上交所ETF期权合约行权价格间距规则 - 行权价格间距根据行权价格区间设定不同档位 行权价3元或以下时间距为0.05元 行权价3至5元(含)时间距为0.1元 行权价5至10元(含)时间距为0.25元 行权价10至20元(含)时间距为0.5元 行权价20至50元(含)时间距为1元 行权价50至100元(含)时间距为2.5元 行权价100元以上时间距为5元 [1] - 以2025年12月到期的沪深300ETF期权为例 行权价在5元以下时行权价格间距为0.1元 行权价在5元以上时行权价格间距为0.25元 [1] 主要ETF期权产品市场数据 - 上证50ETF(代码610050)最新价1.127元 涨跌幅0.024元 涨幅2.18% 成交量59.66万手 持仓量116.17万手 持仓量变化率14.07% [2] - 沪深300ETF(代码510300)最新价4.477元 涨跌幅-0.025元 跌幅-0.56% 成交量69.32万手 持仓量118.60万手 持仓量变化率11.73% [2] - 中证500ETF(代码610600)最新价7.202元 涨跌幅0.067元 涨幅0.94% 成交量87.26万手 持仓量117.23万手 持仓量变化率4.11% [2] - 科创板50ETF(代码588080)最新价1.360元 涨跌幅0.010元 涨幅0.74% 成交量16.31万手 持仓量53.92万手 持仓量变化率87.01% [3] 沪深300ETF期权合约具体交易数据（以2026年12月到期合约为例） - 看涨期权方面 行权价3.500元合约最新价0.031元 涨跌幅2.76% 成交量265手 持仓量1118手 持仓量变化41.96% 隐含波动率33.39% 变化4.77% [3] - 行权价4.000元合约最新价0.035元 涨跌幅6.51% 成交量277手 持仓量1876手 持仓量变化-1.53% 隐含波动率16.92% [3] - 行权价4.500元合约最新价0.0148元 涨跌幅-41.5% 成交量5.6万手 持仓量7.14万手 隐含波动率14.28% 变化0.08% [3] - 行权价5.000元合约最新价0.3303元 涨跌幅-12.8% 成交量736手 持仓量7445手 隐含波动率13.84% 变化-1.18% [3] - 看跌期权方面 行权价3.500元合约最新价0.0005元 涨跌幅0.00% 成交量702手 持仓量1.64万手 持仓量变化40.50% 隐含波动率40.28% 变化2.17% [3] - 行权价4.000元合约最新价0.0013元 涨跌幅8.33% 持仓量1.44万手 隐含波动率25.55% 变化1.84% [3] - 行权价4.500元合约最新价0.0148元 涨跌幅-41.5% 成交量5.6万手 持仓量7.14万手 隐含波动率14.28% 变化0.08% [3] - 行权价5.000元合约最新价0.3303元 涨跌幅-12.8% 成交量736手 持仓量7445手 隐含波动率13.84% 变化-1.18% [3] - 平值期权(ATM)隐含波动率为12.92% [3]