历史波动率锥
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股指期权数据日报-20250925
国贸期货· 2025-09-25 13:16
报告行业投资评级 - 未提及相关内容 报告的核心观点 - 对上证50、沪深300、中证1000指数的行情、中金所股指期权成交情况、波动率进行分析,同时给出上证指数、深证成指等指数的涨跌幅及A股成交金额 [3][5] 根据相关目录总结 行情回顾 - 上证50收盘价1571.95,涨跌幅0.68%,成交额2939.5078亿元,成交量51.46亿;沪深300收盘价6291.61,涨跌幅1.02%,成交额4566.0708亿元,成交量220.48亿;中证1000收盘价4943.98,涨跌幅1.70% [3] 中金所股指期权成交情况 - 上证50认购期权成交量2.47万张、认沽期权成交量3.64万张,持仓量分别为4.10万张、4.47万张,成交PCR为1.19,持仓PCR为0.60 [3] - 沪深300认购期权成交量6.51万张、认沽期权成交量7.60万张,持仓量分别为10.98万张、9.06万张,成交PCR为0.84 [3] - 中证1000认购期权成交量31.04万张、认沽期权成交量17.34万张,持仓量分别为25.70万张、12.85万张,成交PCR为0.79,持仓PCR为1.00 [3] 行情概况 - 上证指数涨0.83%报3853.64点,深证成指涨1.8%,创业板指涨2.28%,北证50涨2.03%,科创50涨3.49%,万得全A涨1.4%,万得A500涨1.17%,中证A500涨1.39%,A股全天成交2.35万亿元,上日成交2.52万亿元 [5] 波动率分析 - 给出上证50、沪深300、中证1000的历史波动率、历史波动率锥及下月平值隐波的相关数据和图表 [3][4]
国贸期货股指期权数据日报-20250623
国贸期货· 2025-06-23 16:16
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 周五A股三大股指低开后小幅走高,随后全天震荡下行,沪深300涨0.09%,两市全天成交额1.07万亿,市场热点杂乱,个股跌多涨少,超3600只个股下跌 [12] 根据相关目录分别进行总结 行情回顾 - 上证50收盘价2673.7191,涨0.31%,成交额631.62亿元,成交量36.32亿;沪深300收盘价3846.6443,涨0.09%,成交额2135.23亿元,成交量118.15亿;中证1000收盘价5999.5914,跌0.80%,成交额2265.32亿元,成交量180.86亿 [5] - 上证50期权成交量2.85万张,认购期权1.58万张,认沽期权1.27万张,日成交量PCR为0.80,持仓量3.97万张,认购期权持仓量2.34万张,认沽期权持仓量1.64万张,持仓量PCR为0.70;沪深300期权成交量7.71万张,认购期权4.12万张,认沽期权3.59万张,日成交量PCR为0.87,持仓量11.86万张,认购期权持仓量7.24万张,认沽期权持仓量4.62万张,持仓量PCR为0.64;中证1000期权成交量22.12万张,认购期权11.11万张,认沽期权11.01万张,日成交量PCR为0.99,持仓量17.95万张,认购期权持仓量9.84万张,认沽期权持仓量8.11万张,持仓量PCR为0.82 [5] 行情概况 - 周五A股三大股指低开后小幅走高,随后全天震荡下行,上证指数跌0.07%报3359.9点,深证成指跌0.47%报10005.03点,创业板指跌0.84%报2009.89点,沪深300涨0.09%报3846.64点,科创50跌0.53%报957.87点,北证50跌1.34%报1347.46点,沪深两市全天成交额1.07万亿,市场热点杂乱,个股跌多涨少,超3600只个股下跌 [12] 波动率分析 - 报告展示了上证50、沪深300、中证1000的历史波动率、历史波动率锥、下月平值隐波、波动率微笑曲线等内容 [9][10]