研究所 国泰海通 固定收益 债期货系列研究 2026年国债期货策略展望 《多资产的传感器,债市波动的放大器》 -- 2026年用好国债期货等衍生品工具可有效突破收益瓶颈、放大盈利弹性,其中 趋势格局下可借力杠杆博弈单边行情或套保,震荡市中聚焦曲线、跨期及套利等低 风险策略,还可结合地方债、信用债等进行跨品种搭配。 国债期货专题研究 1、国债期货技术分析专题 《从五浪到M顶调整:技术分析视角下的本轮回调》 《从技术指标看,债市止跌有哪些先行指示》 《量价因子在应对突发新闻波动时的表现》 2、国债期货机构行为专题 《国债期货机构行为分析框架》 《再论股债同向:国债期货与权益市场关系进入新阶段》 《TS合约的持仓集中度如何解读》 《"可执行"的国债期货基差交易:三个核心要素》 《国债期货也有"春节效应":基差收窄与曲线变换》 3、国债期货策略探索专题 1套保策略系列 《资金收紧行情下的套保策略:殊途同归,不宜过早入场》 《复盘本轮回调中的套保信用债的三个要点》 《信号、成本和灵敏度:国债期货套保信用债的时机分析》 2套利策略系列 《国债期货跨期价差的倒挂与修复的背后》 本订阅号所载内容仅面向国泰海通证券研究服务签约 ...