核心观点 - 稳博投资是2025年上半年百亿私募收益冠军，上半年收益均值约为***%，近一年收益约为***%（百亿私募第3名），近三年收益均值约为***%（百亿私募TOP10）[1][6] - 公司核心优势包括量化策略迭代能力、高频行情获取、投研团队配置及管理效率，数据量已达10PB量级[45][48][49][52] - 采用多周期量价因子+基本面因子的Alpha策略，结合机器学习与高频交易，形成股票池并严格控制波动率[27][33] - 风险管理体系涵盖策略风控、系统风控和人工风控三重机制，实现全流程监控[44] 公司概况 公司简介 - 成立于2014年，2015年获私募基金管理人资格，2020年成为基金业协会观察会员，注册资本3000万元[5] - 实控人为殷陶、郑耀（各持股47.5%），业务覆盖商品期货、股指、证券投资等领域，愿景为成为世界一流资管公司[5][11] 发展历程 - 2014-2017年：初创期积累原始资本；2018-2020年：搭建机器学习高频团队与Alpha模型；2021-2023年：规模突破百亿并获金牛奖；2024-2025年：迭代风格轮动模型并建立合伙人模式[9] 核心投资理念 - 科学：基于大数据分析与人工智能建模，通过纯数据驱动策略[10] - 严谨：严控风险，追求合理回报[10] 核心投研团队 - 创始团队为上海交通大学计算机/金融复合背景，含ACM金牌得主及奥林匹克奖牌获得者[15][25] - 殷陶（股票Alpha负责人）：擅长算法开发与风险评估；郑耀（高频交易专家）：创立自主高频策略并应用AI机器学习[17][19][20] - 其他成员包括阿里/百度机器学习专家、Millennium数据系统开发者等，覆盖高频交易、深度强化学习等领域[22][23][24] 投资策略与产品线 策略类型 - Alpha策略：量价因子（分钟至十日周期）为主，基本面因子为辅，通过滚动训练降低过拟合风险[27] - 指数增强：覆盖沪深300、中证500、中证1000指数，控制跟踪误差并叠加T0交易增强收益[30][31][32] - 中性策略：严控回撤，全市场选股组合（代表产品稳博中睿6号）[34][35] 代表产品业绩 - 稳博1000指数增强1号：成立5.3年年化收益***%，中证1000指增策略超额显著[28][29] 核心优势 - 策略迭代：Alpha因子储备充足，2020-2021年完成研究框架搭建，T0交易保持竞争力[45][47] - 技术设施：沪深双中心服务器部署，多数据源订阅结合机器学习优化[48] - 管理效率：投研团队占比超65%，创始人一线推动策略革新[49][50] - 数据规模：达10PB量级，应用图神经网络、大语言模型处理另类数据[52] 公司未来规划 - 目标成为国际一流资管公司（对标千禧年投资），持续投入策略创新与技术迭代[54] 荣誉奖项 - 2023年英华奖量化策略50强、2022年金牛奖（三年期相对价值策略）、2024年金排奖股票量化多头卓越管理人等15项行业奖项[55]