束条件包括风格因子偏离度、行业偏离度、个股权重偏离度等 [21][25] - 个股相对于基准指数权重偏离幅度通常设置为0.5%-1% [22] 公募重仓指数构建方式 - 选样空间为普通股票型基金及偏股混合型基金，剔除规模小于五千万且上市不足半年的基金 [23] - 通过基金定期报告获取持仓信息，结合半年报或年报数据构建持仓 [24] - 选取累计权重达到90%的股票作为成分股构建指数 [26]