公司概况 - 公司成立于2015年6月，注册资本3000万元，在中国证券投资基金业协会登记编号为P1064551 [4] - 公司采用自主开发的机器学习大数据量化投资模型进行投资组合构建，目标是实现长期稳定的绝对收益 [4] - 截至2025年9月底，在管理规模20-50亿的私募中，公司旗下产品今年来收益均值位列量化私募业绩榜前十名 [4] 核心团队 - 核心团队由华尔街资深对冲基金交易员和世界知名计算机科学家共同组建，成员均毕业于世界名校 [8] - 公司已搭建超过50人的投研团队，核心成员拥有多年海内外资产管理经验及优秀的投资业绩 [8] - 投研团队在股指、股票、国债、大宗商品等资产类别上储备了丰富的投资交易策略 [8] - 首席执行官吴星玮拥有美国加州大学伯克利分校工业工程与运筹学博士学位 [9] 核心策略及投研体系 - 公司采用中心化的流水线投研体系，包含因子挖掘、模型、投资组合和交易四个主要环节 [10] - 体系特点包括高度专业化分工、闭环迭代优化以及贯穿全程的风险控制 [10] - 策略自2021年上线以来经历两次重大迭代：2022年初增加日内预测框架，2023年初增加日内机器学习因子以提升预测能力和超额稳定性 [10][11] - 程序化系统内置实时熔断模块，单笔亏损达到或超过2%时自动暂停交易 [11] 代表产品与策略特点 - 指数增强策略采用严格成分股内选股，通过高频交易寻求超越市场基准，预测频段从秒级到15分钟，双边年化换手率达300倍 [13] - 策略优势为过往超额夏普比率较高，业绩表现亮眼；劣势为容量相对有限，剩余额度较少 [13] - 股票中性策略旨在保持投资组合市场风格中立，降低对市场波动的敏感度 [15] - 中性策略优势为收益波动相对较少，与市场相关性低；劣势为存在对冲成本，收益预期空间相对较小 [15] 核心优势与未来规划 - 核心优势包括高素质人才团队、先进的高频交易模型框架、高效的交易通道以及具有市场竞争力的业绩 [16] - 交易系统能实时处理全球各大交易所TB级行情数据，服务器直接托管在交易所机房以实现最优交易速度 [16] - 公司以稳健发展为长期目标，致力于成为具有全球竞争力的知名量化交易公司 [17] - 未来一年计划在业绩为先的基础上，与国内头部金融机构展开资产管理、自营投资、渠道代销等多方向合作 [18]