好的，作为一名熟练的金融工程分析师，我将对您提供的研报内容进行总结。 量化因子与构建方式 **1. 因子名称：** StableAlpha [2] * **因子构建思路：** 深度学习因子，具体构建过程未在报告中详述。 * **因子评价：** 该因子在历史表现中胜率较高，尤其在今年以来表现突出。 **2. 因子名称：** agru_dailyquote [2] * **因子构建思路：** 深度学习因子，具体构建过程未在报告中详述。 **3. 因子名称：** DL_1 [2] * **因子构建思路：** 深度学习因子，具体构建过程未在报告中详述。 **4. 因子名称：** fimage [2] * **因子构建思路：** 深度学习因子，具体构建过程未在报告中详述。 **5. 因子名称：** vpin_vol [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，具体构建过程未在报告中详述。 **6. 因子名称：** dpin_base_total_std [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于知情交易类，具体构建过程未在报告中详述。 **7. 因子名称：** dpin_big_am_std [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于知情交易类，具体构建过程未在报告中详述。 **8. 因子名称：** dpin_big_am_stable [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于知情交易类，具体构建过程未在报告中详述。 **9. 因子名称：** dpin_small_am_mean [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于知情交易类，具体构建过程未在报告中详述。 **10. 因子名称：** dpin_small_am_std [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于知情交易类，具体构建过程未在报告中详述。 **11. 因子名称：** dpin_small_am_stable [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于知情交易类，具体构建过程未在报告中详述。 **12. 因子名称：** dpin_base_middle_std [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于知情交易类，具体构建过程未在报告中详述。 **13. 因子名称：** dpin_base_pm_std [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于知情交易类，具体构建过程未在报告中详述。 **14. 因子名称：** keyperiod_ret_zero [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于重点时段类，具体构建过程未在报告中详述。 **15. 因子名称：** keyperiod_ret_low5pct [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于重点时段类，具体构建过程未在报告中详述。 **16. 因子名称：** keyperiod_price_low5pct [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于重点时段类，具体构建过程未在报告中详述。 **17. 因子名称：** keyperiod_amount_top30pct [3] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于重点时段类，具体构建过程未在报告中详述。 **18. 因子名称：** keyperiod_amount_low50pct [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于重点时段类，具体构建过程未在报告中详述。 **19. 因子名称：** keyperiod_sync_low50pct [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于重点时段类，具体构建过程未在报告中详述。 **20. 因子名称：** bigbuy [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于大小单类，具体构建过程未在报告中详述。 **21. 因子名称：** bigsell [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于大小单类，具体构建过程未在报告中详述。 **22. 因子名称：** bigbuy_bigsell [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于大小单类，具体构建过程未在报告中详述。 **23. 因子名称：** bigbuy_bigsell_H1 [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于大小单类，具体构建过程未在报告中详述。 **24. 因子名称：** bigbuy_bigsell_H8 [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于大小单类，具体构建过程未在报告中详述。 **25. 因子名称：** integrated_bigsmall [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于大小单类，具体构建过程未在报告中详述。 **26. 因子名称：** longbuy [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于长短单类，具体构建过程未在报告中详述。 **27. 因子名称：** longsell [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于长短单类，具体构建过程未在报告中详述。 **28. 因子名称：** longbuy_longsell [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于长短单类，具体构建过程未在报告中详述。 **29. 因子名称：** longbuy_shortsell [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于长短单类，具体构建过程未在报告中详述。 **30. 因子名称：** shortbuy_longsell [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于长短单类，具体构建过程未在报告中详述。 **31. 因子名称：** shortbuy_shortsell [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于长短单类，具体构建过程未在报告中详述。 **32. 因子名称：** integrated_longshort [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于长短单类，具体构建过程未在报告中详述。 **33. 因子名称：** bigbuy_longbuy_bigsell_longsell [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于大小长短单类，具体构建过程未在报告中详述。 **34. 因子名称：** bigbuy_longbuy_bigsell_shortsell [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于大小长短单类，具体构建过程未在报告中详述。 **35. 因子名称：** bigbuy_shortbuy_bigsell_longsell [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于大小长短单类，具体构建过程未在报告中详述。 **36. 因子名称：** bigbuy_shortbuy_bigsell_shortsell [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于大小长短单类，具体构建过程未在报告中详述。 **37. 因子名称：** bigbuy_shortbuy_bigsell_shortsell_H1 [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于大小长短单类，具体构建过程未在报告中详述。 **38. 因子名称：** integrated_bigsmall_longshort [71] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于大小长短单类，具体构建过程未在报告中详述。 **39. 因子名称：** transaction_order_ratio_oa1 [72] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于集合竞价类，具体构建过程未在报告中详述。 **40. 因子名称：** withdrew_order_ratio_oa1 [72] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于集合竞价类，具体构建过程未在报告中详述。 **41. 因子名称：** transaction_order_ratio_oa2 [72] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于集合竞价类，具体构建过程未在报告中详述。 **42. 因子名称：** transaction_order_ratio_oa [72] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于集合竞价类，具体构建过程未在报告中详述。 **43. 因子名称：** selltransaction_sellorder_ratio_ca [72] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于集合竞价类，具体构建过程未在报告中详述。 **44. 因子名称：** marketorder_ratio [72] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于市价单类，具体构建过程未在报告中详述。 **45. 因子名称：** marketbuyorder_limitbuyorder_ratio [72] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于市价单类，具体构建过程未在报告中详述。 **46. 因子名称：** marketbuyorder_limitsellorder_ratio [72] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于市价单类，具体构建过程未在报告中详述。 **47. 因子名称：** marketsellorder_limitbuyorder_ratio [72] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于市价单类，具体构建过程未在报告中详述。 **48. 因子名称：** marketsellorder_limitsellorder_ratio [72] * **因子构建思路：** Level-2高频因子，属于市价单类，具体构建过程未在报告中详述。 **49. 因子名称：** real_var [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于日内价格相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **50. 因子名称：** real_skew [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于日内价格相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **51. 因子名称：** real_kurtosis [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于日内价格相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **52. 因子名称：** real_upvar [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于日内价格相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **53. 因子名称：** real_downvar [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于日内价格相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **54. 因子名称：** ratio_realupvar [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于日内价格相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **55. 因子名称：** ratio_realdownvar [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于日内价格相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **56. 因子名称：** trendratio [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于日内价格相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **57. 因子名称：** ret_intraday [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于日内价格相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **58. 因子名称：** intraday_maxdrawdown [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于日内价格相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **59. 因子名称：** ratio_volumeH1 [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于成交量相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **60. 因子名称：** ratio_volumeH2 [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于成交量相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **61. 因子名称：** ratio_volumeH3 [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于成交量相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **62. 因子名称：** ratio_volumeH4 [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于成交量相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **63. 因子名称：** ratio_volumeH5 [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于成交量相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **64. 因子名称：** ratio_volumeH6 [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于成交量相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **65. 因子名称：** ratio_volumeH7 [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于成交量相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **66. 因子名称：** ratio_volumeH8 [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于成交量相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **67. 因子名称：** corr_VP [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于成交量相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **68. 因子名称：** corr_VR [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于成交量相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **69. 因子名称：** corr_VRlag [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于成交量相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **70. 因子名称：** corr_VRlead [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于成交量相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **71. 因子名称：** Amihud_illiq [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，具体构建过程未在报告中详述。 **72. 因子名称：** ret_overnight [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，具体构建过程未在报告中详述。 **73. 因子名称：** ret_open2AH1 [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于盘前相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **74. 因子名称：** ret_open2AL1 [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于盘前相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **75. 因子名称：** ret_open2AH2 [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于盘前相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **76. 因子名称：** ret_open2AL2 [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于盘前相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **77. 因子名称：** diverge_A1 [72] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于盘前相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **78. 因子名称：** diverge_A2 [74] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于盘前相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **79. 因子名称：** ret_H1 [75] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于开盘后相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **80. 因子名称：** ret_close2H1 [75] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于开盘后相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **81. 因子名称：** corr_VPH1 [75] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于开盘后相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **82. 因子名称：** corr_VRH1 [75] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于开盘后相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **83. 因子名称：** corr_VRleadH1 [75] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于开盘后相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **84. 因子名称：** corr_VRlagH1 [75] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于开盘后相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **85. 因子名称：** real_varH1 [75] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于开盘后相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **86. 因子名称：** real_skewH1 [75] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于开盘后相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **87. 因子名称：** real_kurtosisH1 [75] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于开盘后相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **88. 因子名称：** ret_H8 [75] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于收盘前相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **89. 因子名称：** corr_VPH8 [75] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于收盘前相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **90. 因子名称：** corr_VRH8 [75] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于收盘前相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **91. 因子名称：** corr_VRleadH8 [75] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于收盘前相关类，具体构建过程未在报告中详述。 **92. 因子名称：** corr_VRlagH8 [75] * **因子构建思路：** 分钟频因子，属于收盘前