期货交易大师及其策略 理查德·丹尼斯 - 被誉为"交易之王"，30岁前将小额贷款变成超2亿美元财富 [2] - 创立"海龟交易员"实验，证明交易可被教授 [2] - 突破策略：价格突破某一水平时买入，跌破时做空 [4] - 严格风险管理：单笔交易风险控制在1-2% [4] - 根据市场波动性调整仓位，低波动增仓，高波动减仓 [4] - 迅速止损，使用止损订单控制损失 [4] 保罗·都铎·琼斯 - 成功预测1987年"黑色星期一"并在当天资金翻三倍 [4] - 全球宏观交易策略：基于宏观经济趋势跨资产类别下注 [6] - 结合技术分析寻找入场和出场时机 [6] - 逆向思维，押注与市场共识相反方向 [6] - 激进仓位管理，高信心时大规模建仓但迅速止损 [6] - 动态风险管理，根据波动性和信心调整仓位 [6] 约翰·亨利 - 系统化趋势跟踪策略，注重自动化和算法 [8] - 交易多样化：涵盖商品、货币、债券和股指期货 [8] - 严格风险控制：限制单笔交易资本并使用止损订单 [8] - 长期持仓，容忍回撤以捕捉趋势延续利润 [8] - 持续量化研究，根据历史数据调整交易系统 [8] 埃德·赛科塔 - 1970年代开发计算机化交易系统的先驱 [10] - 系统化趋势跟踪结合情绪纪律 [10] - 根据市场波动性调整交易规模以控制风险 [10] - 强调交易心理学，坚持系统执行避免情绪干扰 [10] - 迅速止损并让利润跑动，使用止损订单防止大亏损 [10] 拉里·威廉姆斯 - 1987年交易竞赛中将1万美元变成超110万美元 [12] - 短线交易策略，专注商品期货季节性模式 [12] - 将资金管理比作"盾牌"，严格控制损失 [12] - 强调交易策略需个性化适配，反对盲目跟随 [12] 期货市场特征 - 高杠杆和巨大波动性吸引胆略与技巧兼备的交易员 [1] - 仅最精明、最具纪律性的交易者能长期生存 [1][13] - 成功核心：纪律性、风险管理、系统优化 [13]