课程概况 - 上海财经大学与东方证券联合开设的《财富管理与基金投资顾问》系列课程第五讲于11月5日举行 [1] - 课程主题为《基金选品与组合构建》与《私募策略介绍以及FOF组合构建》 [1] - 课程内容系统深入，旨在为高校学生提供基金投资实战知识 [1][8] 基金选品与组合构建框架 - 课程介绍了东方证券TPS体系下的核心投研能力 [3] - 投资框架围绕“固收+”与主动权益两大主线展开 [3] - 框架涵盖从宏观研判、市场应对到α能力圈刻画的全流程 [3] - 深度α挖掘需结合定量与定性评分体系及行为数据验证 [3] - 通过标签体系与绩效归因实现策略优化与精细化投后管理 [3] 私募策略与FOF组合管理 - 课程系统梳理了私募管理人的标签体系与多种策略分类，包括主观多头、指数增强、市场中性、商品期货等 [6] - 对比分析了量化与主观投资的优劣势 [6] - 剖析了股票量化投资的系统性、纪律性与分散化特征 [6] - 详细介绍了量化多头策略的全流程，包括数据采集、因子构建、组合优化与算法交易 [6] - 结合FOF组合构建实践，讲解了不同市场环境下的策略配置与风险管理方法 [6] 课程效果与行业意义 - 课程内容扎实，逻辑清晰，兼具理论高度与操作指导性 [8] - 帮助学生建立了从基金选品、组合构建到私募FOF管理的完整认知链条 [8] - 系列课程持续为高校学子搭建连接学术理论与行业实践的平台 [10] - 助力未来金融人才在财富管理领域的认知深化与能力提升 [10]