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商品量化CTA周度跟踪
安信期货· 2024-06-26 15:07
国投安信期货 SDIC ESSENCE FUTURS 色之后主要进入截面套利阶段,无明 商品量化CTA周度跟踪 2024/6/25 -0. 08 0. 69 0. 88 【免责声明 醇 铁 游 商品CTA从4月趋势性做多责金属和有 显时序多空信号。至6月空头仓位小幅 趋势度下降情绪谨慎 를 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
商品量化CTA周度跟踪
安信期货· 2024-06-18 12:02
国投安信期货研究院 金融工程组 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|----------------------------|--------|--------|--------| | | 动量时序 动量截面 期限结构 | | | 持仓量 | | 黑色板块 | 0 | 0. 09 | 0 | -0. 08 | | 有色板块 | 0. 05 | -0. 21 | 0. 52 | 1.13 | | 能化板块 | -0. 02 | 0. 18 | 0. 37 | 0. 69 | | 农产品板块 | 0.13 | 0. 35 | 0. 41 | -0. 19 | | 股指板块 | -0. 71 | 0. 46 | -0. 63 | 1.06 | | 贵金属板块 | 0.12 - | | | 0. 88 | 净值曲线 本研究报告由国投安信期货有限公司撰写,研究报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国际和行业通行的准则，以合法荣道获得这些信息，尽可能保证可靠. 准确和完整、但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本报告不能作为投资研究决策的依据、不能作为道义的、责任的 ...
金融衍生品周度报告：期债长周期回升
安信期货· 2024-06-04 11:02
国投安信期货 p 截至5月31日当周，四大期指小幅回落，IH2406下跌0.48%， IF2406下跌0.67%，IC2406下跌0.09%，IM2406上涨0.10%。资 金面上0M0净投放6040亿元维护跨月，资金利率水平偏低。 两融数据再度走弱，市场成交缩量，叠加海外市场回调，观 望情绪再次提升。 p 从高频宏观基本面因子评分来看，期指方面，通胀指标2分， 流动性指标4分，估值指标4分，市场情绪指标1分。期债方 面，通胀指标9分，流动性指标7分，市场情绪指标9分。期 现价差方面，主力合约上，本周基差贴水仍在偏高水平震荡， 显示避险需求仍偏高;远月合约贴水幅度小幅收窄。 操作评级： 期货投资咨询号 Z0016943 gtaxinstitute@essence.com.cn 国投安信期货有限公司 第 2 页 版权所有，转载请注明出处 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------|---------------------------|-------|-------------------------------- ...
商品量化CTA周度跟踪
安信期货· 2024-05-21 10:07
0.02%，合成因子走弱0.04%，本周综 合信号多头。上周江浙地区MTO产能 |利用率大幅走低，该因子贡献度较 低,需求端主要受冰醋酸日度出厂价 主导,由中性转为多头;华东甲醇到 港量释放多头信号, 内地甲醇装置开 工释放空头信号, 多空贡献度相抵, 供给端中性;甲醇港口大幅去库,库 存端空头转为中性;上周沿海地区现 货价格大幅上涨,价差端中性偏多。 净值曲线 商品仓位继续向多头区间移动,板块 截面的强弱变化不大，上周位于多头 区间的贵金属延续上行,有色跟随贵 金属企稳反弹,农产品时序动量继续 维持在高位,能源也有所企稳。具体 来看,上周贵金属动量边际走强,目 前持仓量斜率上行,延续多头信号, 但是延续性有待观察。有色板块动量 也开始修复,内部分化收窄,铜和锌 的持仓量显著的回升,动能持续修复 。黑色板块,期限结构显示市场情绪 好转,且持仓量大幅回升,但是时序 上信号强度并不显著。原料端铁矿截 面动量做多，螺纹期限上近月较弱, 因此截面做多铁矿确定性更高。农产 品方面,豆油时序动量延续上行,且 期限结构上近月的强势,做多豆油的 确定性高于豆粕。 玻 国投安信期货 SDIC ESSENCE FUTURS 国投 ...