国信金工指数增强组合本周表现 - 沪深300指数增强组合本周超额收益为-0.67%，本年累计超额收益为4.69% [1][6] - 中证500指数增强组合本周超额收益为-0.90%，本年累计超额收益为2.67% [1][6] - 中证1000指数增强组合本周超额收益为0.01%，本年累计超额收益为4.06% [1][6] - 中证A500指数增强组合本周超额收益为-1.25%，本年累计超额收益为0.48% [1][6] 不同选股空间下的因子表现 - **沪深300成分股中**：最近一周表现较好的因子包括一年动量（0.96%）、标准化预期外收入（0.78%）和单季ROE（0.57%）；表现较差的因子包括EPTTM（-1.06%）、预期EPTTM（-1.03%）和一个月波动（-0.93%）[7] - **中证500成分股中**：最近一周表现较好的因子包括特异度（1.16%）、三个月反转（0.63%）和标准化预期外收入（0.45%）；表现较差的因子包括预期PEG（-1.98%）、三个月换手（-1.68%）和一个月换手（-1.63%）[8][9] - **中证1000成分股中**：最近一周表现较好的因子包括特异度（2.41%）、三个月反转（1.59%）和一年动量（1.07%）；表现较差的因子包括预期BP（-2.38%）、预期PEG（-2.09%）和BP（-2.03%）[10][11] - **中证A500指数成分股中**：最近一周表现较好的因子包括一年动量（1.05%）、标准化预期外收入（0.82%）和高管薪酬（0.73%）；表现较差的因子包括单季EP（-1.67%）、预期EPTTM（-1.63%）和三个月波动（-1.47%）[12][13] - **公募基金重仓股中**：最近一周表现较好的因子包括一年动量（1.57%）、特异度（1.45%）和三个月反转（1.19%）；表现较差的因子包括股息率（-1.39%）、预期EPTTM（-1.31%）和预期BP（-1.21%）[14][15] 公募基金指数增强产品表现与规模 - **产品数量与规模**：目前公募基金沪深300指数增强产品共80只，总规模688亿元；中证500指数增强产品共80只，总规模602亿元；中证1000指数增强产品共46只，总规模296亿元；中证A500指数增强产品共79只，总规模383亿元 [17] - **沪深300指数增强产品**：本周超额收益最高2.25%，最低-1.21%，中位数-0.03%；最近一月最高13.71%，最低-4.58%，中位数0.35%；今年以来最高11.35%，最低-4.91%，中位数2.35% [18][20] - **中证500指数增强产品**：本周超额收益最高0.79%，最低-2.92%，中位数-0.75%；最近一月最高2.64%，最低-8.83%，中位数-0.91%；今年以来最高6.14%，最低-8.58%，中位数-0.38% [21][23] - **中证1000指数增强产品**：本周超额收益最高1.10%，最低-1.52%，中位数-0.51%；最近一月最高3.78%，最低-8.94%，中位数-1.71%；今年以来最高7.34%，最低-7.41%，中位数1.60% [22][25] - **中证A500指数增强产品**：本周超额收益最高1.65%，最低-1.53%，中位数-0.09%；最近一月最高2.78%，最低-3.40%，中位数0.12%；今年以来最高7.88%，最低-2.65%，中位数1.64% [24][26]